自動売買への道 (2025-03-20)

（楽天証券の口座で取引する前提で）デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS（以下、単に RSS と呼びます）を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。

現在の開発状況を更新しました。

フェーズ	開　始	状　況	目　的	成　　果
Phase 1	2024-12-10	終了	実現可能性 (feasibility)	やっつけでコーディング ✓ 下記を実証 (PoC) ✓ ループ処理による単純シミュレーション リアルタイム・シミュレーション (Dry Run)
Phase 2	2024-12-16	終了	マクロ再構成	単一ワークシート上に機能集約 ✓ マクロを再構成 ✓ Phase 1 と同じ機能レベルまで実現 ✓ ベンチマーク計測を追加 ✓
Phase 3	2024-12-31	取りやめ	実装	機能を複数ワークシート上に再配置 ✓ Dry Run 実施 ✓ 売買アルゴリズムの改良 ✓ Python シミュレータで評価 ✓ RSS による売買を、テスト用マクロで確認
Phase 4	2025-03-09	開発中	評価・実装	ティックデータへ Parabolic SAR を適用 ✓ VBA に実装（データ収集のみ、Dry Run 機能は未実装） Python によるシミュレーション環境の整備 Python シミュレータで評価とパラメータ・チューニング Excel VBA で Dry Run 機能の実装と評価 利確・損切条件の最適化 RSS による売買を、テスト用マクロで確認
Phase 4 → 5	2025-04-??	未着手	本運用	...

自動売買のアルゴリズムを作りやすい Parabolic SAR を活用して評価してきましたが、勝率の低さに悩んでいました。そんな状況の中、過去記事 [2] で触れたように、ティックデータに対して Parabolic SAR を適用できたので、（従来の）1 分足の四本値データの利用を止めて、ティックデータのみで自動売買ができないか評価を始めました。

ティックデータへ Parabolic SAR を適用

Python でティックデータに対して Parabolic SAR を適用できるプログラムができたので、Excel VBA 上でも同じことができるようにしました。

Excel VBA マクロ

まずは Excel 上で RSS が書き込むティックデータの転記および対応する Parabolic SAR の算出を 1 秒間隔でできるようにしました。なお、ティックデータのみに絞ったことで処理がシンプルになったので、将来必ず必要になるであろう複数銘柄の収集をはじめからできるようにしました。

機能確認用に、いまのところ 3 銘柄のデータを収集しています。

ティックデータの転記および Parabolic SAR の算出は、別シートに書き込まれます。

Python による評価プラットフォーム

データ収集した Excel ファイルを読み込んで評価するアプリを Python で用意していたのですが、複数銘柄を扱えるように作り直しました。このアプリは Linux 上で開発していますが、Python で記述しているので、Windows 上でももちろん動作します。しかし自宅では Linux PC が最強マシンなのです。自動売買のために用意した 2 台の Windows PC は、辛うじて 4 コア CPU の廉価で貧弱なものです。

Excel ファイルを読み込んで解析やチューニングに必要なプロットなどの出力ができるようになったので、次のステップとして、Parabolic SAR のパラメータ・チューニングをおこなう予定です。

ちなみに、ティックデータを利用した Parabolic SAR による売買の基本方針は、単純なドテン売買と利確・損切の組み合わせです。今のところ、Parabolic SAR のパラメータ・チューニングを優先し、利確・損切のアルゴリズムは加えていません。

上のプロットの胆汁なドテン売買のシミュレーション結果は下記になります。

#	注文時刻	建玉	株価	損益	最大含み益	備　　考
1	09:00:01	売建	2,108
1	09:10:08	買埋	2,107	150	1,150
2	09:10:08	買建	2,107
2	09:19:21	売埋	2,100	-700	700
3	09:19:21	売建	2,100
3	09:56:28	買埋	2,105	-500	600
4	09:56:28	買建	2,105
4	10:46:37	売埋	2,104	-100	750
5	10:46:37	売建	2,104
5	11:26:42	買埋	2,110	-600	250
6	11:26:42	買建	2,110
6	13:16:02	売埋	2,103	-700	150
7	13:16:02	売建	2,103
7	13:47:10	買埋	2,111	-800	50
8	13:47:10	買建	2,111
8	15:06:42	売埋	2,114	300	800
9	15:06:42	売建	2,114
9	15:30:00	買埋	2,106	800	800	強制（大引け）
実現損益				-2,150

Parabolic SAR のチューニングの詳細はこれからですが、複数銘柄で共有できるパラメータを探すのは難しいかもしれないという感触です。アプローチとしては小さな起伏を追いかけず、大らかなトレンド追従で高い勝率で利益を上げられることが理想なのですが、あまり予断を持たずになるべく広い範囲でパラーメータの条件を振って調べてみます。

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参考サイト

1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
2. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-10)