私の株日記

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。エントリを手動、エグジッドを自動＋手動のセミオートでのトレードを始めてみたものの、ルールを守れない自分の性格に呆れ果ててしまいました。そこで、そこそこ自動売買ができるようにして、シミュレータでバックテストを重ねて改良を進めています。

今日の日経平均株価

現在値	53,603.65		-145.97	-0.27%	15:45
前日終値	53,749.62	03/25	高値	54,175.80	09:24
始値	53,855.13	09:00	安値	53,176.77	14:32

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

【関連ニュース】

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デイトレ用自作アプリ

以下は株価・取引に関連する情報の流れを示しています。

株価データ・取引の流れ（Windows 11）

楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して Python アプリから取引をする構成を取っています。

取引アプリの概要を以下にまとめました。

私の株日記: 自動売買への道 (2026-03-22)

先週までのアプリ開発状況をまとめています。

私の株日記: マーケットスピードⅡ RSS

注文機能に関わる VBA 関数と、Python とのやりとりについてまとめています。

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今日のテスト ─ Start Backtesting

ターゲット銘柄と評価条件 (doe-003)
パラメータ
対象銘柄	ソフトバンクグループ (9984)
ティック	2 秒間隔
注文数量	100 株
制　　約	ナンピン禁止
モ　デ　ル	MA1 - VWAP のクロス・シグナルによる単純売買
	PERIOD_WARMUP	150
	BAND_VWAP	DOE
	PERIOD_MA_1	30
	PERIOD_RSI	150
	PERIOD_MOM	300
	DD_PROFIT	DOE
	DD_RATIO	DOE
	LOSSCUT_1	-10
	N_MINUS_MAX	300
備　　考	午後 1 時以降のエントリを無効化。

短周期の移動平均線 MA1 と出来高加重平均取引 VWAP のクロス・シグナルを売買するタイミングにするという基本方針でアプリ Kabuto を開発しています。

パラメータを調節するため、水準を振った DOE（実験計画）に従って、過去のティックデータでバックテストを実施しています。

doe-003: BAND_VWAP と DD_PROFIT, DD_RATIO の依存性調査

VWAP は変化が緩やかなので、クロス・シグナルの基準線として扱いやすいと思っています。

ただ、VWAP 線近辺まで株価 (MA1) が近づいてから急反転するケースが結構多いように感じてます。特に「クロスしそうでクロスしない」というケースが勿体ないなと思っています。

生成 AI に尋ねたところ、

VWAP はその日の「公正価格」扱いになるので、出来高が集中しやすく、指値・アルゴ注文が溜まりやすい。そのため「タッチ → 跳ね返る」、「ブレイク → 加速」という両方の動きが起きやすい。

とのことでした。以下の記事で ChatGPT の回答を紹介しています。

私の株日記: VWAP の憂鬱 [2026-03-19]

そうであれば「クロスしそうでクロスしない」というケースに対して、完璧でなくとも何らかの対策をしたくなります。

そこで、VWAP 線に沿って狭い幅の上下バンド線を追加して、エントリの補助線として利用することを試してみました。

上のバンド線はゴールデン・クロス専用、下のバンド線はデッド・クロス専用です。
もちろん VWAP 線の機能は従来どおりです。

つまり、建玉がなければゴールデン・クロス、デッド・クロスでそれぞれ買建、売建。建玉があればクロス・シグナルで返済。
また、一回のクロス・シグナルで、建玉の返済と売買を続けては執行しません。

VWAP のバンド線の概念図を（苦心の末）Google Gemini に作成してもらいました。MA1 が VWAP 近くまできてクロスせずに反転してしまうケースへの対策です。実績がないのでこれだけでは浅はかで想定が甘いかもしれません。

VWAP バンド線の概念図

昨日の（クロス・シグナル無しという）悔しい結果を目にして、急遽、準備していた VWAP のバンド線を実装、妥当なバンド幅の見当を付けるため一晩かけて DOE によるバックテストを実施しました［189 条件 × 35 日＋当日分］。

実験計画 (doe-003)
パラメータ	水　準									備　　考
BAND_VWAP	3	5	7							単位は円/株
DD_PROFIT	10	20	30	40	50	60	70			単位は円/株、含み益が設定値より大きくなったらトレーリング開始
DD_RATIO	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	最大含み益に設定値を乗じた値より含み益が小さくなれば利確