月足の日経平均株価 (2026-03)

本ブログの過去記事 [1] に書いたように、正規分布に従っていないデータに対して平均値 average、標準偏差 σ の使用をやめ、ロバスト統計量と呼ばれる median（中央値）と IQR（四分位範囲）を採用しています。

3 月の日経平均株価の終値は 51,063 円、 先月の終値に比べ -7,786 円安となり、 月足では陰線を形成しました。

直近の移動メジアン線の値は、 6ヶ月線 51,737 円、 12ヶ月線 47,593 円、 24ヶ月線 39,577 円（2ヶ月連続）、 36ヶ月線 38,567 円 でした。

なお、小数点以下は切り捨てています。

平均と標準偏差を、median と IQR（Q1 25% と Q3 75%）に置き換えたボリンジャーバンド（勝手に robust Bollinger bands と呼んでいます）のチャートを示しました。

日経平均株価の対象期間のデータのヒストグラムと Q-Q プロットを示しました。

※ ローソク足チャートは Yahoo Finance のデータを利用して作成しました。

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関連サイト

1. 私の株日記: 標準偏差を使う気持ち悪さ [2025-03-16]

今日のトレード (2026-03-31)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。未だ安心して自動売買できるレベルにまで到達していませんが、経験値を上げるため、セミオードでデイトレードを始めています。

今日の日経平均株価

現在値	51,063.72		-822.13	-1.58%	15:45
前日終値	51,885.85	03/30	高値	52,169.01	10:40
始値	51,382.53	09:00	安値	50,558.91	09:19

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

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以下は株価・取引に関連する情報の流れを示しています。

株価データ・取引の流れ（Windows 11）

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今日のトレーディング

ターゲット銘柄

対象銘柄	ソフトバンクグループ (9984)
ティック	2 秒間隔
注文数量	100 株
制　　約	ナンピン禁止
モ　デ　ル	MA1 - VWAP のクロス・シグナルによる単純売買
パラメータ
	PERIOD_WARMUP	150
	BAND_VWAP	7.5
	PERIOD_MA_1	30
	PERIOD_RSI	150
	PERIOD_MOM	300
	DD_PROFIT	30
	DD_RATIO	0.7
	LOSSCUT_1	-10
	N_MINUS_MAX	300
備　　考	午後 1 時以降のエントリを無効化。

今日も、エントリは手動の取引です。

対象の ソフトバンクグループ (9984 は 3,500 円とかなり低い株価で寄り付きました。基本的にクロス・シグナルに従ったつもりですが、エントリとロスカットが下手くそで、損失を積み上げてしまいました。

上昇トレンドに乗れた後は、最初の損失を取り返してさらに収益が出るまでの含み益が出たのですが、さっさと利確をせずにぐずぐずと後場まで持ち越してしまいました。

その上、後場のクロス・シグナルでもちょこちょこ売買して実現損益がマイナスになってしまったので、傷口を広げることを覚悟で取引を続けてしまいました。

今日の取引: ソフトバンクグループ (9984)

今日のデイトレ結果

• 信用取引に費やした約定回数は 36 回、実現損益は +300 円でした。

下手くそな取引をレビューできるように、楽天証券の口座のサイトの信用取引の注文一覧を CSV 形式でダウンロード、Python で読み込んで集計して実現損益を時系列トレンドにして視覚化しました。

今日のバックテスト

今日の分のティックデータをフルオートでバックテストした結果のみを表にまとめました。

累積収益における本日のベスト条件（パフォーマンスは過去のティックデータの通算）

	BAND_VWAP	DD_PROFIT	DD_RATIO	CumSum	Median	IQR	Max	Min	profit(2026-03-31)
57	7.5	30	0.7	126,200.0	3,300.0	3,300.0	19,900.0	-11,000.0	1,200.0

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対象銘柄の日足チャート

ティックデータを収集している銘柄については、日足チャートと高値安値の差分のトレンドをモニターしています。そのうち、本日のバックテスト対象銘柄の日足チャートをまとめています。

ソフトバンクグループ (9984)

※ 上の日足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

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参考サイト

1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
2. マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
3. 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
4. PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
5. Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
6. Book - xlwings Documentation

東証 日中変動率 Top 100 (2026-03-30)

3 月 30 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

#	コード	銘柄名	区分	33業種区分	高値	安値	変動率	出来高	増減
1	149A	シンカ	G	情報・通信業	1,774	1,201	0.398	3,113,700	▼
2	3137	ファンデリー	G	小売業	337	242	0.366	3,050,000	△
3	4840	トライアイズ	S	サービス業	667	531	0.226	1,016,300	▼
4	3315	日本コークス工業	P	石油・石炭製品	153	123	0.221	103,826,300	▼
5	281A	インフォメティス	G	情報・通信業	527	441	0.183	3,047,300	△
6	6613	QDレーザ	G	電気機器	1,295	1,080	0.181	10,056,300	△
7	7375	リファインバースグループ	G	サービス業	1,496	1,252	0.180	2,085,800	△
8	7794	イーディーピー	G	その他製品	1,455	1,225	0.179	5,588,600	△
9	7746	岡本硝子	S	精密機器	1,080	910	0.178	1,467,900	△
10	6731	ピクセラ	S	電気機器	345	290	0.177	1,553,700	▼
11	9212	Green Earth Institute	G	サービス業	483	415	0.162	1,052,800	△
12	9517	イーレックス	P	電気・ガス業	1,060	903	0.159	2,750,400	△
13	4888	ステラファーマ	G	医薬品	851	732	0.149	3,323,700	▼
14	8835	太平洋興発	S	卸売業	1,362	1,181	0.147	3,512,400	△
15	4031	片倉コープアグリ	S	化学	1,800	1,550	0.147	1,525,700	△
16	7063	Birdman	G	サービス業	138	120	0.138	1,263,300	△
17	485A	パワーエックス	G	電気機器	4,725	4,120	0.136	2,151,900	△
18	9519	レノバ	P	電気・ガス業	898	789	0.131	4,193,200	△
19	6993	大黒屋ホールディングス	S	小売業	156	138	0.127	15,545,900	△
20	6522	アスタリスク	G	電気機器	1,573	1,389	0.125	3,980,300	▼
21	1963	日揮ホールディングス	P	建設業	2,316	2,050	0.123	6,952,600	△
22	3853	アステリア	P	情報・通信業	1,535	1,354	0.121	1,688,800	▼
23	6366	千代田化工建設	S	建設業	919	816	0.119	12,031,000	△
24	4316	ビーマップ	G	情報・通信業	668	603	0.108	1,094,800	▼
25	4582	シンバイオ製薬	G	医薬品	123	111	0.105	1,767,500	△
26	5074	テスホールディングス	P	建設業	604	544	0.105	3,127,700	△
27	9235	売れるネット広告社グループ	G	サービス業	742	670	0.104	1,022,300	▼
28	7389	あいちフィナンシャルグループ	P	銀行業	1,422	1,288	0.099	1,227,000	△
29	6072	地盤ネットホールディングス	S	サービス業	1,109	1,007	0.098	4,213,100	▼
30	6330	東洋エンジニアリング	P	建設業	2,785	2,543	0.090	3,718,600	△
31	3103	ユニチカ	P	繊維製品	1,228	1,124	0.089	4,652,000	△
32	1514	住石ホールディングス	S	鉱業	1,144	1,048	0.087	8,529,100	▼
33	4169	ENECHANGE	G	情報・通信業	279	257	0.081	1,658,900	▼
34	4588	オンコリスバイオファーマ	G	医薬品	2,269	2,099	0.077	1,291,500	△
35	1801	大成建設	P	建設業	16,650	15,435	0.076	1,254,000	△
36	3656	KLab	P	情報・通信業	334	310	0.076	5,868,500	△
37	4586	メドレックス	G	医薬品	113	105	0.073	1,829,200	▼
38	2585	ライフドリンク カンパニー	P	食料品	1,239	1,151	0.073	3,188,100	-
39	3778	さくらインターネット	P	情報・通信業	2,800	2,606	0.072	2,445,100	▼
40	8366	滋賀銀行	P	銀行業	1,955	1,823	0.070	2,418,900	▼
41	7412	アトム	S	小売業	631	588	0.070	1,451,500	△
42	5801	古河電気工業	P	非鉄金属	31,060	28,935	0.070	9,232,600	△
43	8136	サンリオ	P	卸売業	1,040	970	0.070	24,779,600	▼
44	8002	丸紅	P	卸売業	5,766	5,382	0.069	6,126,300	△
45	7733	オリンパス	P	精密機器	1,511	1,412	0.068	12,014,500	△
46	6363	酉島製作所	P	機械	3,260	3,050	0.068	1,003,100	△
47	6227	AIメカテック	S	機械	5,790	5,420	0.067	1,021,200	△
48	9513	電源開発	P	電気・ガス業	4,360	4,080	0.067	3,218,200	△
49	6232	ACSL	G	機械	1,524	1,426	0.066	1,024,000	▼
50	5803	フジクラ	P	非鉄金属	4,526	4,230	0.066	43,818,400	△
51	290A	Synspective	G	情報・通信業	1,154	1,081	0.065	3,741,800	▼
52	6997	日本ケミコン	P	電気機器	1,537	1,442	0.065	1,029,700	△
53	6619	ダブル・スコープ	P	電気機器	227	213	0.064	2,862,700	△
54	215A	タイミー	G	サービス業	1,302	1,221	0.064	2,069,100	△
55	464A	QPSホールディングス	G	情報・通信業	2,222	2,086	0.063	2,411,400	▼
56	6754	アンリツ	P	電気機器	2,829	2,657	0.063	1,570,700	△
57	2492	インフォマート	P	サービス業	443	416	0.062	3,834,000	△
58	2175	エス・エム・エス	P	サービス業	1,652	1,552	0.062	1,025,500	△
59	4578	大塚ホールディングス	P	医薬品	11,265	10,585	0.062	1,482,300	△
60	5985	サンコール	S	金属製品	1,453	1,364	0.062	1,259,300	△
61	8381	山陰合同銀行	P	銀行業	1,749	1,644	0.062	1,013,200	△
62	8219	青山商事	P	小売業	821	772	0.061	1,918,900	△
63	9008	京王電鉄	P	陸運業	799	752	0.060	2,607,100	△
64	9533	東邦瓦斯	P	電気・ガス業	1,276	1,204	0.059	1,117,500	△
65	6841	横河電機	P	電気機器	4,864	4,585	0.058	1,262,100	△
66	2678	アスクル	P	小売業	1,115	1,051	0.058	1,651,100	△
67	9166	GENDA	G	サービス業	593	559	0.058	2,611,400	▼
68	247A	Aiロボティクス	G	化学	1,383	1,308	0.056	1,536,700	-
69	4519	中外製薬	P	医薬品	8,705	8,240	0.055	3,399,400	△
70	3350	メタプラネット	S	卸売業	303	287	0.054	22,265,400	△
71	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	P	電気機器	5,391	5,108	0.054	1,693,600	△
72	3863	日本製紙	P	パルプ・紙	1,278	1,211	0.053	1,667,500	△
73	6920	レーザーテック	P	電気機器	35,350	33,520	0.053	4,743,400	△
74	9042	阪急阪神ホールディングス	P	陸運業	4,624	4,384	0.053	2,224,400	△
75	9697	カプコン	P	情報・通信業	3,417	3,242	0.052	3,407,100	▼
76	4063	信越化学工業	P	化学	6,219	5,902	0.052	11,289,900	△
77	1860	戸田建設	P	建設業	1,450	1,378	0.051	1,151,900	△
78	3659	ネクソン	P	情報・通信業	2,947	2,800	0.051	4,500,900	△
79	285A	キオクシアホールディングス	P	電気機器	20,060	19,070	0.050	30,911,800	△
80	8012	長瀬産業	P	卸売業	1,151	1,095	0.050	1,243,900	△
81	1803	清水建設	P	建設業	2,815	2,677	0.050	3,421,500	△
82	6269	三井海洋開発	P	機械	15,320	14,580	0.050	1,892,100	△
83	4005	住友化学	P	化学	511	486	0.050	18,736,700	△
84	1719	安藤・間	P	建設業	1,920	1,827	0.050	1,341,800	△
85	7148	FPG	P	証券、商品先物取引業	1,651	1,571	0.049	3,022,800	▼
86	4593	ヘリオス	G	医薬品	396	377	0.049	3,067,300	△
87	7181	かんぽ生命保険	P	保険業	1,605	1,529	0.049	2,249,000	△
88	5076	インフロニア・ホールディングス	P	建設業	2,186	2,083	0.048	2,033,500	△
89	4151	協和キリン	P	医薬品	2,560	2,440	0.048	2,298,400	△
90	186A	アストロスケールホールディングス	G	サービス業	934	890	0.048	5,264,500	▼
91	5393	ニチアス	P	ガラス・土石製品	2,876	2,742	0.047	1,771,400	△
92	9532	大阪瓦斯	P	電気・ガス業	6,523	6,225	0.047	1,282,900	△
93	2931	ユーグレナ	P	食料品	394	376	0.047	2,286,800	△
94	6958	日本シイエムケイ	P	電気機器	549	524	0.046	1,272,000	△
95	1812	鹿島建設	P	建設業	5,952	5,682	0.046	2,665,500	△
96	4004	レゾナック・ホールディングス	P	化学	10,435	9,960	0.046	2,618,400	△
97	8105	Bitcoin Japan	S	卸売業	154	147	0.046	1,605,300	-
98	4528	小野薬品工業	P	医薬品	2,519	2,406	0.046	2,025,700	△
99	7936	アシックス	P	その他製品	4,180	3,990	0.046	4,799,900	▼
100	8804	東京建物	P	不動産業	3,626	3,462	0.046	1,028,500	△

yahoo! finance API が提供する日足の４本値データを yfinance で取得して集計しました。

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今日のトレード (2026-03-30)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。未だ安心して自動売買できるレベルにまで到達していませんが、経験値を上げるため、セミオードでデイトレードを始めています。

今日の日経平均株価

現在値	51,885.85		-1,487.22	-2.79%	15:45
前日終値	53,373.07	03/27	高値	52,054.68	09:00
始値	52,054.68	09:00	安値	50,566.99	09:13

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

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	PERIOD_WARMUP	150
	BAND_VWAP	7.5
	PERIOD_MA_1	30
	PERIOD_RSI	150
	PERIOD_MOM	300
	DD_PROFIT	40
	DD_RATIO	0.7
	LOSSCUT_1	-10
	N_MINUS_MAX	300
備　　考	午後 1 時以降のエントリを無効化。

先週はバックテストだけでしたが、今日から取引を再開しました。

しかし、バックテストの対象銘柄にしていた ソフトバンクグループ (9984) が、楽天証券の一般信用売建銘柄（いちにち信用）の一覧にありませんでした。😭

アプリは建玉を「いちにち信用」に固定しているので、これでは売建ができません。

今日は大きく下がることが予想されたので、取引を諦めて値動きを眺めているだけにしようかと思いましたが、下がる一方ではないはずと考え直しました。下がった後の上げ局面を狙い、買建のみの手動のエントリで取引をしてみました。

10 時ぐらいまではじっくり値動きを見ていようと思っていたのですが、できませんでした。ちょこちょこ買ってみて、結局はアプリによるロスカットの繰り返しになり、損失を積み上げてしまいました。

前引け前の買建で、含み益が少しあったので後場に持ち越しました。日経先物が上がっていたので後場の上昇を期待していましたが、期待通り ソフトバンクグループ (9984) も後場は上昇しました。

下がってもクロス・シグナルかトレーリング／ストップまで待つつもりでしたが、幸い、損益がとんとんになるところまで株価が上がってきたので、手動で返済してお終いにしてしまいました。

振り返ってみれば、もっと眺めていれば良かったと思いましたが、後の祭りです。

今日のデイトレ結果

• 信用取引に費やした約定回数は 34 回、実現損益は -30 円でした。

今日の取引: ソフトバンクグループ (9984)

今日のバックテスト

バックテストの結果は、前場の頻繁なクロス・シグナルに振り回されていました。自動売買までの道のりは遠いです。今日の分のバックテストの結果だけ表にまとめました。

累積収益における本日のベスト条件（パフォーマンスは過去のティックデータの通算）

	BAND_VWAP	DD_PROFIT	DD_RATIO	CumSum	Median	IQR	Max	Min	profit(2026-03-30)
57	7.5	30	0.7	125,000.0	3,400.0	3,400.0	19,900.0	-11,000.0	-9,900.0

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対象銘柄の日足チャート

ティックデータを収集している銘柄については、日足チャートと高値安値の差分のトレンドをモニターしています。そのうち、本日のバックテスト対象銘柄の日足チャートをまとめています。

ソフトバンクグループ (9984)

※ 上の日足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

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参考サイト

1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
2. マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
3. 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
4. PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
5. Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
6. Book - xlwings Documentation

今日のバックテスト (2026-03-29)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。エントリを手動、エグジッドを自動＋手動のセミオートでのトレードを始めてみたものの、ルールを守れない自分の性格に呆れ果ててしまいました。そこで、そこそこ自動売買ができるようにして、シミュレータでバックテストを重ねて改良を進めています。

今日のテスト ─ Start Backtesting

ターゲット銘柄と評価条件

対象銘柄	ソフトバンクグループ (9984)
ティック	2 秒間隔
注文数量	100 株
制　　約	ナンピン禁止
モ　デ　ル	MA1 - VWAP のクロス・シグナルによる単純売買
パラメータ
	PERIOD_WARMUP	150
	BAND_VWAP	DOE
	PERIOD_MA_1	30
	PERIOD_RSI	150
	PERIOD_MOM	300
	DD_PROFIT	DOE
	DD_RATIO	DOE
	LOSSCUT_1	-10
	N_MINUS_MAX	300
備　　考	午後 1 時以降のエントリを無効化。

金曜日 (3/27) の分析結果から見つけた VWAP バンドに関連するバグを修正後、昨日はバックテストをやり直し分析、さらに実験水準を一部変更してバックテストを実施しました。

今日はその分析です。

doe-005

BAND_VWAP と DD_PROFIT, DD_RATIO の依存性調査 (Full Factorial Design)

実験因子は doe-004 と同じで、水準を一部調整。

実験計画 (doe-005)

パラメータ	水 　準							備　　考
BAND_VWAP	5.0	7.5	10.0					単位は 円/株
DD_PROFIT	10	20	30	40	50	60	70	単位は 円/株、含み益が設定値より大きくなったらトレーリング開始
DD_RATIO	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9		（最大含み益ー含み益）÷ 最大含み益 が設定値より大きくなれば利確

本日 (2/27) 分で、累積収益が最も良かった条件のチャートを掲載します。

累積収益における本日のベスト条件（パフォーマンスは過去のティックデータの通算）

	BAND_VWAP	DD_PROFIT	DD_RATIO	CumSum	Median	IQR	Max	Min	profit(2026-03-27)
57	7.5	30	0.7	134,900.0	3,500.0	3,500.0	19,900.0	-11,000.0	10,700.0

ベスト条件のレビュー結果: ソフトバンクグループ (9984)

累積収益トレンド

2 月以降の累積収益のトレンドをプロットしました。色が付いている線は、累積収益トップ 5 の条件です。VWAP バンドの導入で累積収益は増えています。

2/2 以降の累積収益トレンド: ソフトバンクグループ (9984)

日毎の収益トレンド

2 月以降の 1 日毎の収益のトレンドをプロットしました。色が付いている線は、累積収益トップ 5 の条件です。

2/2 以降の日毎収益トレンド: ソフトバンクグループ (9984)

累積収益がトップの条件でも、日々の収益でマイナスになるときは他と同様にマイナスになっています。ひとつひとつ原因を調べて対策をする必要があります。

データ分布

過去データ、全条件における日毎の収益の分布を確認しました。正規性の検定をしてもいいのですが、ここでは単に分布形状から、正規分布に従っていないとみなして分析を進めます。

過去データ、全条件における日毎の収益の分布: ソフトバンクグループ (9984)

パラメータ依存性

日々の収益を実験条件毎に整理して、各実験パラメータ毎に依存性をざっくり調べました。

BAND_VWAP

僅かな差ですが、メジアン値で VWAP バンド (BAND_VWAP) が 7.5 で収益が極大になっています。

BAND_VWAP 依存性: ソフトバンクグループ (9984)

DD_PROFIT

これも僅かな差ですが、メジアン値で DD_PROFIT が 40 ぐらいで収益が最大になっています。

DD_PROFIT 依存性: ソフトバンクグループ (9984)

DD_RATIO

DD_RATIO が大きくなるとボックスプロットの IQR（条件によるばらつき幅）が大きくなりますが、メジアン値では 0.7 辺りで収益が最大になっています。

DD_RATIO 依存性: ソフトバンクグループ (9984)

収益がマイナスの日のレビュー

累計収益がトップの条件でも、収益がマイナスの日は条件に依らずおしなべてマイナスになっています。該当する日のベスト条件のチャートを確認しました。

すぐに有効な対策が思いつきませんが、ピックアップしながら検討します。

2026-02-09

	BAND_VWAP	DD_PROFIT	DD_RATIO	profit(2026-02-09)
57	7.5	30	0.7	-11,000.0

2026-02-12

	BAND_VWAP	DD_PROFIT	DD_RATIO	profit(2026-02-12)
57	7.5	30	0.7	-4,800.0

2026-02-20

	BAND_VWAP	DD_PROFIT	DD_RATIO	profit(2026-02-20)
57	7.5	30	0.7	-6,000.0

2026-02-24

	BAND_VWAP	DD_PROFIT	DD_RATIO	profit(2026-02-24)
57	7.5	30	0.7	-6,400.0

2026-03-13

	BAND_VWAP	DD_PROFIT	DD_RATIO	profit(2026-03-13)
57	7.5	30	0.7	-10,000.0

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参考サイト

1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
2. マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
3. 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
4. PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
5. Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
6. Book - xlwings Documentation