2025-07-08

デイトレは準備中 (2025-07-08)

今日の日経平均株価

今日の日経平均株価は、前日比 45.61 円安の 39,542.07 円と続落して取引が始まりました。しかし、すぐに切り替えして 9:44 には 39,816.27 の高値を付けました。

その後、伸び悩んで値を消しましたが 11:00 に入ってからは持ち直し 39,711.29 円で前場の取引を終えました。

後場は 39,753.84 円で取引が始まり、39,700 円近辺の狭い値幅で推移しました。大引けは前日比 101.13 円高の 39,688.81 円となりました。

上の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータで作成しました。

デイトレ用自作アプリ

Python で作っている自作のデイトレアプリで、ゆくゆくは自動売買に挑戦するために取り組んでいます。しかし自動売買実現までの道のりは長いので、まずはセミオート操作でシミュレーション売買ができるようにしています。

以下は株価に関連する情報の流れを示しています。

株価データの流れ(Windows 11)

楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード2 RSS を介して取引をする構成を取っています。

今日のデイトレは…

今日も全てオートでシミュレーションを実施しました。15:24:50 の時点で建玉を持っていれば強制返済するようにしています。

ターゲット銘柄の今日の株価トレンド

本日のリアルタイムデータ用 Parabolic SAR の AF パラメータは下記の通りです。

AF(init) = 0.00002
AF(step) = 0.00002
AF(max)  = 0.002

今日の取引結果(シミュレーション)です。

注文番号 注文日時 銘柄コード 売買 約定単価 約定数量 損益 備考
1 2025-07-08 09:01:03 7011 売建 3408.0 100 売建(トレンド追従)
2 2025-07-08 09:01:03 7203 買建 2476.0 100 買建(トレンド追従)
3 2025-07-08 09:01:03 8306 買建 1969.5 100 買建(トレンド追従)
4 2025-07-08 09:01:46 7011 買埋 3411.0 100 -300.0 返済
5 2025-07-08 09:01:48 7011 買建 3412.0 100 買建(トレンド追従)
6 2025-07-08 09:02:28 7011 売埋 3402.0 100 -1000.0 返済
7 2025-07-08 09:02:42 7011 売建 3401.0 100 売建(トレンド追従)
8 2025-07-08 09:08:43 7011 買埋 3411.0 100 -1000.0 返済
9 2025-07-08 09:08:45 7011 買建 3413.0 100 買建(トレンド追従)
10 2025-07-08 09:17:27 7203 売埋 2466.0 100 -1000.0 返済
11 2025-07-08 09:17:29 7203 売建 2465.0 100 売建(トレンド追従)
12 2025-07-08 09:19:13 7011 売埋 3394.0 100 -1900.0 返済
13 2025-07-08 09:20:13 8306 売埋 1968.5 100 -100.0 返済
14 2025-07-08 09:20:24 8306 売建 1968.0 100 売建(トレンド追従)
15 2025-07-08 09:22:35 7011 売建 3393.0 100 売建(トレンド追従)
16 2025-07-08 09:39:59 7203 買埋 2473.5 100 -850.0 返済
17 2025-07-08 09:40:01 7203 買建 2474.0 100 買建(トレンド追従)
18 2025-07-08 09:45:44 8306 買埋 1974.5 100 -650.0 返済
19 2025-07-08 10:27:33 7203 売埋 2471.0 100 -300.0 返済
20 2025-07-08 10:27:52 7203 売建 2470.5 100 売建(トレンド追従)
21 2025-07-08 11:20:18 7011 買埋 3391.0 100 200.0 返済
22 2025-07-08 11:21:38 7011 買建 3392.0 100 買建(トレンド追従)
23 2025-07-08 13:04:26 8306 売建 1962.5 100 売建(トレンド追従)
24 2025-07-08 13:53:50 7203 買埋 2458.0 100 1250.0 返済
25 2025-07-08 13:54:21 7203 買建 2458.5 100 買建(トレンド追従)
26 2025-07-08 13:54:49 7011 売埋 3385.0 100 -700.0 返済
27 2025-07-08 13:55:32 7011 売建 3384.0 100 売建(トレンド追従)
28 2025-07-08 14:40:04 8306 買埋 1971.0 100 -850.0 返済
29 2025-07-08 14:47:06 8306 買建 1971.5 100 買建(トレンド追従)
30 2025-07-08 15:22:31 7011 買埋 3389.0 100 -500.0 返済
31 2025-07-08 15:22:39 7011 買建 3390.0 100 買建(トレンド追従)
32 2025-07-08 15:24:50 7011 売埋 3390.0 100 0.0 返済
33 2025-07-08 15:24:50 7203 売埋 2473.5 100 1500.0 返済
34 2025-07-08 15:24:50 8306 売埋 1976.0 100 450.0 返済
合計損益 -5750.0

自動ではなかなか収益を上げられません。

現在、利確・損切のロジックを追加する必要がありますが、その前にリアルタイムデータをスムージング処理をしようと Jupyter Lab 上で評価しています。評価が終われば、本アプリに実装してパフォーマンスを評価する予定です。

Parabolic SAR と相性の良い銘柄選び

本日のデータについてのシミュレーションの集計結果の一部を紹介します。

銘柄コード (JPX Ticker Code) 別の Parabolic SAR のパフォーマンス比較(本日分)

課  題

現在、課題と考えていることを下記にまとめました[随時更新〗。

  • マーケットスピード2 RSS による売買
    • Excel VBA, Python 側で実際の売買を試す。
    • サンプル・スタディ
  • Parabolic SAR との相性が良い銘柄選び
    • 20 銘柄程度のリアルタイムデータを収集して売買シミュレーション評価 ✓
  • Parabolic SAR のアルゴリズム改良
    • 寄り付き後の最初のトレンドで攻めたトレンドフォローをする。✓
    • データのスムージング処理をして Parabolic SAR を適用する。
    • 損切ロジックの検討
    • トレンドフォローに対して動的因子の追加を検討したい。

スイング・トレード

7/7 の引け後のデータを集計してピックアップした銘柄です。Trend が -1 から 1 に変わった銘柄で、株価の価格帯と出来高でフィルターしています。一応 Go / No-Go (NG) で買うか買わないかの判定をしています。

2025-07-07 に Parabolic SAR でトレンド反転で陽転した銘柄(条件アリ)
Code Date Close Volume Trend Go Note
1821 2025-07-07 596.0 380600 1 NG インフロニアホールディングスが買収を決めており、もう大きくは上昇しない。
3137 2025-07-07 407.0 1480200 1 NG 2日に1株387円で24万4100株の分売を実施。しばらくは上昇しない?
3242 2025-07-07 469.0 172500 1 NG 上昇傾向だがもみ合い
365A 2025-07-07 756.0 392500 1 NG 上場間もないため情報不足
3673 2025-07-07 761.0 321500 1 ? 急騰材料見つからず。光通信(株)は保有割合が増加?
4345 2025-07-07 840.0 113300 1 NG 上昇材料見つからないが、揉み合いの範囲か?
4651 2025-07-07 249.0 494300 1 ? 急騰材料見つからず。
5028 2025-07-07 394.0 216800 1 ? 急騰材料見つからず。
9419 2025-07-07 284.0 4226200 1 Go 無料eSIM配布で企業に収益還元

Parabolic SAR のチャートを見るとなぜ陽転しているのかわからない銘柄があったので、今回は慎重になってしまいました。表立った好材料が判らなくとも、上昇する時は上昇しますが、なかなか判断が難しいです。

参考サイト

  1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
  2. マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
  3. PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
  4. PyQtGraph - Scientific Graphics and GUI Library for Python
  5. Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
  6. Book - xlwings Documentation
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