デイトレにおいて、期待や思い込みが入りこまない自動売買に挑戦しようと、楽天証券のマーケットスピード II RSS を利用した Python アプリを開発しています。日々レビューと改善を加えながら自動売買の実現に向けて悪戦苦闘しています。
今日の日経平均株価
| 現在値 | 64,011.34 | -1,259.61 | -1.93% | 15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 65,270.95 | 09/10 | 高値 | 64,312.02 | 09:01 |
| 始値 | 64,276.82 | 09:00 | 安値 | 63,208.63 | 09:20 |
※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
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デイトレ用取引システム Kabuto 0.8.x
全体の流れ
システムにおける株価や売買情報の流れを示しました。
アプリの主な特徴（概要）
- ティックデータを利用（ローソク足チャートは使っていない）
- ナンピン禁止
- 成行売買
- クロス・シグナルで建玉返済
- VWAP クロス・シグナルでエントリ（建玉が無い場合）
今日の取引結果（セミオート）
今日のソフトバンクグループ (9984) の始値は 6,410 円でした。
昨日は VWAP 線のクロス・シグナルの扱いの改良と、建玉の最大含み益の（とりあえず）３割を下回ったら利確というアルゴリズム（「クロス VWAP 利確」というチェックボックスで有効・無効化）を実装しました。
この利確機能は、特に寄り付き後の荒い値動きの中でも損失を膨らませないようにするための措置です。サンプリングが 2 秒なので、利確のつもりでも損失になってしまう可能性がありますが、それでもひどいことにはならないだろうという見積もりです。
早速、実装した機能を実戦投入したのですが、ほろ苦いデビューになってしまいました。
結局、自分で作ったアルゴリズムを信頼できずに、利確アルゴリズムを無効にしてちょこちょこ手動でエントリしたのが裏目に出てしまいました。
地合いが悪く、前場は目立ったトレンドが無くて無駄な損失を重ねました。こういうときのために利確アルゴリズムを導入したというのに、9:30 過ぎに無効にしてしまいました。
後場の上昇トレンドにアプリ側の自動処理でエントリできたので、MA の移動平均線のクロス・シグナルで利確してお終いにしました。
損失を出すにしても、アルゴリズムの良い点・悪い点を切り分けられるようにする必要があります。今日は実装した機能が動作することぐらいは確認できたので、来週、アルゴリズムの評価に再挑戦します。
- 信用取引に費やした約定回数は 60 回、実現損益は -17,920 円でした。
レビュー用に、本日の取引における含み損益、VWAP クロスシグナルを加えたプロットを以下に示しました。
取引結果をレビューできるように、楽天証券の口座のサイトから信用取引の注文一覧を CSV 形式でダウンロード、Python アプリで読み込んで集計、実現損益を時系列トレンドにして視覚化しています。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation
