Realtime Parabolic SAR

2025-03-21 公開 / 2025-04-23 更新

Parabolic SAR は、値動きにトレンドがある局面で、相場のトレンド転換点を探る時に有効なテクニカル指標です。日足や週足のチャートで利用していますが、デイトレに応用しようとしたときに、反応の遅れがどうにも気になってしまいます。

そこで、ティックデータに対して Parabolic SAR を適用できるクラスを作成してみました。

下記の OS 環境で開発および動作確認をしています。

	Fedora Linux 42 Workstation	x86_64
	Python	3.13.2
	numpy	2.2.4
	pandas	2.2.3

以下にティックデータに対して Parabolic SAR を算出するクラスを示しました。

rtpsar.py

Jupyter Lab で実行するデモプラグラムを用意しました。トレンドシグナルが変わったタイミングで単純にドテン売買をした場合において、含み損益がプラスになる部分を青系色、マイナスになる部分を赤系色で塗りつぶしています。

デモプログラムでは、下記の Excel 形式で保存されたティックデータを使用します。

デモ用ティックデータ

example_tick_8306_20250313.xlsx

sample_rtpsar.ipynb

↑ 全体を見たい場合は、sample_rtpsar.ipynb の部分をクリックして Gist のサイトでご覧になってください。