私の株日記

デイトレにおいて、期待や思い込みが入りこまない自動売買に挑戦しようと、楽天証券のマーケットスピード II RSS を利用した Python アプリを開発しています。日々レビューと改善を加えながら自動売買の実現に向けて悪戦苦闘しています。

今日の日経平均株価

現在値	72,366.34		+3,191.37	+4.61%	15:45
前日終値	69,174.97	06/24	高値	72,594.22	15:19
始値	70,114.09	09:00	安値	69,982.67	09:03

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

【関連ニュース】

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デイトレ用取引システム Kabuto 0.8.x

全体の流れ

システムにおける株価や売買情報の流れを示しました。

graph LR
    A["楽天証券
マーケットスピードⅡ"]
    B["マーケットスピードⅡ RSS
Microsoft Excel, VBA"]
    C["Kabuto（Python アプリ）
xlwings, PySide6, PyQtGraph"]

    style C fill:#fed,stroke:#975

    style A font-size: small
    style B font-size: small
    style C font-size: small

    A <--> B
    B <--> C

株価データ・取引の流れ（Windows 11）

主な特徴（概要）

ティックデータを利用（ローソク足チャートは使っていない）
ナンピン禁止
成行売買
単純ロスカットと連続含み損カウントでロスカット

今日の取引結果（セミオート）

利確も損切もできなかった昨日の失望の取引を踏まえ、「欲張らない利確＋損切のアルゴリズムを導入」を検討しました。

まずは、クロスシグナルで建玉返済する機能を有効にしました。
利確についてですが、ティックデータを用いたトレーリング・ストップは、利確シミュレータで確認する限り、今のところ単純なクロスシグナルによる建玉返済よりパフォーマンスが悪いので、しばらくは採用を見合わせることにしました。
ただ、短周期移動平均線 MA1 の遅れが気になっているので、ハル移動平均 (Hull Moving Average, HMA) を試したところ、あきらかに反応が早くなって良さげなのですが、算出方法がやや複雑です。

ハル移動平均線 (HMA) — TradingView

HMA の評価は継続するとして、まずは（見た目だけですが、HMA と同等に見える）下記の評価中のアルゴリズム (Pure Pursuit Follower) を、短周期移動平均線と置き換えることにしました。

こちらの方が HMA よりアルゴリズムが単純なのです。

今日の取引は、昨日の損失を取り返そうとは思わずに、うまくいって、そこそこ利益が出ればお終いにしたいな、と思っていました。

幸い、前場でそこそこの利益を上げ、クロスシグナルによる建玉返済の機能も（利益を減らしながら）十分確認できたので、前場でお終いにしました。とは言え、後場も上昇して悔しかったです。

前述したように、短周期移動平均線を、評価中の Pure Pursuit Follower に置き換えて、早い追従性が得られましたが、その分、クロスシグナルが頻発する局面がどうしてもあります。すぐには解決できそうにありませんが、対策の検討を続けます。

ソフトバンクグループ (9984) の本日のティックデータ

今日のデイトレ結果

信用取引に費やした約定回数は 18 回、実現損益は +15,080 円でした。

レビュー用に、本日の取引における含み損益、MA クロスシグナルを加えたプロットを以下に示しました。

ソフトバンクグループ (9984) の本日のティックデータと含み損益、VWAP クロスシグナル

取引結果をレビューできるように、楽天証券の口座のサイトから信用取引の注文一覧を CSV 形式でダウンロード、Python (JupyterLab) で読み込んで集計、実現損益を時系列トレンドにして視覚化しています。

本日の実現損益の時系列トレンド

今日のタラレバ

収集したティックデータで売買をシミュレーションするプログラムは、以前から何度も作ってきましたが、独立した GUI アプリで、モデルを読み込んでパフォーマンスをレビューできるようなものがありませんでした。

一通り動作するシミュレーション・アプリが出来たので、収集したデータを「通し」でシミュレーションした結果を掲載します。今回使用したモデル simple は、短周期移動平均線 MA1（もとい評価中の Pure Pursuit Follower）と長周期移動平均線のクロスシグナルで売買する単純なアルゴリズムです。

ソフトバンクグループ (9984) の本日のシミュレーション結果