（楽天証券の口座で取引する前提で）デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS（以下、単に RSS と呼びます）を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。
自動売買システムの開発状況は、参考サイト [2] にまとめてあります。
今日の Dry Run (2025-03-03)
評価用の銘柄は、「三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ (8306)」に固定しています。この銘柄を評価用に選んだ理由は、出来高が多く（＝ 板が厚く）、試験運用を始めるときに使えそうな価格帯の株価と判断しているからです。
ティックデータと Parabolic SAR
RSS から取得したティックデータと１分足の OHLC データから Excel VBA のマクロが算出した Parabolic SAR（以降 PSAR と呼びます）を、事後に Python の自作シミュレータ・アプリで読み込んでプロットしたものです。
売買履歴（シミュレーション）
売買単位は 100 株で、ナンピン（難平）無しにこの 100 株だけで建玉を売買するという想定です。
VBA マクロが書き込んだ Excel 上の売買履歴のシートを Python で読み込んで HTML のテーブルに変換しました。
| 注文番号 | 時刻 | 売買 | 金額 | 損益 | 最大益 | 最大損 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:02:01 | 買建 | 193,750 | 急騰・急落２, period = 16 | |||
| 1 | 10:08:01 | 売埋 | 193,750 | 300 | 450 | 0 | 返済, period = 21 |
| 2 | 10:11:01 | 売建 | 193,750 | 建玉, period = 3 | |||
| 2 | 10:21:01 | 買埋 | 193,750 | -150 | 200 | -250 | 返済, period = 12 |
| --- | --- | --- | 実現損益 | 150 | --- | --- | --- |
今日の損益は +150 円でした。
今日の 8306 の株価は、高値 1,953.5 円、安値 1,920.5 円で 33.0 円差でした。暫定で決めた良し悪しの尺度を算出しました。
本日の Dry Run の成績
実現損益 +150 円 ÷ (33.0 円 × 100 株) × 100 = +4.5 %
パラメータの追加
チャートに示したように、トレンド反転からドテン売買をした場合の含み損の他に、1 分前の含み損と差を取った傾斜 (Slope)、過去 2 分間のティックデータの IQR のトレンドを算出するようにしました。
IQR の大きさをしきい値にして売買するかどうかを決めるのは、確かにトレンドが弱い局面で PSAR に従って無駄な売買を重ねてしまうことへの抑制にはなりますが、この一週間弱で試した限りでは、良さげなエントリポイントで売買をするシグナルになるかどうかは怪しいです。しきい値を高くすれば、確かに売買頻度を減らせますが、あまり効果的とは言えません。それでも「急騰・急落２」（すでにエントリを諦めてしまった同一トレンド内でしきい値以上の振れ幅が出たときに採用するエントリ）が出ているので、うまく設定すれば、確かに急騰・急落局面で利用できそうです。
そこで、含み益の増減の傾斜 (Slope) を利用できないかどうかと考え、まずは VBA のアプリ側で算出できるようにしました。Slope は正負の変化が激しいので、効果的に利用するために、しばらく試行錯誤を重ねるつもりです。
参考サイト
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