2025-07-07

デイトレは準備中 (2025-07-07)

今日の日経平均株価

今日の日経平均株価は、前営業日比 81.32 円安の 39,729.56 円と反落で取引が始まりました。

9:08 に 39,829.38 円の高値を付けた後、10 時にかけて下げ幅を広げて 10:09 に 39,539.79 円と前場の安値を付けました。その後、安値圏で推移して、前場は 39,628.41 円で取引を終えました。

後場は 39,623.96 円で取引が始まりました。しばらく下げ幅を縮めていましたが 13:30 過ぎに下げ幅を広げ始め、15:19 に 39,530.52 円と今日の安値を付けました。大引けは前営業日比 223.20 円安の 39,587.68 円と安値圏で取引を終えました。

上の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータで作成しました。

デイトレ用自作アプリ

Python で作っている自作のデイトレアプリで、ゆくゆくは自動売買に挑戦するために取り組んでいます。しかし自動売買実現までの道のりは長いので、まずはセミオート操作でシミュレーション売買ができるようにしています。

以下は株価に関連する情報の流れを示しています。

株価データの流れ(Windows 11)

楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード2 RSS を介して取引をする構成を取っています。

今日のデイトレは…

今日も全てオートでシミュレーションを実施しました。15:24:50 の時点で建玉を持っていれば強制返済するようにしています。

ターゲット銘柄の今日の株価トレンド

本日のリアルタイムデータ用 Parabolic SAR の AF パラメータは下記の通りです。

AF(init) = 0.00002
AF(step) = 0.00002
AF(max)  = 0.002

今日の取引結果(シミュレーション)です。

注文番号 注文日時 銘柄コード 売買 約定単価 約定数量 損益 備考
1 2025-07-07 09:01:04 8306 売建 2013.0 100 売建(トレンド追従)
2 2025-07-07 09:01:06 7011 売建 3379.0 100 売建(トレンド追従)
3 2025-07-07 09:01:10 7203 売建 2489.0 100 売建(トレンド追従)
4 2025-07-07 09:03:20 7203 買埋 2491.5 100 -250.0 返済
5 2025-07-07 09:03:22 7203 買建 2492.0 100 買建(トレンド追従)
6 2025-07-07 09:04:06 7011 買埋 3370.0 100 900.0 返済
7 2025-07-07 09:04:16 7011 買建 3371.0 100 買建(トレンド追従)
8 2025-07-07 09:04:30 8306 買埋 2001.0 100 1200.0 返済
9 2025-07-07 09:05:12 8306 買建 2002.0 100 買建(トレンド追従)
10 2025-07-07 09:07:01 8306 売埋 1996.5 100 -550.0 返済
11 2025-07-07 09:07:39 7203 売埋 2481.5 100 -1050.0 返済
12 2025-07-07 09:08:03 7203 売建 2480.5 100 売建(トレンド追従)
13 2025-07-07 09:09:21 8306 売建 1996.0 100 売建(トレンド追従)
14 2025-07-07 09:31:18 7011 売埋 3380.0 100 900.0 返済
15 2025-07-07 09:31:36 7011 売建 3379.0 100 売建(トレンド追従)
16 2025-07-07 09:54:32 7011 買埋 3399.0 100 -2000.0 返済
17 2025-07-07 09:55:47 7011 買建 3400.0 100 買建(トレンド追従)
18 2025-07-07 10:20:51 8306 買埋 1978.0 100 1800.0 返済
19 2025-07-07 10:28:19 7203 買埋 2458.5 100 2200.0 返済
20 2025-07-07 10:28:30 7203 買建 2459.0 100 買建(トレンド追従)
21 2025-07-07 10:37:34 8306 売建 1971.5 100 売建(トレンド追従)
22 2025-07-07 10:38:36 7203 売埋 2453.0 100 -600.0 返済
23 2025-07-07 10:39:06 7203 売建 2452.0 100 売建(トレンド追従)
24 2025-07-07 10:55:38 7203 買埋 2459.0 100 -700.0 返済
25 2025-07-07 10:55:40 7203 買建 2459.5 100 買建(トレンド追従)
26 2025-07-07 10:55:48 8306 買埋 1978.0 100 -650.0 返済
27 2025-07-07 11:08:59 7011 売埋 3378.0 100 -2200.0 返済
28 2025-07-07 11:20:05 8306 買建 1978.5 100 買建(トレンド追従)
29 2025-07-07 12:30:09 7203 売埋 2450.0 100 -950.0 返済
30 2025-07-07 12:30:27 7203 売建 2449.5 100 売建(トレンド追従)
31 2025-07-07 12:55:28 7011 売建 3377.0 100 売建(トレンド追従)
32 2025-07-07 13:42:53 8306 売埋 1976.5 100 -200.0 返済
33 2025-07-07 13:44:21 8306 売建 1976.0 100 売建(トレンド追従)
34 2025-07-07 14:08:05 7011 買埋 3393.0 100 -1600.0 返済
35 2025-07-07 14:17:50 7011 買建 3394.0 100 買建(トレンド追従)
36 2025-07-07 15:00:16 7011 売埋 3399.0 100 500.0 返済
37 2025-07-07 15:09:56 7203 買埋 2449.0 100 50.0 返済
38 2025-07-07 15:10:46 7203 買建 2449.5 100 買建(トレンド追従)
39 2025-07-07 15:24:50 7203 売埋 2448.0 100 -150.0 返済
40 2025-07-07 15:24:50 8306 買埋 1965.5 100 1050.0 返済
合計損益 -2300.0

トレンドの最初だけ、攻めたトレンドフォローをするようにしていますが、今日はうまく機能したようです。ただ、二回目のトレンドも同じように追従できれば良かったのですが、毎回そうなるわけではないので設定が難しいです。今日は収益がマイナスになってしまいましたが、このような値動き(特に 7011)で確実に利益を上げられるような工夫をしたいです。

Parabolic SAR と相性の良い銘柄選び

本日のデータについてのシミュレーションの集計結果の一部を紹介します。

銘柄コード (JPX Ticker Code) 別の Parabolic SAR のパフォーマンス比較(本日分)

課  題

現在、課題と考えていることを下記にまとめました[随時更新〗。

  • マーケットスピード2 RSS による売買
    • Excel VBA, Python 側で実際の売買を試す。
    • サンプル・スタディ
  • Parabolic SAR との相性が良い銘柄選び
    • 20 銘柄程度のリアルタイムデータを収集して売買シミュレーション評価 ✓
  • Parabolic SAR のアルゴリズム改良
    • 寄り付き後の最初のトレンドで攻めたトレンドフォローをする。✓
    • データのスムージング処理をして Parabolic SAR を適用する。
    • 損切ロジックの検討
    • トレンドフォローに対して動的因子の追加を検討したい。

スイング・トレード

定年前に会社を辞めてトレードの世界に飛び込んだ時は短期トレード、すなわちデイトレとスイングで稼ぐという方針でした。それは今も変わらないのですが、注力する比重がデイトレの方が大きくなっています。デイトレをはじめた時は怖いもの知らずでビギナーズラックもあり、最初だけおもしろいように稼げたのですが、そのうち少なくない損失を抱えるようになり、その悔しさを晴らすためにじっくりデイトレのシステム作りに取り組むようになりました。

デイトレのシステム作りは、納得できるまでとことん作り込む方針に変わりありませんが、現状の低い勝率では当分シミュレーションでの評価を避けられません。

投資用に確保した資金はデイトレのシステム作りの間は遊んでしまうので、興味のある銘柄を現物で買って、その騰落に一喜一憂していました。

しかし、オルツ (260A) 問題に巻き込まれて大きな損失を出してしまいました。興味のある銘柄では長く続かないし、収益も大して上がらないと思うようになりました。それでも 5 月の連休明けは気を取り直して PKSHA Technoplogy (3993) や Appier Group (4180) を買ってしばらく持っていました。

幸い、これらの銘柄は順調に値を上げてくれましたが…。上がればいつまでも持ちつづけるのかと自問を繰り返しました。それに、株価が上がると期待できる銘柄を選ぶ基準として、完璧でなくともよいから、そこそこ客観的な理由が欲しいです。

トレードを始めた頃は、銘柄選びが大きな課題でした。しかし、これだけ毎日デイトレ用に Parabolic SAR をいじくり回しているのだから、スイングトレードにも利用しない手はありません。日足の 4 本値データに適用する、いわゆる一般の Parabolic SAR のコードを用意して、トレンド反転して陽転した銘柄を現物で買ってみることにしました。

結果を出力して全体のトレンドを見て買うか買わないかを判断しますが、それでも見込み違いはあるはずです。損切の水準を 8% 程度に決めて、見込み違いの銘柄は粘らずに売却するようにしてしばらく続けてみます。利確水準をどうするかは課題にします。

まずは、先週末の引け後のデータを集計してピックアップした銘柄です。Trend が -1 から 1 に変わった銘柄で、株価の価格帯と出来高でフィルターしています。一応 Go / No-Go (NG) で買うか買わないかの判定をしています。

2025-07-04 に Parabolic SAR でトレンド反転で陽転した銘柄(条件アリ)
Code Date Close Volume Trend Go Note
2354 2025-07-04 680.0 371500 1 Go
3541 2025-07-04 410.0 10354500 1 Go
3823 2025-07-04 104.0 3470100 1 Go
4929 2025-07-04 899.0 1121900 1 Go 老化関与のミトコンドリアDNAの損傷修復を促す原料発見でストップ高
5019 2025-07-04 898.5 3652200 1 Go
5535 2025-07-04 930.0 401700 1 Go ミガロHD---Rimple’s Selection#102に募集総額372.9%の1.45億円の応募
5957 2025-07-04 574.0 420800 1 Go
6444 2025-07-04 117.0 125300 1 NG moving median 下降基調
7198 2025-07-04 816.0 115900 1 Go
7205 2025-07-04 376.7 6554600 1 NG 日野自動車、バス5車種1867台をリコール…室内鏡の寸法管理が不適切
8032 2025-07-04 624.0 109700 1 NG 既に上昇基調
8558 2025-07-04 770.0 424200 1 Go 東和銀行「ボリュームアップで、相場陽転のシグナル」=MACDで読む
8714 2025-07-04 606.0 1975900 1 NG 既に上昇基調
8715 2025-07-04 712.0 1554400 1 NG 既に上昇基調。ダルトン、アニコム株の大量保有を報告 5.08%
8841 2025-07-04 685.0 127100 1 Go
9972 2025-07-04 273.0 304400 1 NG 既に上昇基調

しばらく手作業で毎日集計を続けて、トレンド反転して陽転する銘柄が、対象とする株価、出来高の条件を満たす銘柄で、一日にどの程度あるのか調べていきます。良さげであれば自動化する予定です。

あれもこれも試したいことがたくさんあるのですが、プログラミングが絡むことばかりなので、実際に手を付けられるのは亀のように遅いです。また、あれもこれも手を出してどれも中途半端になるおそれもあります。それでも、試さなかったことを悔やみたくないので、とにかく試してみます。試してダメだったら方針転換すれば良いのです。ただし、資金が続く限りという制約がありますが、無策で資金が尽きるよりはマシです。

参考サイト

  1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
  2. マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
  3. PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
  4. PyQtGraph - Scientific Graphics and GUI Library for Python
  5. Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
  6. Book - xlwings Documentation
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