（楽天証券の口座で取引する前提で）デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS（以下、単に RSS と呼びます）を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。
直近の開発状況は [2] にまとめてあります。
シミュレーション 001-20250325
特定銘柄の過去ログ（ティックデータ）を利用して、ティックデータに適用する Parabolic SAR（以降 PSAR と呼びます）について、AF（Acceleration Factor, 加速因数）をどの程度にすると PSAR を利用しやすいかどうか、過去記事 [3] と同じ取引条件で、水準を細かく振って確認しています。
今回はデータ収集している 3 銘柄の結果を並べて、現方式でデータを収集し初めてからの日の合計収益をまとめました。もっとも収益が多かった条件を 薄青 で色を付けました。
掲載したチャートは、合計収益が一番多い条件で、今日取得した Parabilic SAR のトレンドです。
三菱重工業 (7011)
この銘柄は、遅れて収集を始めたので、日数が他の銘柄より少ないです。
| 銘柄 | 売買単位（株） | 呼び値（円） |
|---|---|---|
| 7011 | 100 | 0.5 |
| # | AF init | AF step | AF max | Mar 19 | Mar 21 | Mar 24 | Mar 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.02000 | 0.02000 | 0.20000 | -8750 | -11350 | -10750 | -9650 | -40500 |
| 2 | 0.01400 | 0.01400 | 0.14000 | -8550 | -11550 | -1650 | -6950 | -28700 |
| 3 | 0.00800 | 0.00800 | 0.08000 | 3450 | -7050 | 5350 | -4650 | -2900 |
| 4 | 0.00200 | 0.00200 | 0.02000 | -150 | -4550 | 3050 | -450 | -2100 |
| 5 | 0.00140 | 0.00140 | 0.01400 | 9450 | -9450 | -3250 | -6650 | -9900 |
| 6 | 0.00080 | 0.00080 | 0.00800 | 10950 | -5750 | -4650 | 1150 | 1700 |
| 7 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00200 | 4050 | 4050 | -1950 | 3150 | 9300 |
| 8 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00140 | 3150 | 7350 | -1350 | 1050 | 10200 |
| 9 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00080 | -3850 | 7150 | -650 | 3850 | 6500 |
| 10 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00020 | -7850 | 5850 | 1850 | 5650 | 5500 |
トヨタ自動車 (7203)
| 銘柄 | 売買単位（株） | 呼び値（円） |
|---|---|---|
| 7203 | 100 | 0.5 |
| # | AF init | AF step | AF max | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 21 | Mar 24 | Mar 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.02000 | 0.02000 | 0.20000 | -9650 | -13500 | -5300 | -10750 | -7150 | -18750 | -65100 |
| 2 | 0.01400 | 0.01400 | 0.14000 | -9250 | -7600 | -5000 | -8150 | -4450 | -10550 | -45000 |
| 3 | 0.00800 | 0.00800 | 0.08000 | -5750 | -4600 | -900 | -2750 | -1550 | -3450 | -19000 |
| 4 | 0.00200 | 0.00200 | 0.02000 | -950 | -2400 | -800 | -3950 | -750 | 4750 | -4100 |
| 5 | 0.00140 | 0.00140 | 0.01400 | -250 | -2000 | -2700 | -3150 | 850 | 3450 | -3800 |
| 6 | 0.00080 | 0.00080 | 0.00800 | 1650 | -6000 | -3500 | -1450 | 250 | 3550 | -5500 |
| 7 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00200 | 2750 | 3800 | -400 | 3950 | -150 | 5250 | 15200 |
| 8 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00140 | 3050 | 2800 | 3700 | 2950 | -450 | 5550 | 17600 |
| 9 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00080 | 1350 | 1500 | 5100 | 4150 | -2850 | 4250 | 13500 |
| 10 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00020 | 1150 | 3400 | 3600 | 2550 | -3450 | 250 | 7500 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
| 銘柄 | 売買単位（株） | 呼び値（円） |
|---|---|---|
| 8306 | 100 | 0.5 |
| # | AF init | AF step | AF max | Mar 17 | Mar 18 | Mar 19 | Mar 21 | Mar 24 | Mar 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.02000 | 0.02000 | 0.20000 | -12550 | -19000 | -11350 | -13000 | -10400 | -9800 | -76100 |
| 2 | 0.01400 | 0.01400 | 0.14000 | -8550 | -11600 | -9350 | -8300 | -5900 | -6700 | -50400 |
| 3 | 0.00800 | 0.00800 | 0.08000 | -2650 | -5000 | -750 | -3500 | -4000 | -3400 | -19300 |
| 4 | 0.00200 | 0.00200 | 0.02000 | -4050 | 600 | 1850 | 4800 | -2700 | -2100 | -1600 |
| 5 | 0.00140 | 0.00140 | 0.01400 | -1150 | 800 | 2450 | 2100 | -2900 | 900 | 2200 |
| 6 | 0.00080 | 0.00080 | 0.00800 | -1750 | -600 | 550 | -1000 | -3700 | 1300 | -5200 |
| 7 | 0.00020 | 0.00020 | 0.00200 | -2050 | 5900 | 950 | 3400 | -2400 | 800 | 6600 |
| 8 | 0.00014 | 0.00014 | 0.00140 | -1550 | 2800 | -550 | 6000 | -1100 | 1200 | 6800 |
| 9 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00080 | -2350 | 2500 | -2250 | 7400 | -600 | 2800 | 7500 |
| 10 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00020 | 550 | 700 | -2950 | 9700 | 700 | 2000 | 10700 |
銘柄 8306 の条件 10 のように、非常に大まかなトレンドの場合、トレンド反転してドテン売買をする頻度が減るので、損失を重ねるリスクは減りますが、大きなトレンドの中に追従可能な小さなトレンドがいくつもある場合、収益機会を逃していることにもなります。
感覚的には、条件 8 ぐらいのトレンド追従から実戦投入したいのですが、さすがに損切（ロスカット）や利確条件を追加しないと使い物にならないので、ある程度、損切＆利確条件のシミュレーションを重ねて妥当性を確認しておく必要があります。
まずは、損切条件を追加した場合、トレンドに多少は追従している条件が想定どおりに収益を増やせるのか確認をしたいです。さらに損切条件の差も比較できるようにこれから機能追加の検討をはじめるので、早ければ今週後半、遅くとも来週には、同じような水準で比較できるようにしたいです。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-20)
- 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-21)
- 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-22)
- 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-24)
0 件のコメント:
コメントを投稿