私の株日記

デイトレにおいて、期待や思い込みが入りこまない自動売買に挑戦しようと、楽天証券のマーケットスピード II RSS を利用した Python アプリを開発しています。日々レビューと改善を加えながら自動売買の実現に向けて悪戦苦闘しています。

今日の日経平均株価

現在値	66,020.04		+1,802.77	+2.81%	15:45
前日終値	64,217.27	06/11	高値	67,065.94	09:35
始値	65,176.23	09:00	安値	64,998.11	09:02

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

【関連ニュース】

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デイトレ用取引システム Kabuto 0.8.x

全体の流れ

システムにおける株価や売買情報の流れを示しました。

graph LR
    A["楽天証券
マーケットスピードⅡ"]
    B["マーケットスピードⅡ RSS
Microsoft Excel, VBA"]
    C["Kabuto（Python アプリ）
xlwings, PySide6, PyQtGraph"]

    style C fill:#fed,stroke:#975

    style A font-size: small
    style B font-size: small
    style C font-size: small

    A <--> B
    B <--> C

株価データ・取引の流れ（Windows 11）

主な特徴（概要）

ティックデータを利用（ローソク足チャートは使っていない）
ナンピン禁止
成行売買
単純ロスカットと連続含み損カウントでロスカット

今日の取引結果（手動）

今週は、自動売買で運用してみようと始めましたが、クロス・シグナルに囚われて利益を上げることができませんでした。

昨日までの運用で判ったことは、

アプリはルール通りに動作することを確認できた
しかしルール（ストラテジ）が拙かった → 損失を重ねるだけ

ということでした。

手動でしばらく運用して、どのようにそれをアルゴリズムに落とし込むかを十分検討することが必要だと考えました。

今日は、ドローダウン（トレーリング・ストップ）による利確機能とクロス・シグナルによる売買・返却機能をオフにして、手動で取引をしました。念の為、バカよけ的なロスカットの機構は残してあります。

手動で取引をしたところ、

前場（特に寄り付き後 30 分程度）

手動では支持線である長周期移動平均線に対して粘ることができましたが、もし単純にトレーリング・ストップを適用すれば、間違いなく振り落とされて、トレンドには乗れない。

いかに自分の利確タイミングが遅いかを痛感

アプリ側で強制利確するのであれば、どこに利確ポイントを設定するのが好ましいのか？

が、当面の検討材料になりそうだと感じました。

最初の取引が終わった後 SpaceX のブックビルディングに応募した結果が当選だったのを知り、取引を中断してしまいました。

今日は慎重に取引ができましたが、来週から、くれぐれも予断を持ったエントリをしないように気をつかなければなりません。良さげなアルゴリズムを開発できるまでは、自動売買は適用しません。

ソフトバンクグループ (9984) の本日のティックデータ

今日のデイトレ結果

信用取引に費やした約定回数は 10 回、実現損益は +11,210 円でした。

レビュー用に、本日の取引における含み損益、VWAP クロスシグナルを加えたプロットを以下に示しました。

ソフトバンクグループ (9984) の本日のティックデータと含み損益、VWAP クロスシグナル

取引結果をレビューできるように、楽天証券の口座のサイトから信用取引の注文一覧を CSV 形式でダウンロード、Python で読み込んで集計、実現損益を時系列トレンドにして視覚化しています。

本日の実現損益の時系列トレンド