（楽天証券の口座で取引する前提で）デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS（以下、単に RSS と呼びます）を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。
直近の開発状況は [2] にまとめてあります。
シミュレーション 001-8306-20250324
特定銘柄の過去ログ（ティックデータ）を利用して、ティックデータに適用する Parabolic SAR（以降 PSAR と呼びます）について、AF（Acceleration Factor, 加速因数）をどの程度にすると PSAR を利用しやすいかどうか、3 月 24 日に取得したデータを過去記事 [3] と同じ取引条件で、ただし水準を細かく振って確認しました。
対象銘柄は下記の通りです。
| 銘柄 | 取引日 | 売買単位（株） | 呼び値（円） |
|---|---|---|---|
| 8306 | 2025-03-24 | 100 | 0.5 |
今回の合計損益は下記のようになりました。注文数は割愛しました。
| # | AF init | AF step | AF max | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.02000 | 0.02000 | 0.20000 | -10,400 |
| 2 | 0.01400 | 0.01400 | 0.14000 | -5,900 |
| 3 | 0.00800 | 0.00800 | 0.08000 | -4,000 |
| 4 | 0.00200 | 0.00200 | 0.02000 | -2,700 |
| 5 | 0.00140 | 0.00140 | 0.01400 | -2,900 |
| 6 | 0.00080 | 0.00080 | 0.00800 | -3,700 |
| 7 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00200 | -2,400 |
| 8 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00140 | -1,100 |
| 9 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00080 | -600 |
| 10 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00020 | 700 |
最も収益 (Total) が大きかった条件における PSAR トレンドを下記に示しました。下段のトレンドは、同一の PSAR トレンド内の含み損益と、最大含み益（赤）をプロットしています。
今日のように値動きが緩やかで、損切の設定が無い状況では、Parabolic SAR だけで収益を上げるのは難しいのかもしれません。収益の大きさは違いますが、前回の記事 [4] と同じ傾向になってちょっとがっかりです。
現在、ティック・データを収集している銘柄は 3 つあって、それぞれ収益の傾向が違い、他の水準でもっと収益が上げられている銘柄もあります。そういうチャートを紹介した方が面白いのかもしれませんが、とりあえず今までと同じ一銘柄の紹介にとどめます。
今後、複数銘柄、複数水準を効率的にまとめる方法を考えていきたいと思います。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-20)
- 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-21)
- 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-22)
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