（楽天証券の口座で取引する前提で）デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS（以下、単に RSS と呼びます）を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。
自動売買システムの開発状況は、参考サイト [2] にまとめてあります。
今日の Dry Run (2025-03-07)
評価用の銘柄は、「三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ (8306)」に固定しています。この銘柄を評価用に選んだ理由は、出来高が多く（＝ 板が厚く）、試験運用を始めるときに使えそうな価格帯の株価と判断しているからです。
ティックデータと Parabolic SAR
RSS から取得したティックデータと１分足の OHLC データから Excel VBA のマクロが算出した Parabolic SAR（以降 PSAR と呼びます）を、事後に Python の自作シミュレータ・アプリで読み込んでプロットしたものです。
売買履歴（シミュレーション）
売買単位は 100 株で、ナンピン（難平）無しにこの 100 株だけで建玉を売買するという想定です。
VBA マクロが書き込んだ Excel 上の売買履歴のシートを Python で読み込んで HTML のテーブルに変換しました。
| 注文番号 | 時刻 | 売買 | 金額 | 損益 | 最大益 | 最大損 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:12:02 | 買建 | 192,750 | 建玉, period = 8, slope =1.5, IQR =3.50 | |||
| 1 | 09:16:02 | 売埋 | 192,200 | -550 | 50 | -600 | 返済, period = 11 |
| 2 | 10:20:01 | 売建 | 192,650 | 建玉, period = 1, slope =1.5, IQR =3.00 | |||
| 2 | 10:25:01 | 買埋 | 193,150 | -500 | 50 | -500 | 返済, period = 5 |
| --- | --- | --- | 実現損益 | -1,050 | --- | --- | --- |
今日の損益は -1,050 円で、マイナスでした。
今日の 8306 の株価は、高値 1,934.5 円、安値 1,916.0 円で 18.5 円差でした。暫定で決めた良し悪しの尺度を算出しました。
本日の Dry Run の成績
実現損益 -1,050 円 ÷ (18.5 円 × 100 株) × 100 = -56.8 %
Dry Run のパラメータ
今回試したパラメータは下記の通りで、昨日の設定と同じです。
| 条件 | 説明 |
| エントリ（建玉を持つ） | slope が 2（x 呼値）より大きい、かつ IQR が 4（x 呼値）より大きい |
| 建玉の返済 | PSAR のトレンド反転で建玉を返済。利確・損切条件は無し。 |
昨日はプラスでしたが、今日は全然良いところでエントリできていません。今週取得したログを使って、もっと良いパラメータの組み合わせを探してみます。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿