デイトレ再始動への道 (2024-11-01) 最終回

若い頃から株を買ってコツコツ貯めてきた知人の話を聞くと、「時間」を味方につけて「億り人💰」になっています。まさに投資の王道を歩いているなぁと羨ましく思います。そう、長い目で見れば株価は上がるのです、もちろん例外もありますけど…。

自分はそういうことができないキリギリス🦗です。外資系の会社に勤めていたので会社の株をもらっていたけど、さっさと現金化してしまいました。

そんな自分が、60 歳定年の一年ぐらい前に会社を辞めてトレーダーになりました。

キリギリスは時間を味方にできません。だから短期投資をします。

トレーダー１年生はスイングとデイトレに取り組んできました。デイトレは面白いように稼げました。ただし最初だけでした。そのうち損失がかさんできたので、一旦、デイトレを止めました。

敗因はなんだったのか？端的に言えば、それは「経験の浅い者が感覚で取引をしてしまった」ということに尽きます。

キリギリスだって立ち止まって考えます、どのような取引をしたかったのかと。

そうだ、実データに基づいた解析から判断して取引をしたかったんだ。デイトレでそれを実現するには…。

• まずは自分が欲しいデータを取得できるようにすること。→ tick data（リアルタイム・データ）
• そして取得したデータを好きなように加工して、自分に合った指標にもとづいて取引をすること。→ Parabolic SAR

上記、それぞれ理由がありますが、それはここでは割愛します。長くなるので、どこかで詳しくまとめます。

仕切り直してデイトレを再開するまでの顛末を、この「デイトレ再始動への道」にまとめてきました。ただし、本ブログではプログラミングの話題に踏み込まないようにしているので、シンプルなシミュレーションの実行結果をまとめただけです。なにせ最終目標は自動取引なのですから、長い長い道程ですけど…。😜

デイトレ再開

今日でトレーダー２年生になりました。2024 年の残る二ヶ月間、デイトレを再開しました。

作り直している新しいシステムは不完全ですが、株価のプロット機能については安定して動作することを確認できたので、実践に投入して使いながら改善を重ねていくことにします。

売買は、当面のところ以下のルールでおこないます。

• 一度の売買単位は 100 株
• 対象銘柄は、東京エレクトロン (8035)
• 信用新規の売買タイミングは Parabolic SAR (PSAR) がトレンド転換したとき。
  • 転換タイミングがちょっと遅いのが不満ですが、改善可能性は使いながら検討。
• 信用返済のタイミングは最長でも PSAR がトレンド転換するまで。含み損はここで損切り。
  • RSI や |Momentum| の値から、良さげなタイミングで早めに返済（利確）も OK。
    • その際、次の売買タイミングは PSAR がトレンド転換するまで待つ。
    • トレンド転換しても、RSI や |Momentum| の値から、その次の転換まで売買を控えるのもアリ。
    • RSI や |Momentum| の値から判断して成功した事例は、定式化してプログラムに落とし込めるように留意する。
• 前場の売買は、後場へ持ち越さない。
• 後場の売買は、15:25 まで（11 月 5 日以降）。

対象銘柄がなぜ「東京エレクトロン」なのか？については、いろいろ理由があります。一番の理由は、今までのデイトレでもっとも付き合いが長かった銘柄だった、ということでしょうか。

ターゲットにする銘柄は評価をした上で、他も試してみたいです。

今日の成果

まず、対象銘柄 (8035) の今日の値動きです。

前日終値 23,400 円より大幅に下げた今朝の ADR（円換算）の 22,647.8 円近辺の 22,630 円で寄って、ザラ場ではあまり大きな変動がなく、後場はだらだらと下がった（大引け手前ではちょっと上がった）という一日でした。

本日の成果は以下のとおりです。

今日の取引

#   注文日時                 売買  約定単価[円] 約定数量[株/口]
924 2024-11-01 09:07:00      買建  22,632.7     100
926 2024-11-01 09:08:00      売埋  22,596.5     100
927 2024-11-01 09:08:00      売建  22,592.2     100
929 2024-11-01 09:19:00      買埋  22,564.3     100
930 2024-11-01 09:22:00      買建  22,607.4     100
931 2024-11-01 09:28:00      売埋  22,726.2     100
932 2024-11-01 09:37:00      売建  22,675.5     100
933 2024-11-01 09:55:00      買埋  22,612.5     100
934 2024-11-01 09:55:00      買建  22,620.7     100
935 2024-11-01 10:00:00      売埋  22,555.6     100
936 2024-11-01 10:00:00      売建  22,560.0     100
937 2024-11-01 10:03:00      買埋  22,594.5     100
938 2024-11-01 10:03:00      買建  22,584.7     100
939 2024-11-01 10:05:00      売埋  22,550.6     100
940 2024-11-01 10:11:00      買建  22,589.0     100
941 2024-11-01 10:24:00      売埋  22,620.6     100
942 2024-11-01 10:32:00      売建  22,605.9     100
943 2024-11-01 10:36:00      買埋  22,664.9     100
---
実現損益合計 +1,240 円

ほんの僅かなプラスでした。今日はデイトレ再開初日だったので、大引けまで Parabolic SAR に付き合ってみるかと思いましたが、その一方で、気分的には初日は少しでもプラス圏で終わりたいとも思っていました。結局、10 時過ぎにマイナスになりそうにだったので、そこで止めてしまいました。

振り返って見ると、止めるのが早すぎたかも、とは思いましたが、今日の値動きでは収益に大差はないでしょう、きっと。

ごちゃごちゃしてしまいましたが、売買タイミングが判るようにプロット中に付記しました。

今回は残念ながら Parabolic SAR が苦手とする、小さな値幅で上下するような値動きでした。頻繁に売買した結果、損失がだんだん多くなってきてしまいました。１分足のデータを作って PSAR を算出しているので、小さな変動に弱くなるのは仕方がないのですが、そこを何かで改善したいです。

自作アプリのチャートを睨みながらの取引で、値動きの上下変動に対する心理的な負担がかなり減ったと感じています。このようなやり方では大きく勝てないかもしれませんが、大負けもなさそうです。

しばらくこのやり方を続けながら改善を続けていきます。

シミュレーション結果

ちなみに、シンプルなシミュレーションの結果ではプラスでした。ちょっと悔しいです。

シミュレーション結果

前場
01. 2024-11-01 09:08:00 22630.0 売 
01. 2024-11-01 09:20:00 22575.0 買 5500.0
02. 2024-11-01 09:21:00 22585.0 買 
02. 2024-11-01 09:37:00 22685.0 売 10000.0
03. 2024-11-01 09:38:00 22640.0 売 
03. 2024-11-01 10:02:00 22595.0 買 4500.0
04. 2024-11-01 10:03:00 22585.0 買 
04. 2024-11-01 10:05:00 22530.0 売 -5500.0
05. 2024-11-01 10:06:00 22570.0 売 
05. 2024-11-01 10:10:00 22580.0 買 -1000.0
06. 2024-11-01 10:11:00 22620.0 買 
06. 2024-11-01 10:31:00 22615.0 売 -500.0
07. 2024-11-01 10:32:00 22600.0 売 
07. 2024-11-01 10:36:00 22660.0 買 -6000.0
08. 2024-11-01 10:37:00 22660.0 買 
08. 2024-11-01 10:47:00 22635.0 売 -2500.0
09. 2024-11-01 10:48:00 22610.0 売 
09. 2024-11-01 11:21:00 22525.0 買 8500.0
10. 2024-11-01 11:22:00 22545.0 買 
10. 2024-11-01 11:28:00 22510.0 売 -3500.0
11. 2024-11-01 11:29:00 22490.0 売 
11. 2024-11-01 11:30:00 22500.0 買 -1000.0 （強制決済）
収益 8500.0

後場
01. 2024-11-01 12:40:00 22530.0 売 
01. 2024-11-01 12:46:00 22580.0 買 -5000.0
02. 2024-11-01 12:47:00 22560.0 買 
02. 2024-11-01 12:58:00 22570.0 売 1000.0
03. 2024-11-01 12:59:00 22580.0 売 
03. 2024-11-01 13:15:00 22545.0 買 3500.0
04. 2024-11-01 13:16:00 22565.0 買 
04. 2024-11-01 13:29:00 22560.0 売 -500.0
05. 2024-11-01 13:30:00 22555.0 売 
05. 2024-11-01 13:34:00 22570.0 買 -1500.0
06. 2024-11-01 13:35:00 22570.0 買 
06. 2024-11-01 13:42:00 22565.0 売 -500.0
07. 2024-11-01 13:43:00 22555.0 売 
07. 2024-11-01 13:50:00 22565.0 買 -1000.0
08. 2024-11-01 13:51:00 22585.0 買 
08. 2024-11-01 14:02:00 22560.0 売 -2500.0
09. 2024-11-01 14:03:00 22550.0 売 
09. 2024-11-01 14:19:00 22505.0 買 4500.0
10. 2024-11-01 14:20:00 22515.0 買 
10. 2024-11-01 14:28:00 22505.0 売 -1000.0
11. 2024-11-01 14:29:00 22510.0 売 
11. 2024-11-01 14:53:00 22435.0 買 7500.0
12. 2024-11-01 14:54:00 22445.0 買 
12. 2024-11-01 15:00:00 22485.0 売 4000.0 （強制決済）
収益 8500.0

---
総収益 17000.0

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参考サイト

1. アリとキリギリス - Wikipedia
2. 半導体のＳＴマイクロ、25年にかけ大幅減収見込む－受注減少が打撃に - Bloomberg [2024-11-01]
3. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ

デイトレ再始動への道 (2024-10-31)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、ヒントを見つけて課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• 売買単位は 100 株。
• パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
• シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
• テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
• ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
• PSAR のパラメータ・チューニングなし。
• Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
• RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
• RSI 値 30 より小さい, 70 より大きい場合、プロットを色分け。
• 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。
• 評価用にモメンタムの絶対値を付加。
• モメンタムのパラメータは n = 60（秒）を使用。
• 値動きの小さい領域 ≈ モメンタムの小さい領域？を把握したい。
• 呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円 をしきい値として、これより小さければプロットを色付け。

最初、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていました。その後、自作アプリの作り直しが進み、（ほぼ）リアルタイム・データを取得できる状況になったので、取得データを使って売買シミュレーションをしています。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) の絶対値を付加したプロットを示しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-31 09:05:00 23640.0 買 
01. 2024-10-31 09:14:00 23750.0 売 11000.0
02. 2024-10-31 09:15:00 23670.0 売 
02. 2024-10-31 09:39:00 23685.0 買 -1500.0
03. 2024-10-31 09:40:00 23715.0 買 
03. 2024-10-31 09:49:00 23695.0 売 -2000.0
04. 2024-10-31 09:50:00 23675.0 売 
04. 2024-10-31 09:56:00 23725.0 買 -5000.0
05. 2024-10-31 09:57:00 23720.0 買 
05. 2024-10-31 10:06:00 23730.0 売 1000.0
06. 2024-10-31 10:07:00 23720.0 売 
06. 2024-10-31 10:22:00 23675.0 買 4500.0
07. 2024-10-31 10:23:00 23680.0 買 
07. 2024-10-31 10:31:00 23650.0 売 -3000.0
08. 2024-10-31 10:32:00 23635.0 売 
08. 2024-10-31 10:44:00 23610.0 買 2500.0
09. 2024-10-31 10:45:00 23630.0 買 
09. 2024-10-31 10:59:00 23645.0 売 1500.0
10. 2024-10-31 11:00:00 23630.0 売 
10. 2024-10-31 11:10:00 23655.0 買 -2500.0
11. 2024-10-31 11:11:00 23660.0 買 
11. 2024-10-31 11:21:00 23630.0 売 -3000.0
12. 2024-10-31 11:22:00 23635.0 売 
12. 2024-10-31 11:30:00 23655.0 買 -2000.0 （強制決済）
収益 1500.0

後場
01. 2024-10-31 12:48:00 23650.0 売 
01. 2024-10-31 13:13:00 23505.0 買 14500.0
02. 2024-10-31 13:14:00 23510.0 買 
02. 2024-10-31 13:27:00 23500.0 売 -1000.0
03. 2024-10-31 13:28:00 23495.0 売 
03. 2024-10-31 13:51:00 23455.0 買 4000.0
04. 2024-10-31 13:52:00 23460.0 買 
04. 2024-10-31 14:25:00 23530.0 売 7000.0
05. 2024-10-31 14:26:00 23530.0 売 
05. 2024-10-31 14:29:00 23545.0 買 -1500.0
06. 2024-10-31 14:30:00 23550.0 買 
06. 2024-10-31 14:42:00 23595.0 売 4500.0
07. 2024-10-31 14:43:00 23600.0 売 
07. 2024-10-31 15:00:00 23400.0 買 20000.0 （強制決済）
収益 47500.0

---
総収益 49000.0

本日の収益は +49,000 円になりました。

今日の値動きを眺めていて、シミュレーションでは前場の方が収益が大きくなるだろうなと思いました。しかし、大引け間際の大きな下落に助けられたとは言え、その分を差っ引いても後場の収益の方が大きかったのは驚きです。

現在の課題は以下のとおり。✓ は対応済です。

1. 前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
2. 値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

2. については、モメンタムの絶対値が大きくない時には、条件を付けて取引の抑制ができるように検討中です。

本日の取引

11 月になったら、自作のアプリの値動きを見ながらデイトレを再開しようと考えていますが、今日は「試運転的」にちょっとだけ売買をしました。

売買を自動化できていないので、プロットを見ながら証券会社の Android 用アプリ iSPEED で売買しました。

注文日時                 売買  約定単価[円] 約定数量[株/口]
2024-10-31 09:05:00      買建  23,611.7     100
2024-10-31 09:09:00      売埋  23,938.8     100
---
実現損益合計 +32,710

「試運転的」というのは、証券会社のウェブサイトから実際の「注文一覧」を CSV 形式でダウンロードして、自作アプリでそれを読み込み、以下のようにプロット中に売買情報を表示したかったからです。表示の仕方はまだまだ改善の余地があります。

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参考サイト

1. iSPEED - 楽天証券のモバイル･トレーディングツール
2. IOC成行・IOC指値とはどんな注文ですか？[FAQ2117018] | 楽天証券
3. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ

デイトレ再始動への道 (2024-10-30)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、ヒントを見つけて課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• 売買単位は 100 株。
• パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
• シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
• テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
• ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
• PSAR のパラメータ・チューニングなし。
• Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
• RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
• RSI 値 30 より小さい, 70 より大きい場合、プロットを色分け。
• 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。
• 評価用にモメンタムの絶対値を付加。
• モメンタムのパラメータは n = 60（秒）を使用。
• 値動きの小さい領域 ≈ モメンタムの小さい領域？を把握したい。
• 呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円 をしきい値として、これより小さければプロットを色付け。

最初、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていました。その後、自作アプリの作り直しが進み、（ほぼ）リアルタイム・データを取得できる状況になったので、取得データを使って売買シミュレーションをしています。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) の絶対値を付加したプロットを示しました。

なお、今回から都合により、プロットの色調を変更しました。暖色と寒色の関係を逆にしています。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-30 09:04:00 24285.0 売 
01. 2024-10-30 09:13:00 24240.0 買 4500.0
02. 2024-10-30 09:14:00 24270.0 買 
02. 2024-10-30 09:29:00 24395.0 売 12500.0
03. 2024-10-30 09:30:00 24345.0 売 
03. 2024-10-30 10:12:00 24120.0 買 22500.0
04. 2024-10-30 10:13:00 24170.0 買 
04. 2024-10-30 10:29:00 24215.0 売 4500.0
05. 2024-10-30 10:30:00 24225.0 売 
05. 2024-10-30 10:40:00 24195.0 買 3000.0
06. 2024-10-30 10:41:00 24200.0 買 
06. 2024-10-30 10:45:00 24170.0 売 -3000.0
07. 2024-10-30 10:46:00 24165.0 売 
07. 2024-10-30 10:51:00 24180.0 買 -1500.0
08. 2024-10-30 10:52:00 24220.0 買 
08. 2024-10-30 11:24:00 24250.0 売 3000.0
09. 2024-10-30 11:25:00 24235.0 売 
09. 2024-10-30 11:30:00 24270.0 買 -3500.0 （強制決済）
収益 42000.0

後場
01. 2024-10-30 12:57:00 24195.0 買 
01. 2024-10-30 13:14:00 24200.0 売 500.0
02. 2024-10-30 13:15:00 24195.0 売 
02. 2024-10-30 13:21:00 24200.0 買 -500.0
03. 2024-10-30 13:22:00 24205.0 買 
03. 2024-10-30 13:25:00 24195.0 売 -1000.0
04. 2024-10-30 13:26:00 24190.0 売 
04. 2024-10-30 13:32:00 24195.0 買 -500.0
05. 2024-10-30 13:33:00 24205.0 買 
05. 2024-10-30 13:49:00 24210.0 売 500.0
06. 2024-10-30 13:50:00 24200.0 売 
06. 2024-10-30 13:58:00 24225.0 買 -2500.0
07. 2024-10-30 13:59:00 24235.0 買 
07. 2024-10-30 14:04:00 24195.0 売 -4000.0
08. 2024-10-30 14:05:00 24195.0 売 
08. 2024-10-30 14:08:00 24230.0 買 -3500.0
09. 2024-10-30 14:09:00 24230.0 買 
09. 2024-10-30 14:22:00 24210.0 売 -2000.0
10. 2024-10-30 14:23:00 24215.0 売 
10. 2024-10-30 14:32:00 24215.0 買 0.0
11. 2024-10-30 14:33:00 24230.0 買 
11. 2024-10-30 14:36:00 24200.0 売 -3000.0
12. 2024-10-30 14:37:00 24200.0 売 
12. 2024-10-30 15:00:00 24010.0 買 19000.0 （強制決済）
収益 3000.0

---
総収益 45000.0

本日の収益は +45,000 円になりました。後場は、たまたま大引け直前の急落に救われて収益がプラスになっていますが、実際であれば、取引をしない方が良いのかもしれません。後場のモメンタムの絶対値は、寄り付き後のおおよそ 30 分以外は、ほとんど小さい値のままでした。

現在の課題は以下のとおり。✓ は対応済です。

1. 前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
2. 値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

2. については、モメンタムの絶対値が大きくない時には、条件を付けて取引の抑制ができるように検討中です。

トップへ

参考サイト

1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ

デイトレ再始動への道 (2024-10-29)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、ヒントを見つけて課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• 売買単位は 100 株。
• パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
• シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
• テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
• ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
• PSAR のパラメータ・チューニングなし。
• Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
• RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
• RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
• 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。
• 評価用にモメンタムの絶対値を付加。
• モメンタムのパラメータは n = 60（秒）を使用。
• 値動きの小さい領域 ≈ モメンタムの小さい領域？を把握したい。
• 呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円 をしきい値として、これより小さければプロットを色分け。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) の絶対値を付加したプロットを示しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-29 09:13:00 23525.0 買 
01. 2024-10-29 09:32:00 23745.0 売 22000.0
02. 2024-10-29 09:33:00 23690.0 売 
02. 2024-10-29 09:36:00 23760.0 買 -7000.0
03. 2024-10-29 09:37:00 23810.0 買 
03. 2024-10-29 09:50:00 23760.0 売 -5000.0
04. 2024-10-29 09:51:00 23740.0 売 
04. 2024-10-29 09:57:00 23790.0 買 -5000.0
05. 2024-10-29 09:58:00 23805.0 買 
05. 2024-10-29 10:09:00 23765.0 売 -4000.0
06. 2024-10-29 10:10:00 23760.0 売 
06. 2024-10-29 10:18:00 23830.0 買 -7000.0
07. 2024-10-29 10:19:00 23855.0 買 
07. 2024-10-29 10:41:00 23920.0 売 6500.0
08. 2024-10-29 10:42:00 23910.0 売 
08. 2024-10-29 10:49:00 23910.0 買 0.0
09. 2024-10-29 10:50:00 23920.0 買 
09. 2024-10-29 10:55:00 23900.0 売 -2000.0
10. 2024-10-29 10:56:00 23890.0 売 
10. 2024-10-29 11:09:00 23815.0 買 7500.0
11. 2024-10-29 11:10:00 23825.0 買 
11. 2024-10-29 11:22:00 23820.0 売 -500.0
12. 2024-10-29 11:23:00 23785.0 売 
12. 2024-10-29 11:30:00 23795.0 買 -1000.0 （強制決済）
収益 4500.0

後場
01. 2024-10-29 12:35:00 23825.0 売 
01. 2024-10-29 12:43:00 23865.0 買 -4000.0
02. 2024-10-29 12:44:00 23870.0 買 
02. 2024-10-29 12:50:00 23825.0 売 -4500.0
03. 2024-10-29 12:51:00 23785.0 売 
03. 2024-10-29 13:00:00 23825.0 買 -4000.0
04. 2024-10-29 13:01:00 23840.0 買 
04. 2024-10-29 13:04:00 23790.0 売 -5000.0
05. 2024-10-29 13:05:00 23795.0 売 
05. 2024-10-29 13:11:00 23825.0 買 -3000.0
06. 2024-10-29 13:12:00 23825.0 買 
06. 2024-10-29 13:36:00 23885.0 売 6000.0
07. 2024-10-29 13:37:00 23870.0 売 
07. 2024-10-29 13:48:00 23910.0 買 -4000.0
08. 2024-10-29 13:49:00 23905.0 買 
08. 2024-10-29 14:03:00 23905.0 売 0.0
09. 2024-10-29 14:04:00 23910.0 売 
09. 2024-10-29 14:05:00 23915.0 買 -500.0
10. 2024-10-29 14:06:00 23940.0 買 
10. 2024-10-29 14:18:00 23945.0 売 500.0
11. 2024-10-29 14:19:00 23945.0 売 
11. 2024-10-29 14:33:00 23935.0 買 1000.0
12. 2024-10-29 14:34:00 23940.0 買 
12. 2024-10-29 14:48:00 23935.0 売 -500.0
13. 2024-10-29 14:49:00 23935.0 売 
13. 2024-10-29 14:59:00 23960.0 買 -2500.0
収益 -20500.0

---
総収益 -16000.0

本日の収益は -16,000 円、つまり損失になりました。

現在のシミュレーションでは、下の 1. によって最初のトレンド・シグナルは採用しないようにしていますが、本日のような場合はそれでよかったと思います。しかし、残念ながら全体では損失になってしまいました。

今週から一部のパラメータを少々変更したので、値動きをジッと見ていましたが、RSI の値から早めに決済をして利確してしまった方が良い場面が多くありました。デイトレを再開後、実際に試してみてアルゴリズムに反映しようと思います。

また、決済前に PSAR のトレンド反転のタイミングになったら、仮にその時点で損失になっていても決済してしまうことが、損失を大きくしないためにも必須でしょう。

最初からシステムを自動化できないので、しばらくはチャートを見ながらマニュアル（手動）で注文、決済することになります。そのため、そこは徹底するようにしたいです。

なお、現在の課題は以下のとおり。✓ は対応済です。

1. 前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
2. 値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

今日のように、後場のモメンタムの絶対値が大きくない時には、取引の抑制ができるようにしたいです。手動で取引する時には、後場は見ているだけっていうのもアリですが、自動化するための方策に悩みます。

MARKETSPEED II との比較

ちなみに、普段使っている証券会社（楽天証券）の MARKETSPEED II がプロットした 3 分足チャートと比較してみたら、こちらの方が魅力的な PSAR です。このぐらい大らかなトレンド・シグナルの方が良いのかもしれません。

もともと、3 分足の PSAR では反応が遅すぎるなあと思ったことからチャートを自作しようと始めたのですが、自作に固執せずに、出来合いのツールを使うという選択肢も残しておいた方が良いのかもしれません。

証券会社が提供するツールはダテではないはずです。しっかり比較して良いと思う方を主に使うことにします。

トップへ

参考サイト

1. マーケットスピード II | 楽天証券のトレーディングツール
2. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ

デイトレ再始動への道 (2024-10-28)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、ヒントを見つけて課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• 売買単位は 100 株。
• パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
• シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
• テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
• ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
• PSAR のパラメータ・チューニングなし。
• Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
• RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
• RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
• 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。
• 評価用にモメンタムの絶対値を付加。
• モメンタムのパラメータは n = 60（秒）を使用。
• 値動きの小さい領域 ≈ モメンタムの小さい領域？を把握したい。
• 呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円 をしきい値として、これより小さければプロットを色分け。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) の絶対値を付加したプロットを示しました。

動作確認ができたので、UI 上で見やすくするために見映えを少し変更しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-28 09:26:00 23930.0 売 
01. 2024-10-28 09:45:00 23805.0 買 12500.0
02. 2024-10-28 09:46:00 23790.0 買 
02. 2024-10-28 09:49:00 23725.0 売 -6500.0
03. 2024-10-28 09:50:00 23735.0 売 
03. 2024-10-28 09:52:00 23800.0 買 -6500.0
04. 2024-10-28 09:53:00 23835.0 買 
04. 2024-10-28 10:12:00 23930.0 売 9500.0
05. 2024-10-28 10:13:00 23925.0 売 
05. 2024-10-28 10:22:00 23920.0 買 500.0
06. 2024-10-28 10:23:00 23945.0 買 
06. 2024-10-28 10:35:00 23990.0 売 4500.0
07. 2024-10-28 10:36:00 23975.0 売 
07. 2024-10-28 10:57:00 23880.0 買 9500.0
08. 2024-10-28 10:58:00 23900.0 買 
08. 2024-10-28 11:02:00 23865.0 売 -3500.0
09. 2024-10-28 11:03:00 23835.0 売 
09. 2024-10-28 11:14:00 23845.0 買 -1000.0
10. 2024-10-28 11:15:00 23855.0 買 
10. 2024-10-28 11:30:00 23870.0 売 1500.0 （強制決済）
収益 20500.0

後場
01. 2024-10-28 12:53:00 23870.0 買 
01. 2024-10-28 13:10:00 23890.0 売 2000.0
02. 2024-10-28 13:11:00 23870.0 売 
02. 2024-10-28 13:20:00 23875.0 買 -500.0
03. 2024-10-28 13:21:00 23885.0 買 
03. 2024-10-28 13:55:00 23955.0 売 7000.0
04. 2024-10-28 13:56:00 23955.0 買 
04. 2024-10-28 14:07:00 23985.0 売 3000.0
05. 2024-10-28 14:08:00 23970.0 売 
05. 2024-10-28 14:17:00 23970.0 買 0.0
06. 2024-10-28 14:18:00 23985.0 買 
06. 2024-10-28 14:33:00 23970.0 売 -1500.0
07. 2024-10-28 14:34:00 23970.0 売 
07. 2024-10-28 14:46:00 23915.0 買 5500.0
08. 2024-10-28 14:47:00 23930.0 買 
08. 2024-10-28 14:50:00 23910.0 売 -2000.0
09. 2024-10-28 14:51:00 23895.0 売 
09. 2024-10-28 14:55:00 23930.0 買 -3500.0
10. 2024-10-28 14:56:00 23930.0 買 
10. 2024-10-28 15:00:00 23860.0 売 -7000.0 （強制決済）
収益 3000.0

---
総収益 23500.0

本日の収益は +23,500 円でした。

現在のシミュレーションでは、下の 1. によって最初のトレンド・シグナルは採用しないようにしていますが、少なくとも本日に限って言えば、前場も後場も最初からトレンド・シグナルに従っておけばもう少し収益を上げられました。

現在の課題は以下のとおり。✓ は対応済です。

1. 前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
2. 値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

モメンタムの絶対値については、もう少し工夫して上の 2. の対応策にできないか、ひきつづき検討します。

トップへ

参考サイト

1. 自律反発狙いの買いなどで38600円台回復【クロージング】 | 企業情報FISCO [2024-10-28]
2. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ

デイトレ再始動への道 (2024-10-25)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、ヒントを見つけて課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• 売買単位は 100 株。
• パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
• シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
• テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
• ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
• PSAR のパラメータ・チューニングなし。
• Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
• RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
• RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
• 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。
• 評価用にモメンタムの絶対値を付加。
• モメンタムのパラメータは n = 60（秒）を使用。
• 値動きの小さい領域 ≈ モメンタムの小さい領域？を把握したい。
• 呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円 をしきい値として、これより小さければプロットを色分け。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。

本日のリアルタイム・データを、開発中のシステム上でシミュレーションをしました。

本日のシミュレーション

昨日は用事があって出かけたのでデータ取りができませんでした。

今日から再開です。今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) の絶対値を付加したプロットを示しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-25 09:24:00 23255.0 売 
01. 2024-10-25 09:42:00 23185.0 買 7000.0
02. 2024-10-25 09:43:00 23205.0 買 
02. 2024-10-25 09:59:00 23245.0 売 4000.0
03. 2024-10-25 10:00:00 23200.0 売 
03. 2024-10-25 10:08:00 23230.0 買 -3000.0
04. 2024-10-25 10:09:00 23275.0 買 
04. 2024-10-25 10:25:00 23300.0 売 2500.0
05. 2024-10-25 10:26:00 23285.0 売 
05. 2024-10-25 10:44:00 23135.0 買 15000.0
06. 2024-10-25 10:45:00 23150.0 買 
06. 2024-10-25 10:53:00 23095.0 売 -5500.0
07. 2024-10-25 10:54:00 23090.0 売 
07. 2024-10-25 11:01:00 23140.0 買 -5000.0
08. 2024-10-25 11:02:00 23135.0 買 
08. 2024-10-25 11:06:00 23100.0 売 -3500.0
09. 2024-10-25 11:07:00 23075.0 売 
09. 2024-10-25 11:16:00 23095.0 買 -2000.0
10. 2024-10-25 11:17:00 23080.0 買 
10. 2024-10-25 11:30:00 23115.0 売 3500.0 （強制決済）
収益 13000.0

後場
01. 2024-10-25 12:37:00 23100.0 売 
01. 2024-10-25 12:51:00 23070.0 買 3000.0
02. 2024-10-25 12:52:00 23050.0 買 
02. 2024-10-25 13:01:00 23015.0 売 -3500.0
03. 2024-10-25 13:02:00 23035.0 売 
03. 2024-10-25 13:05:00 23060.0 買 -2500.0
04. 2024-10-25 13:06:00 23045.0 買 
04. 2024-10-25 13:09:00 23025.0 売 -2000.0
05. 2024-10-25 13:10:00 23045.0 売 
05. 2024-10-25 13:11:00 23065.0 買 -2000.0
06. 2024-10-25 13:12:00 23055.0 買 
06. 2024-10-25 13:31:00 23085.0 売 3000.0
07. 2024-10-25 13:32:00 23065.0 売 
07. 2024-10-25 13:39:00 23080.0 買 -1500.0
08. 2024-10-25 13:40:00 23085.0 買 
08. 2024-10-25 13:51:00 23080.0 売 -500.0
09. 2024-10-25 13:52:00 23080.0 売 
09. 2024-10-25 13:55:00 23095.0 買 -1500.0
10. 2024-10-25 13:56:00 23115.0 買 
10. 2024-10-25 14:03:00 23085.0 売 -3000.0
11. 2024-10-25 14:04:00 23080.0 売 
11. 2024-10-25 14:14:00 23080.0 買 0.0
12. 2024-10-25 14:15:00 23085.0 買 
12. 2024-10-25 14:37:00 23165.0 売 8000.0
13. 2024-10-25 14:38:00 23165.0 売 
13. 2024-10-25 14:41:00 23195.0 買 -3000.0
14. 2024-10-25 14:42:00 23175.0 買 
14. 2024-10-25 15:00:00 23220.0 売 4500.0 （強制決済）
収益 -1000.0

---
総収益 12000.0

本日の収益は +12,000 円でした。値動きが小さい領域で損失を重ねています。全体的にも値動きがそう大きくなかったのですが、なんとかプラスを確保しました。

現在の課題は以下のとおり。✓ は対応済です。

1. 前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
2. 値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

2. については、値動きの変動があまりない領域を捉えようと、モメンタムの絶対値の評価はじめましたが、週末に詳しく評価する予定です。

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参考サイト

1. 日本の成長率、24年は0.3％に下方修正　25年1.1％＝ＩＭＦ見通し | ロイター [2024-10-22]
2. ニデック (6594) 2025年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
3. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ

デイトレ再始動への道 (2024-10-23)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、ヒントを見つけて課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• 売買単位は 100 株。
• パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
• シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
• テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
• ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
• PSAR のパラメータ・チューニングなし。
• Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
• RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
• RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
• 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。

本日のリアルタイム・データを、開発中のシステム上でシミュレーションをしました。

本日のシミュレーション

まず、今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) を付加したプロットを示しました。このモメンタムについては後述します。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-23 09:06:00 22800.0 買 
01. 2024-10-23 09:10:00 22640.0 売 -16000.0
02. 2024-10-23 09:11:00 22715.0 売 
02. 2024-10-23 09:26:00 22805.0 買 -9000.0
03. 2024-10-23 09:27:00 22830.0 買 
03. 2024-10-23 09:43:00 22820.0 売 -1000.0
04. 2024-10-23 09:44:00 22820.0 売 
04. 2024-10-23 10:00:00 22810.0 買 1000.0
05. 2024-10-23 10:01:00 22815.0 買 
05. 2024-10-23 10:19:00 22885.0 売 7000.0
06. 2024-10-23 10:20:00 22880.0 売 
06. 2024-10-23 10:21:00 22915.0 買 -3500.0
07. 2024-10-23 10:22:00 22915.0 買 
07. 2024-10-23 10:26:00 22860.0 売 -5500.0
08. 2024-10-23 10:27:00 22850.0 売 
08. 2024-10-23 10:40:00 22910.0 買 -6000.0
09. 2024-10-23 10:41:00 22935.0 買 
09. 2024-10-23 10:48:00 22870.0 売 -6500.0
10. 2024-10-23 10:49:00 22875.0 売 
10. 2024-10-23 11:01:00 22845.0 買 3000.0
11. 2024-10-23 11:02:00 22835.0 買 
11. 2024-10-23 11:20:00 22910.0 売 7500.0
12. 2024-10-23 11:21:00 22900.0 売 
12. 2024-10-23 11:30:00 22875.0 買 2500.0 （強制決済）
収益 -26500.0

後場
01. 2024-10-23 12:38:00 22885.0 売 
01. 2024-10-23 13:03:00 22745.0 買 14000.0
02. 2024-10-23 13:04:00 22730.0 買 
02. 2024-10-23 13:09:00 22690.0 売 -4000.0
03. 2024-10-23 13:10:00 22685.0 売 
03. 2024-10-23 13:18:00 22710.0 買 -2500.0
04. 2024-10-23 13:19:00 22740.0 買 
04. 2024-10-23 13:43:00 22750.0 売 1000.0
05. 2024-10-23 13:44:00 22750.0 売 
05. 2024-10-23 14:06:00 22755.0 買 -500.0
06. 2024-10-23 14:07:00 22760.0 買 
06. 2024-10-23 14:24:00 22785.0 売 2500.0
07. 2024-10-23 14:25:00 22780.0 売 
07. 2024-10-23 14:41:00 22760.0 買 2000.0
08. 2024-10-23 14:42:00 22755.0 買 
08. 2024-10-23 15:00:00 22770.0 売 1500.0 （強制決済）
収益 14000.0

---
総収益 -12500.0

本日の収益は -12,500 円、つまり損失でした。所詮シミュレーションですが、前場、寄った後におバカな売買をしているのが、ちょっと悔しいです。

このように寄った後に取引を開始（エントリ）するタイミングに課題がありますが、ここの改善は時間を掛けることにします。自分がどう判断するかをプログラムに落とし込むのは、自分の経験値を上げる必要があるからです。

しかしまず以下の点をシミュレーションに反映させる必要を感じています。そのうち 1. は対応済みです。つまり、前場、後場それぞれで、最初の PSAR のトレンドシグナルでは売買をスキップしています。おそらく、単純にスキップするのではなくて、なにかの条件で判断できるようにするべきですが、今のところこれで良しとします。

1. 前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
2. 値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

2. については、テクニカル指標をいくつか試していますが、１秒刻みに加工したデータに対して有効な指標には出会っていません。

ここで把握したいのは、売られ過ぎ、買われ過ぎのポイントではなく、値動きの変動があまりないポイント（あるいは領域）を捉えたいのですが、ひとまずモメンタムの絶対値を評価することにしました。パラメータは period = 60（秒）にしています。

良い点は、計算が単純なので、計算負荷が少ないことです。しきい値を、この銘柄の現在の呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円としています。これより小さいときにプロット縦方向を薄い青で塗りつぶすようにしました。

RSI とうまく組み合わせて、PSAR で売買する際に、おバカな売買を少なくさせることができるか評価していきます。今日は、プロットの表示ができた、というところまでです。

今日の日経平均株価

今日の日経平均はひきつづき続落、307 円安の 38,104 円で引けました。これで 11 日連続で陰線が形成されました。

衆議院選挙の投開票前の様子見あるいはポジション調整のせいか、国際通貨基金 (IMF) が世界経済見通しで 2024 年の日本の成長率予測を引き下げたことから、海外投資家がこぞって日本から資金を引き上げているのかもしれません。ラジオ日経のマーケットプレスを聞いていたら、今日の円安はドルが強いのではなく、円が売られているらしいとのことです。悪い円安では株価は上がらないようです。

今日、新規上場した東京地下鉄 (9023) は売り出し価格 1,200 円に対し 1,630円の初値を付け、1,739 円で引けて好発進しました。ただ、市場全体へのポジティブなインパクトを及ぼして欲しいというのはあまりに期待のし過ぎだったようです。

大引け後のニデック (6594) の中間決算の結果は、従来予想を下回っての着地、進捗率は 40.8% でした。これを受けて明日の東京市場は失望売りが関連銘柄まで波及…という悪いシナリオしか浮かびません。

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参考サイト

1. 日本の成長率、24年は0.3％に下方修正　25年1.1％＝ＩＭＦ見通し | ロイター [2024-10-22]
2. ニデック (6594) 2025年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
3. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ

デイトレ再始動への道 (2024-10-22)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、ヒントを見つけて課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• 売買単位は 100 株。
• パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
• シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
• テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
• ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
• PSAR のパラメータ・チューニングなし。
• Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
• RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
• RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
• 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。

本日のリアルタイム・データを、開発中のシステム上でシミュレーションをしました。

本日のシミュレーション

まず、今日の値動きについて PSAR, RSI 更にモメンタム (momentum) を付加したプロットを示しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-22 09:17:00 23685.0 売 
01. 2024-10-22 09:19:00 23745.0 買 -6000.0
02. 2024-10-22 09:20:00 23795.0 買 
02. 2024-10-22 09:29:00 23780.0 売 -1500.0
03. 2024-10-22 09:30:00 23730.0 売 
03. 2024-10-22 10:00:00 23380.0 買 35000.0
04. 2024-10-22 10:01:00 23430.0 買 
04. 2024-10-22 10:03:00 23280.0 売 -15000.0
05. 2024-10-22 10:04:00 23270.0 売 
05. 2024-10-22 10:17:00 23115.0 買 15500.0
06. 2024-10-22 10:18:00 23140.0 買 
06. 2024-10-22 10:43:00 23160.0 売 2000.0
07. 2024-10-22 10:44:00 23145.0 売 
07. 2024-10-22 10:50:00 23170.0 買 -2500.0
08. 2024-10-22 10:51:00 23195.0 買 
08. 2024-10-22 11:10:00 23235.0 売 4000.0
09. 2024-10-22 11:11:00 23210.0 売 
09. 2024-10-22 11:30:00 23120.0 買 9000.0 （強制決済）
収益 40500.0

後場
01. 2024-10-22 12:42:00 23190.0 売 
01. 2024-10-22 12:54:00 23170.0 買 2000.0
02. 2024-10-22 12:55:00 23175.0 買 
02. 2024-10-22 13:05:00 23165.0 売 -1000.0
03. 2024-10-22 13:06:00 23155.0 売 
03. 2024-10-22 13:19:00 23175.0 買 -2000.0
04. 2024-10-22 13:20:00 23190.0 買 
04. 2024-10-22 13:26:00 23140.0 売 -5000.0
05. 2024-10-22 13:27:00 23130.0 売 
05. 2024-10-22 13:41:00 23095.0 買 3500.0
06. 2024-10-22 13:42:00 23100.0 買 
06. 2024-10-22 13:55:00 23105.0 売 500.0
07. 2024-10-22 13:56:00 23110.0 売 
07. 2024-10-22 14:10:00 23125.0 買 -1500.0
08. 2024-10-22 14:11:00 23130.0 買 
08. 2024-10-22 14:15:00 23085.0 売 -4500.0
09. 2024-10-22 14:16:00 23095.0 売 
09. 2024-10-22 14:24:00 23120.0 買 -2500.0
10. 2024-10-22 14:25:00 23130.0 買 
10. 2024-10-22 14:30:00 23095.0 売 -3500.0
11. 2024-10-22 14:31:00 23065.0 売 
11. 2024-10-22 14:37:00 23120.0 買 -5500.0
12. 2024-10-22 14:38:00 23110.0 買 
12. 2024-10-22 14:44:00 23085.0 売 -2500.0
13. 2024-10-22 14:45:00 23075.0 売 
13. 2024-10-22 15:00:00 22990.0 買 8500.0 （強制決済）
収益 -13500.0

---
総収益 27000.0

本日の収益は +27,000 円でした。

いままで何回か PSAR を使ったシミュレーションをしてきて、以下の点をシミュレーションに反映させる必要を感じています。そのうち今回は 1. に対応しました。すなわち、前場、後場それぞれで、最初の PSAR のトレンドシグナルでは売買をスキップしています。

1. 前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
2. 値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

2. の場合、momentum だと視覚的に値動きの勢いがなんとなく判るのですが、絶対値を尺度にできないので合理的な判断ができません。もうしばらく検討することにします。

今日の日経平均株価

ところで、今日の日経平均は大幅続落、542 円安の 38,411 円で引けました。これで 10 日連続で陰線を形成。明日は東京地下鉄 (9023) の上場で流れが変わることを期待したいです。

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参考サイト

1. 米、対中ハイテク投資規制を近く実施へ　大統領選前の可能性も | ロイター [2024-10-22]
2. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ

デイトレ再始動への道 (2024-10-21)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• 売買単位は 100 株。
• パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
• シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
• テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
• ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
• PSAR のパラメータ・チューニングなし。
• Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
• RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
• RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
• 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。

本日のリアルタイム・データを、開発中のシステム上でシミュレーションをしました。

本日のシミュレーション

まず、今日の値動きについて PSAR, RSI 更にモメンタム (momentum) を付加したプロットを示しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
2024-10-21 09:02:00 23645.0 買
2024-10-21 09:07:00 23570.0 売 -7500.0
2024-10-21 09:08:00 23490.0 売
2024-10-21 09:23:00 23405.0 買 8500.0
2024-10-21 09:24:00 23385.0 買
2024-10-21 09:50:00 23505.0 売 12000.0
2024-10-21 09:51:00 23505.0 売
2024-10-21 09:57:00 23545.0 買 -4000.0
2024-10-21 09:58:00 23510.0 買
2024-10-21 10:13:00 23600.0 売 9000.0
2024-10-21 10:14:00 23595.0 売
2024-10-21 10:18:00 23625.0 買 -3000.0
2024-10-21 10:19:00 23615.0 買
2024-10-21 10:31:00 23615.0 売 0.0
2024-10-21 10:32:00 23615.0 売
2024-10-21 10:43:00 23625.0 買 -1000.0
2024-10-21 10:44:00 23615.0 買
2024-10-21 10:58:00 23665.0 売 5000.0
2024-10-21 10:59:00 23660.0 売
2024-10-21 11:03:00 23685.0 買 -2500.0
2024-10-21 11:04:00 23740.0 買
2024-10-21 11:18:00 23755.0 売 1500.0
2024-10-21 11:19:00 23750.0 売
2024-10-21 11:20:00 23775.0 買 -2500.0
2024-10-21 11:21:00 23760.0 買
2024-10-21 11:25:00 23750.0 売 -1000.0
2024-10-21 11:26:00 23730.0 売
2024-10-21 11:30:00 23750.0 買 -2000.0 （強制決済）
収益 12500.0

後場
2024-10-21 12:32:00 23640.0 買
2024-10-21 12:33:00 23625.0 売 -1500.0
2024-10-21 12:34:00 23620.0 売
2024-10-21 12:35:00 23645.0 買 -2500.0
2024-10-21 12:36:00 23690.0 買
2024-10-21 12:58:00 23885.0 売 19500.0
2024-10-21 12:59:00 23875.0 売
2024-10-21 13:13:00 23865.0 買 1000.0
2024-10-21 13:14:00 23875.0 買
2024-10-21 13:26:00 23860.0 売 -1500.0
2024-10-21 13:27:00 23845.0 売
2024-10-21 13:38:00 23865.0 買 -2000.0
2024-10-21 13:39:00 23865.0 買
2024-10-21 13:45:00 23830.0 売 -3500.0
2024-10-21 13:46:00 23845.0 売
2024-10-21 14:06:00 23820.0 買 2500.0
2024-10-21 14:07:00 23845.0 買
2024-10-21 14:12:00 23790.0 売 -5500.0
2024-10-21 14:13:00 23805.0 売
2024-10-21 14:22:00 23815.0 買 -1000.0
2024-10-21 14:23:00 23825.0 買
2024-10-21 14:30:00 23795.0 売 -3000.0
2024-10-21 14:31:00 23795.0 売
2024-10-21 14:39:00 23805.0 買 -1000.0
2024-10-21 14:40:00 23825.0 買
2024-10-21 14:45:00 23750.0 売 -7500.0
2024-10-21 14:46:00 23755.0 売
2024-10-21 15:00:00 23720.0 買 3500.0 （強制決済）
収益 -2500.0

---
総収益 10000.0

本日の収益は +10,000 円でした。

いままで何回か PSAR を使ったシミュレーションをしてきて、以下の点をシミュレーションに反映させる必要を感じています。

1. 前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。
2. 値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

さしあたって、直ぐに対応できそうな 1. について、シミュレーションに適用しようと考えています。

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デイトレ再始動への道 (2024-10-18)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• 売買単位は 100 株。
• パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
• シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
• テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
• ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
• PSAR のパラメータ・チューニングなし。
• Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
• RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
• RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
• 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。

本日はリアルタイム・データを、開発中の新システム上でシミュレーションをしました。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR, RSI 更に前回と同様にモメンタム (momentum) を付加したプロットを示しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
2024-10-18 09:02:00 23650.0 買
2024-10-18 09:03:00 23585.0 売 -6500.0
2024-10-18 09:04:00 23550.0 売
2024-10-18 09:20:00 23360.0 買 19000.0
2024-10-18 09:21:00 23360.0 買
2024-10-18 09:23:00 23320.0 売 -4000.0
2024-10-18 09:24:00 23365.0 売
2024-10-18 09:25:00 23355.0 買 1000.0
2024-10-18 09:26:00 23360.0 買
2024-10-18 09:28:00 23285.0 売 -7500.0
2024-10-18 09:29:00 23290.0 売
2024-10-18 09:50:00 23235.0 買 5500.0
2024-10-18 09:51:00 23240.0 買
2024-10-18 10:01:00 23215.0 売 -2500.0
2024-10-18 10:02:00 23250.0 売
2024-10-18 10:16:00 23165.0 買 8500.0
2024-10-18 10:17:00 23185.0 買
2024-10-18 10:23:00 23135.0 売 -5000.0
2024-10-18 10:24:00 23155.0 売
2024-10-18 10:36:00 23180.0 買 -2500.0
2024-10-18 10:37:00 23180.0 買
2024-10-18 10:55:00 23285.0 売 10500.0
2024-10-18 10:56:00 23275.0 売
2024-10-18 10:57:00 23305.0 買 -3000.0
2024-10-18 10:58:00 23355.0 買
2024-10-18 11:30:00 23640.0 売 28500.0 （強制決済）
収益 42000.0

後場
2024-10-18 12:32:00 23645.0 買
2024-10-18 12:35:00 23640.0 売 -500.0
2024-10-18 12:36:00 23610.0 売
2024-10-18 12:56:00 23405.0 買 20500.0
2024-10-18 12:57:00 23435.0 買
2024-10-18 13:12:00 23410.0 売 -2500.0
2024-10-18 13:13:00 23425.0 買
2024-10-18 13:15:00 23395.0 売 -3000.0
2024-10-18 13:16:00 23415.0 売
2024-10-18 13:31:00 23405.0 買 1000.0
2024-10-18 13:32:00 23405.0 買
2024-10-18 13:40:00 23400.0 売 -500.0
2024-10-18 13:41:00 23385.0 売
2024-10-18 13:48:00 23420.0 買 -3500.0
2024-10-18 13:49:00 23425.0 買
2024-10-18 14:02:00 23430.0 売 500.0
2024-10-18 14:03:00 23435.0 売
2024-10-18 14:09:00 23460.0 買 -2500.0
2024-10-18 14:10:00 23485.0 買
2024-10-18 14:23:00 23525.0 売 4000.0
2024-10-18 14:24:00 23515.0 売
2024-10-18 14:35:00 23540.0 買 -2500.0
2024-10-18 14:36:00 23550.0 買
2024-10-18 14:43:00 23510.0 売 -4000.0
2024-10-18 14:44:00 23520.0 売
2024-10-18 14:51:00 23535.0 買 -1500.0
2024-10-18 14:52:00 23535.0 買
2024-10-18 14:59:00 23520.0 売 -1500.0
収益 4000.0

---
総収益 46000.0

本日の収益は +46,000 円でした。明確なトレンドが見られる局面では収益を得られていますが、トレンドがほとんど無い局面では損失を重ねてしまっています。この部分をプログラム的にある程度解消したいです。

今回はシャンデモメンタムオシレーターという指標を評価しようとプログラムを用意して昨晩試したのですが、プログラムの出来が悪いのか、適用対象が細かすぎるのか、算出に時間がかかる割には効果的なアウトプットが得られなかったので、前回と同じモメンタムを三番目のプロットに表示しています。

現在開発しているシステムでは、売買の注文を出す UI が整備できていませんが、テスト用の銘柄を決めて、リアルタイムのチャートを睨みながら、小さな取引からデイトレを再開したくなりました。どのみち UI を整備するためにテスト取引をする必要があるので前向きに検討しています。

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デイトレ再始動への道 (2024-10-17)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• 売買単位は 100 株。
• パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
• シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
• テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
• ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
• PSAR のパラメータ・チューニングなし。
• Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
• RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
• RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
• 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。

本日はテスト環境でエラーが出て、最初の１０分程度データを取得できませんでした😭。その後復帰できたので、最初のデータが少し欠けてしまったリアルタイム・データを、開発中の新システム上でシミュレーションをしました。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR, RSI 更に今回は評価用にモメンタム (momentum) を付加したプロットを示しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
2024-10-17 09:11:00 24050.0 買
2024-10-17 09:20:00 24030.0 売 -2000.0
2024-10-17 09:21:00 24040.0 売
2024-10-17 09:48:00 23735.0 買 30500.0
2024-10-17 09:49:00 23720.0 買
2024-10-17 09:50:00 23690.0 売 -3000.0
2024-10-17 09:51:00 23650.0 売
2024-10-17 09:57:00 23715.0 買 -6500.0
2024-10-17 09:58:00 23705.0 買
2024-10-17 10:14:00 23625.0 売 -8000.0
2024-10-17 10:15:00 23580.0 売
2024-10-17 10:24:00 23640.0 買 -6000.0
2024-10-17 10:25:00 23640.0 買
2024-10-17 10:48:00 23730.0 売 9000.0
2024-10-17 10:49:00 23785.0 買
2024-10-17 10:53:00 23755.0 売 -3000.0
2024-10-17 10:54:00 23740.0 売
2024-10-17 11:08:00 23695.0 買 4500.0
2024-10-17 11:09:00 23695.0 買
2024-10-17 11:14:00 23655.0 売 -4000.0
2024-10-17 11:15:00 23640.0 売
2024-10-17 11:30:00 23580.0 買 6000.0 （強制決済）
収益 17500.0

後場
2024-10-17 12:32:00 23625.0 買
2024-10-17 12:50:00 23625.0 売 0.0
2024-10-17 12:51:00 23615.0 売
2024-10-17 12:52:00 23655.0 買 -4000.0
2024-10-17 12:53:00 23650.0 買
2024-10-17 13:06:00 23645.0 売 -500.0
2024-10-17 13:07:00 23660.0 売
2024-10-17 13:22:00 23640.0 買 2000.0
2024-10-17 13:23:00 23635.0 買
2024-10-17 13:24:00 23620.0 売 -1500.0
2024-10-17 13:25:00 23620.0 売
2024-10-17 13:35:00 23610.0 買 1000.0
2024-10-17 13:36:00 23620.0 買
2024-10-17 13:52:00 23615.0 売 -500.0
2024-10-17 13:53:00 23615.0 売
2024-10-17 14:01:00 23625.0 買 -1000.0
2024-10-17 14:02:00 23635.0 買
2024-10-17 14:10:00 23640.0 売 500.0
2024-10-17 14:11:00 23625.0 売
2024-10-17 14:21:00 23635.0 買 -1000.0
2024-10-17 14:22:00 23630.0 買
2024-10-17 14:26:00 23605.0 売 -2500.0
2024-10-17 14:27:00 23600.0 売
2024-10-17 14:30:00 23625.0 買 -2500.0
2024-10-17 14:31:00 23700.0 買
2024-10-17 14:42:00 23720.0 売 2000.0
2024-10-17 14:43:00 23675.0 売
2024-10-17 15:00:00 23530.0 買 14500.0 （強制決済）
収益 6500.0

---
総収益 24000.0

本日の収益は +24,000 円でした。

今日はチャートの値動き（アプリではリアルタイムでプロットを更新します）をじっくり眺めていました。PSAR と RSI を実際の取引にどうやって応用するか、ぼんやりとですが判ってきた気がします。

今日の午後は TSMC の決算が発表される予定でしたが、午後 2 時 35 分前後に速報値がニュースで流れたこともあり、瞬間、株価が上がり下がりしました。こういうときに、自分のような未熟な者だと、動揺して下手を打ってしまう可能性が大なのですが、PSAR の点を追っていると冷静に変化を俯瞰（ふかん）することができました。実際に売買をしていないからかもしれませんが…。

ちなみにモメンタムは n = 60（秒）をパラメータにして算出しています。算出方法が単純で、値動きの勢いを直感的に理解できるのですが、プログラム的に何がしかの判定に使えるようにするには、更に加工を加えなければならないように思えます。

評価用の指標は、場合によっては日替わりで他の指標を試すかもしれません。

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参考サイト

1. ＴＳＭＣ、７～９月の純利益は予想上回る－ＡＩ半導体ブーム続く - Bloomberg [2024-10-17]
2. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ

デイトレ再始動への道 (2024-10-16)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• 売買単位は 100 株。
• パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
• シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
• テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
• ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
• PSAR のパラメータ・チューニングなし。
• Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
• RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
• RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
• 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。

本日もテスト環境で一日分のリアルタイム・データを取得できたので、そのデータを使って、開発中の新システム上でシミュレーションをしました。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR および RSI のプロットを示しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
2024-10-16 09:17:00 24430.0 買
2024-10-16 09:22:00 24305.0 売 -12500.0
2024-10-16 09:23:00 24240.0 売
2024-10-16 09:43:00 24235.0 買 500.0
2024-10-16 09:44:00 24205.0 買
2024-10-16 10:01:00 24130.0 売 -7500.0
2024-10-16 10:02:00 24125.0 売
2024-10-16 10:18:00 24060.0 買 6500.0
2024-10-16 10:19:00 24050.0 買
2024-10-16 10:30:00 24050.0 売 0.0
2024-10-16 10:31:00 24040.0 売
2024-10-16 10:36:00 24075.0 買 -3500.0
2024-10-16 10:37:00 24110.0 買
2024-10-16 10:56:00 24090.0 売 -2000.0
2024-10-16 10:57:00 24095.0 売
2024-10-16 11:09:00 24095.0 買 0.0
2024-10-16 11:10:00 24095.0 買
2024-10-16 11:29:00 24135.0 売 4000.0
収益 -14500.0

後場
2024-10-16 12:32:00 24205.0 買
2024-10-16 12:33:00 24170.0 売 -3500.0
2024-10-16 12:34:00 24170.0 売
2024-10-16 12:42:00 24180.0 買 -1000.0
2024-10-16 12:43:00 24225.0 買
2024-10-16 13:06:00 24320.0 売 9500.0
2024-10-16 13:07:00 24310.0 売
2024-10-16 13:21:00 24310.0 買 0.0
2024-10-16 13:22:00 24290.0 買
2024-10-16 13:26:00 24240.0 売 -5000.0
2024-10-16 13:27:00 24255.0 売
2024-10-16 13:39:00 24220.0 買 3500.0
2024-10-16 13:40:00 24235.0 買
2024-10-16 14:03:00 24310.0 売 7500.0
2024-10-16 14:04:00 24290.0 売
2024-10-16 14:29:00 24255.0 買 3500.0
2024-10-16 14:30:00 24270.0 買
2024-10-16 14:54:00 24275.0 売 500.0
2024-10-16 14:55:00 24270.0 売
2024-10-16 15:00:00 24310.0 買 -4000.0 （強制決済）
収益 11000.0

---
総収益 -3500.0

この取引のシミュレーション結果による収益は -3,500 円、損失になりました。一番最初の売買の影響が大きかったです。

現在開発中のアプリでリアルタイム・データを取得するようになって２日目です。しばらくはこのまま続けたいと考えています。

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参考サイト

1. ＡＳＭＬ株16％安、受注低迷や25年見通し下方修正がサプライズ | ロイター [2024-10-16]
2. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ

デイトレ再始動への道 (2024-10-15)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• 売買単位は 100 株。
• パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
• シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
• テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
• ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
• PSAR のパラメータ・チューニングなし。
• Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
• RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
• RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
• 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。

本日はテスト環境で一日分のリアルタイム・データを取得できたので、そのデータを使って、開発中の新システム上でシミュレーションをしました。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR および RSI のプロットを示しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
2024-10-15 09:05:00 26275.0 買
2024-10-15 09:06:00 26250.0 売 -2500.0
2024-10-15 09:07:00 26165.0 売
2024-10-15 09:09:00 26275.0 買 -11000.0
2024-10-15 09:10:00 26340.0 買
2024-10-15 09:16:00 26220.0 売 -12000.0
2024-10-15 09:17:00 26290.0 売
2024-10-15 09:20:00 26370.0 買 -8000.0
2024-10-15 09:21:00 26405.0 買
2024-10-15 09:45:00 26455.0 売 5000.0
2024-10-15 09:46:00 26425.0 売
2024-10-15 09:57:00 26445.0 買 -2000.0
2024-10-15 09:58:00 26470.0 買
2024-10-15 10:03:00 26370.0 売 -10000.0
2024-10-15 10:04:00 26375.0 売
2024-10-15 10:11:00 26440.0 買 -6500.0
2024-10-15 10:12:00 26445.0 買
2024-10-15 10:47:00 26635.0 売 19000.0
2024-10-15 10:48:00 26715.0 買
2024-10-15 11:10:00 26865.0 売 15000.0
2024-10-15 11:11:00 26870.0 売
2024-10-15 11:13:00 26915.0 買 -4500.0
2024-10-15 11:14:00 26915.0 買
2024-10-15 11:26:00 26915.0 売 0.0
2024-10-15 11:27:00 26900.0 売
2024-10-15 11:30:00 26920.0 買 -2000.0 （強制決済）
収益 -19500.0

後場
2024-10-15 12:32:00 26860.0 買
2024-10-15 12:45:00 26845.0 売 -1500.0
2024-10-15 12:46:00 26850.0 売
2024-10-15 12:58:00 26860.0 買 -1000.0
2024-10-15 12:59:00 26865.0 買
2024-10-15 13:07:00 26845.0 売 -2000.0
2024-10-15 13:08:00 26840.0 売
2024-10-15 13:32:00 26805.0 買 3500.0
2024-10-15 13:33:00 26800.0 買
2024-10-15 13:51:00 26840.0 売 4000.0
2024-10-15 13:52:00 26840.0 売
2024-10-15 14:21:00 26760.0 買 8000.0
2024-10-15 14:22:00 26760.0 買
2024-10-15 14:28:00 26735.0 売 -2500.0
2024-10-15 14:29:00 26695.0 売
2024-10-15 14:44:00 26630.0 買 6500.0
2024-10-15 14:45:00 26660.0 買
2024-10-15 15:00:00 26770.0 売 11000.0 （強制決済）
収益 26000.0

---
総収益 6500.0

この取引では僅かですが +6,500 円の収益になりました。

テスト環境でデータ収集をしている間、デスクトップ環境でプログラムのデバッグをしながらチャートを眺めていて、これだったら前場の収益はかなりプラスになるだろうと期待していたのですが…。大引け後に、取得したデータをシミュレータにかけたところ、その期待は裏切られてしまいました。

前場の寄り付き後、PSAR のトレンドシグナルに従って直ちに売買を始めると損になる場合が多いように感じていますが、妥当なルールを確立できるまでは放っておくことにします。

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参考サイト

1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ

デイトレ再始動への道 (2024-10-14)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• リアルタイム・データから作成した１分足データの Close の値で売買を判定。
• 売買単位は 100 株。
• パラボリック SAR (PSAR) シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越すことはせずに、前場、後場の最後で強制決済します。
• 終値を指値として取引が成立することを前提にしています。
• テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用します。
• PSAR の算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用します。
• PSAR のパラメータ・チューニングなし。
• Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
• RSI のパラメータは n = 360（秒）を使用。
• RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
• 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にはしていません。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、安定してリアルタイム・データを取得できそうな状況になったので、この３連休に、以前取得した過去データを使って、新システムでのシミュレーションをしてみました。

過去データのシミュレーション

今年 7/17 の PSAR および RSI のプロットを示しました。

この日、何があったのか？

日本時間で正午過ぎに、「同盟国の企業が先端半導体技術へのアクセスを中国に提供し続ける場合に、バイデン米政権は利用可能な最も厳しい貿易制限措置の適用を検討していると同盟国に伝えた」と報道された日でした。日本の企業では、このシミュレーションでターゲットにしている、東京エレクトロン (8035) が名指しで挙げられました。同じく名指しされた ASML は、日本時間の午後 2 時に中間決算を発表しましたが、この急落で（日本市場への影響が）すっかり埋もれてしまいました。

ちなみに、9:00 台の部分を拡大すると以下のようになっています。スムージングをかけた曲線は実際の点を必ずしも（いや、ほとんど）通っていません。その分（実は、これが狙いなのですが）、上下スパイク状に発生する値動きに影響されずに、なんとなく傾向をうまくとらえているようにみえます。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
2024-07-17 09:02:00 35460.0 売
2024-07-17 09:28:00 35190.0 買 27000.0
2024-07-17 09:29:00 35160.0 買
2024-07-17 09:31:00 35080.0 売 -8000.0
2024-07-17 09:32:00 35030.0 売
2024-07-17 09:50:00 34940.0 買 9000.0
2024-07-17 09:51:00 34930.0 買
2024-07-17 10:19:00 35170.0 売 24000.0
2024-07-17 10:20:00 35160.0 売
2024-07-17 10:38:00 35060.0 買 10000.0
2024-07-17 10:39:00 35060.0 買
2024-07-17 10:41:00 35010.0 売 -5000.0
2024-07-17 10:42:00 34990.0 売
2024-07-17 10:49:00 35050.0 買 -6000.0
2024-07-17 10:50:00 35050.0 買
2024-07-17 10:53:00 34990.0 売 -6000.0
2024-07-17 10:54:00 34990.0 売
2024-07-17 11:05:00 35000.0 買 -1000.0
2024-07-17 11:06:00 35000.0 買
2024-07-17 11:14:00 34980.0 売 -2000.0
2024-07-17 11:15:00 34990.0 売
2024-07-17 11:30:00 34960.0 買 3000.0 （強制決済）
収益 45000.0

後場
2024-07-17 12:32:00 35030.0 買
2024-07-17 12:38:00 34970.0 売 -6000.0
2024-07-17 12:39:00 34950.0 売
2024-07-17 12:55:00 33890.0 買 106000.0
2024-07-17 12:56:00 33770.0 買
2024-07-17 13:07:00 33530.0 売 -24000.0
2024-07-17 13:08:00 33580.0 売
2024-07-17 13:21:00 33330.0 買 25000.0
2024-07-17 13:22:00 33350.0 買
2024-07-17 13:41:00 33340.0 売 -1000.0
2024-07-17 13:42:00 33370.0 売
2024-07-17 13:56:00 33360.0 買 1000.0
2024-07-17 13:57:00 33370.0 買
2024-07-17 14:07:00 33400.0 売 3000.0
2024-07-17 14:08:00 33450.0 売
2024-07-17 14:28:00 33390.0 買 6000.0
2024-07-17 14:29:00 33440.0 買
2024-07-17 14:45:00 33510.0 売 7000.0
2024-07-17 14:46:00 33500.0 売
2024-07-17 15:00:00 33390.0 買 11000.0 （強制決済）
収益 128000.0

---
総収益 173000.0

この取引では +173,000 円の収益になりました。😁

こんな単純なシミュレーションでも、感情に左右されずに定めたルールに淡々と従って取引をしてくれるので、特に株価が急変する局面では大きな収益を得られることが期待できます。

むしろ、もみ合い相場のような局面で、自動取引を避ける目的で利用できる指標がないか、あれこれ試しています。

明日は東京市場が開きますが、連休中にシステムに機能をいろいろ追加してしまったので、ザラ場で実際に動かしながらのデバッグ作業に忙殺されそうです。

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参考サイト

1. 【↓】日経平均 大引け｜ 反落、朝高も半導体株の急落が重荷に (7月17日) | 市況 - 株探ニュース [2024-07-17]
2. 米、対中半導体規制で最も厳格な措置検討と同盟国に警告－関係者 - Bloomberg [2024-07-17]

デイトレ再始動への道 (2024-10-11)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

PSAR のトレンドシグナルを、まずはばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。この結果を元に取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を模索しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• １分足データを利用して、Close の値で売買を判定。
• 今週の PSAR パラメータ
• 先週 5 日分の１分足データに対して、同じパラメータでシミュレーションを実施し、週の総収益が最も高かったパラメータの値を使用。
• af_init=0.02
• af_max=0.10
• af_step=0.01
• 売買単位は 100 株。
• PSAR シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越すことはせずに、前場、後場の最後で強制決済をしています。
• 終値を指値として取引が成立することを前提にしています。
• プロットでは売買開始タイミングについて検討材料にしようと Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加しています。
• RSI 値 40 と 60 をしきい値として、プロットを色分けしています。
• さらに RSI 値をスムージング処理をして重ねてプロットしています。なお、チャートの色分けはこちらの値を基準にしています。
• PSAR および RSI の算出は前場、後場の区別無く算出しています。

今日の取引シミュレーションの結果を示しました。

RSI の値はまだ売買の判断材料にはしていません。

前場
2024-10-11 09:02:00+09:00 25530.0 売
2024-10-11 09:10:00+09:00 25670.0 買 -14000.0
2024-10-11 09:11:00+09:00 25620.0 買
2024-10-11 09:41:00+09:00 25670.0 売 5000.0
2024-10-11 09:42:00+09:00 25670.0 売
2024-10-11 10:14:00+09:00 25560.0 買 11000.0
2024-10-11 10:15:00+09:00 25570.0 買
2024-10-11 10:39:00+09:00 25660.0 売 9000.0
2024-10-11 10:40:00+09:00 25675.0 売
2024-10-11 11:07:00+09:00 25665.0 買 1000.0
2024-10-11 11:08:00+09:00 25665.0 買
2024-10-11 11:30:00+09:00 25675.0 売 1000.0 （強制決済）
収益 13000.0

後場
2024-10-11 12:30:00+09:00 25595.0 売
2024-10-11 12:47:00+09:00 25630.0 買 -3500.0
2024-10-11 12:48:00+09:00 25665.0 買
2024-10-11 13:14:00+09:00 25695.0 売 3000.0
2024-10-11 13:15:00+09:00 25680.0 売
2024-10-11 14:00:00+09:00 25675.0 買 500.0
2024-10-11 14:01:00+09:00 25680.0 買
2024-10-11 14:25:00+09:00 25675.0 売 -500.0
2024-10-11 14:26:00+09:00 25675.0 売
2024-10-11 14:37:00+09:00 25720.0 買 -4500.0
2024-10-11 14:38:00+09:00 25710.0 買
2024-10-11 14:50:00+09:00 25680.0 売 -3000.0
2024-10-11 14:51:00+09:00 25670.0 売
2024-10-11 14:59:00+09:00 25675.0 買 -500.0 （強制決済）
収益 -8500.0

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総収益 4500.0

今日は 4,500 円の収益になりました。

単純なアルゴリズムだと、このようにもどかしい売買結果になります。損切り条件を入れたくなるのですが、何をしているのか判らなくなりそうなので、もう少し先にします。今のところ、損益の大小に一喜一憂するのではなく PSAR あるいは RSI の振る舞いを理解することに努めます。

来週からはブラウザの画面からリアルタイムデータを読み取るアプリ（手直ししたもの）を稼働できそうです。

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参考サイト

1. The Complete Guide to Calculating the Parabolic SAR in Python — Raposa [2022-01-24]
2. RSI には２つの計算式があるけれど違いは何か [2023-09-26]
3. make_smoothing_spline — SciPy Manual
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