私の株日記: 銘柄分析

2026-03-05

日経平均株価が上がったら買って、下がったら売って利益が得られることに魅力を感じて、楽天２２５ダブルベア (1459) の売買を（必ず最後の 1 口を残して）続けてきましたが、資金力の限界から、2 月の衆議院選挙開票結果を受けた後の日経平均株価急上昇について行けなくなっていました。

幸い、昨日までの下落で全てを利確できたので撤退することにしました。😥

自分にとって、大した損失も利益もなかった指数連動インバース型 ETF でしたが、指数（この場合は日経平均株価）との連動具合が気になったので、過去の 3 年間の日足の終値のデータで単純な散布図を作成しました。

掲載前に過去 10 年とかいろいろ試してみましたが、きれいな双曲線状みたいな分布にはならないんですね。

※ 上の散布図は Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

ざっくり、日経平均株価が 40,000 円の時に楽天２２５ダブルベアが 400 - 600 円、日経平均株価が 55,000 円の時に楽天２２５ダブルベアが 200 円です。

日経平均株価が 60,000 円を伺う今、1 口が 100 円台後半と、買いやすい価格だと言っても、利益を出すのであれば、たくさん購入する必要があります。

ETF は 1 円刻みなので、指数が高くなればなるほど、1 円未満は変化できない ETF 側の（反対向きの）追従が、よりカクカクとステップ状になります（つまり指数が大きくなるにつれ、ある程度動かないと ETF の価格が動かなくなる）。

買いやすい価格であっても注意が必要ですね。

参考サイト

2024-11-10

デイトレの対象銘柄 8035 について最近の値動きを分析しました。

まず、最近 3ヶ月の日足チャートです。Parabolic SAR (PSAR) のシグナルは、11/8 から上昇トレンドに転じたことを示しています。元データは Yahoo Finance の日足データです。

同じ日足データから、一日の高値と安値の差をプロットしました。曲線は指数平滑移動平均（期間は 5 日）です。

以前（今年の前半）は、この銘柄は一日の値幅が 1,000 円を越えるという認識でしたが、最近はそうでもありません。直近の移動平均値は、約 686 円です。

今後、株価が上昇トレンドに乗ったとして、一日の値幅が広がるか注目したいです。

11 月に入ってデイトレを再開しましたが、対象銘柄 8035 について、前場で寄ってからの値動きがいつも、上がって寄ってすぐに下がるという印象を持ったので、念のため確認しました。

前場で寄って値が付いた時を 0 秒とし、最初の 1 時間の値動きを比較するため、株価の最小値を 0, 最大値を 1 に規格化して重ねてみました。株価の元データは、自作アプリで取得したデータをスムージングしたものを使用しています。

最初の 180 秒を灰色にしましたが、これは、自作のアプリで Porabolic SAR など、モニターしている指標がリアルタイムでは表示されない期間です。

プロットを重ねてみると、確かに最初の 1 時間では下がる傾向にはあるものの、高く寄ってすぐ下がるというパターンは、たまたま直近 2 日続いただけなのかもしれません。

時間帯で値動きに特徴があるか、Yahoo Finance の 15 分足のデータを使って比較してみました。

Yahoo Finance の 15 分足のデータではまだ東京市場が 30 分延長されたことがまだ反映されていないようです。

15 分足での値幅は、日によってもちろん違いますが、概ね前場の方が値動きが良いのですが、特定の日を除けば値幅は 100 - 150 円程度です。

このような値幅であれば、前場に取引を集中して、デイトレ用に特化した PSAR のトレンド・シグナルに基本的には従うとしても、トレンド転換まであまり粘らずに小さく利確をしていく方が良いように思われます。

大体週間データぐらいのスパンでこのような分析をして値動きの特徴があれば炙り出していきたいと思います。