今朝 (2025-04-11) のテレ東 News モーニングサテライトの【株価見通し】のコーナーで、福永 博之氏が、日経VI の変動をボリンジャーバンドで説明していました。そして例のごとく ±3σ にデータが収まる確率は 99.7% の話をしたのです。
いやいや、それはないでしょう、と言いたくなります。株価の大きな変動要因は政策など人為的なことばかりです。ばらつきが自然現象でないのだから、データ分析で正規分布を前提とした標準偏差を使う分析ではマズいんじゃないでしょうか？その上 VI のような平時と有事で大きな差が出る指数を標準偏差的に解析をしようとするのはさすがに無理があると思うのですが…。
ほんと、みんなは標準偏差を使って説明するのが好きなんだなと思いました。標準偏差を持ち出せば多くの人がなんとなく納得するからでしょうか？
自己満足を満たすため、日経VI のボリンジャーバンドをロバスト統計で算出してプロットしました。Upper bound を越える外れ値をどう説明するか…、別に 99.7% を持ちださなくともいいですよね。外れ値になるほど、米国トランプ関税がマーケットに与えたインパクトが大きかったのです。
対象データのヒストグラムと Q-Q プロットは以下のようになります。
※ ローソク足チャートは Yahoo Finance のデータを利用して作成しました。
関連サイト
- 私の株日記: 標準偏差を使う気持ち悪さ [2025-03-16]
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