自動売買への道 (2025-03-04)

（楽天証券の口座で取引する前提で）デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS（以下、単に RSS と呼びます）を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。

自動売買システムの開発状況は、参考サイト [2] にまとめてあります。

今日の Dry Run (2025-03-03)

評価用の銘柄は、「三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ (8306)」に固定しています。この銘柄を評価用に選んだ理由は、出来高が多く（＝ 板が厚く）、試験運用を始めるときに使えそうな価格帯の株価と判断しているからです。

ティックデータと Parabolic SAR

RSS から取得したティックデータと１分足の OHLC データから Excel VBA のマクロが算出した Parabolic SAR（以降 PSAR と呼びます）を、事後に Python の自作シミュレータ・アプリで読み込んでプロットしたものです。

売買履歴（シミュレーション）

売買単位は 100 株で、ナンピン（難平）無しにこの 100 株だけで建玉を売買するという想定です。

VBA マクロが書き込んだ Excel 上の売買履歴のシートを Python で読み込んで HTML のテーブルに変換しました。

注文番号	時刻	売買	金額	損益	最大益	最大損	備考
1	09:14:02	売建	192,700				建玉, period = 4
1	09:18:19	買埋	192,350	-350	200	-350	損切１, period = 8
2	09:21:01	買建	193,450				建玉, period = 2
2	09:22:21	売埋	193,100	-350	0	-350	損切１, period = 3
3	09:29:01	売建	192,750				建玉, period = 2
3	09:35:03	買埋	192,800	50	300	-100	利確１, period = 8
4	09:47:01	売建	192,250				建玉, period = 3
4	09:53:48	買埋	192,300	50	300	-150	利確１, period = 9
5	09:58:01	買建	192,600				建玉, period = 2
5	10:04:08	売埋	192,250	-350	50	-350	損切１, period = 8
6	10:11:01	買建	192,650				建玉, period = 2
6	10:12:55	売埋	192,700	50	300	0	利確１, period = 3
7	10:15:01	売建	192,200				建玉, period = 1
7	10:32:01	買埋	193,300	1,100	1,200	-50	返済, period = 17
8	10:35:01	売建	190,850				建玉, period = 1
8	10:39:01	買埋	190,550	-300	0	-300	返済, period = 4
9	10:40:01	買建	191,350				建玉, period = 1
9	10:44:13	売埋	191,000	-350	150	-350	損切１, period = 5
10	10:47:01	売建	191,150				建玉, period = 2
10	10:50:01	買埋	191,100	-50	100	-300	返済, period = 4
11	10:52:01	売建	190,950				建玉, period = 1
11	10:56:01	買埋	190,950	0	50	-250	返済, period = 4
12	10:59:01	売建	190,450				建玉, period = 1
12	11:01:12	買埋	190,100	-350	150	-350	損切１, period = 3
13	12:32:01	買建	191,300				建玉, period = 1
13	12:38:45	売埋	191,400	100	350	-50	利確１, period = 7
14	13:05:01	買建	191,550				建玉, period = 4
14	13:20:01	売埋	191,600	50	250	-100	返済, period = 18
15	13:29:01	買建	191,900				建玉, period = 4
15	13:37:01	売埋	191,750	-150	100	-150	返済, period = 11
16	13:38:01	売建	191,600				建玉, period = 1
16	13:50:01	買埋	191,450	-150	50	-200	返済, period = 12
17	13:56:01	売建	191,450				建玉, period = 3
17	13:59:01	買埋	191,250	-200	0	-300	返済, period = 5
18	14:01:01	買建	191,750				建玉, period = 2
18	14:01:28	売埋	191,400	-350	0	-350	損切１, period = 2
19	14:14:01	売建	191,700				建玉, period = 3
19	14:23:01	買埋	191,450	-250	50	-250	返済, period = 11
20	15:06:01	買建	192,750				建玉, period = 1
20	15:18:01	売埋	192,700	-50	100	-250	返済, period = 12
21	15:23:01	買建	193,150				建玉, period = 2
21	15:24:50	売埋	193,200	50	100	-50	強制（大引け前）, period = 3
---	---	---	実現損益	-1,800	---	---	---

今日の損益は -1,800 円、マイナスでした。

今日の 8306 の株価は、高値 1,938.0 円、安値 1,903.0 円で 35.0 円差でした。暫定で決めた良し悪しの尺度を算出しました。

本日の Dry Run の成績

実現損益 -1,800 円 ÷ (35.0 円 × 100 株) × 100 = -51.4 %

符号がプラスであれば、まあまあの収益と評価できますが、マイナスでしたのでボロ負けです。

今回は、IQR の代わりに（1 分前からの）含み益の増減の傾斜 (Slope) を利用してみました。事前に Slope の評価をするだけの時間がなかったので、今日のところは、動作確認のために、とりあえず Slope が正であれば建玉を売買するような条件でした。

明日は吟味した条件で試してみます。

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参考サイト

1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
2. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-02-21)