私の株日記: 自動売買への道 (2025-04-14)

（楽天証券の口座で取引する前提で）デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS（以下、単に RSS と呼びます）を利用することがまずは確実な方法だと考えました。そこで、Windows / Excel / VBA で自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めており、Python で検証をしています。

現在の開発状況を更新しました。

フェーズ	開　始	状　況	目　的	成　　果
Phase 1	2024-12-10	終了	実現可能性 (feasibility)	やっつけでコーディング ✓ 下記を実証 (PoC) ✓ ループ処理による単純シミュレーションリアルタイム・シミュレーション (Dry Run)
Phase 2	2024-12-16	終了	マクロ再構成	単一ワークシート上に機能集約 ✓ マクロを再構成 ✓ Phase 1 と同じ機能レベルまで実現 ✓ ベンチマーク計測を追加 ✓
Phase 3	2024-12-31	取りやめ	実装	機能を複数ワークシート上に再配置 ✓ Dry Run 実施 ✓ 売買アルゴリズムの改良 ✓ Python シミュレータで評価 ✓ RSS による売買を、テスト用マクロで確認
Phase 4	2025-03-09	開発中	評価・実装	ティックデータへ Parabolic SAR を適用 ✓ VBA に実装（データ収集のみ、Dry Run 機能は未実装） Python によるシミュレーション環境の整備 Python シミュレータで評価とパラメータ・チューニングロスカット条件の検討利確条件の検討 Parabolic SAR のアルゴリズム修正 Excel VBA で Dry Run 機能の実装と評価利確・損切条件の最適化 RSS による売買を、テスト用マクロで確認
Phase 4 → 5	2025-04-??	未着手	本運用	...

プログラムで売買判断をさせるメインの手法は、ティックデータに適用できるようにした Parabolic SAR です^[3]。

動作確認を繰り返した結果、収益をあげられるかどうかは別として、意図したどおりの動作を確認できました。そこで、毎日取得する複数銘柄のティックデータを使って、単純なドテン売買のシミュレーションをパラメータ AF（加速因数）の水準を振って実施して、安定して収益を見込めるパラメータ領域がないかどうか探索しています^[4]。

パラメータ AF（加速因数）の水準をくまなく振ってはいませんが、それでも、いままで調べた範囲では、どの銘柄に対しても概ね安定して使えるような都合のよい水準はどうやら無さそうだと感じています。

データ数を増やしたいので今後も確認を継続しますが、平行して損切（ロスカット）と利確の処理を加えるべく評価を始めています。その他に Parabolic SAR のアルゴリズムに修正を加えたいのですが、検証に時間がかかりそうなので後回しにしています。

ロスカットの補助線を導入 003-20250414

当初、単純なしきい値でロスカットができないか試してみましたが、思うような効果が得られませんでした。単純なしきい値だと、最初は含み損から始まるトレンドに対してもロスカットしてしまいます。そういうトレンドに限って大きく変化したりします。

そんなわけで最初は緩く、徐々にしきい値に近づいていくような簡単な関数として、下記のような双曲線の関数を使ってみることにしました。

トレンド反転したときの株価をしきい値として、最初の PSAR トレンドの値（前のトレンドで算出された EP 値）から始まって、しきい値に向かって漸近的に近づきます。今のところ、近づき方（双曲線の式の r の値）は緩めになるように設定しています。

今日の 8036 のティックデータに対して、PSAR を適用してシミュレーションしたチャートを下記に示しました。PSAR トレンドに従ってドテン売買をした場合、青系色で乗りつぶした領域は含み益、赤系色が含み損の領域を示しています。導入したロスカット用の双曲線の補助線は Losscut として緑のダッシュ線で表示しています。今のところ、表示だけでこの線で損切を適用していません。