自動売買への道 (2025-03-29)

（楽天証券の口座で取引する前提で）デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS（以下、単に RSS と呼びます）を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。

直近の開発状況は [2] にまとめてあります。

シミュレーション 001-20250328

特定銘柄の過去ログ（ティックデータ）を利用して、ティックデータに適用する Parabolic SAR（以降 PSAR と呼びます）について、AF（Acceleration Factor, 加速因数）をどの程度にすると PSAR を利用しやすいかどうか、水準や条件を選んで毎日確認しています。

今回は AF の初期値が 0 の時の振る舞いを確認したくて、いつものようにシミュレーションをせっせと舞わしていました。ところが（初期値が 0 かどうかに関係なく）ひとつの銘柄で、当日分が全敗になってしまったので、詳しく調べていました。

トヨタ自動車 (7203)

銘柄	売買単位（株）	呼び値（円）
7203	100	0.5

#	af_init	af_step	af_max	Mar 19	Mar 21	Mar 24	Mar 25	Mar 26	Mar 27	Mar 28	Total
1	0.00000	0.00001	0.00010	2500	950	-3650	-650	-300	-6200	-2150	-9500
2	0.00000	0.00002	0.00020	3600	2550	-3450	250	1300	-4100	-5050	-4900
3	0.00000	0.00003	0.00030	4500	3050	-4750	650	2300	-1400	-3650	700
4	0.00000	0.00004	0.00040	5100	3550	-4150	950	2800	100	-1550	6800
5	0.00000	0.00005	0.00050	5700	4150	-5550	1850	3300	-400	-750	8300
6	0.00000	0.00006	0.00060	5600	3550	-4450	2750	4000	400	-8150	3700
7	0.00000	0.00007	0.00070	6000	4050	-4250	3250	4700	1100	-7350	7500
8	0.00000	0.00008	0.00080	5100	4150	-3250	4250	5400	2400	-5150	12900
9	0.00000	0.00009	0.00090	3500	4350	-2350	4450	5800	2100	-3450	14400
10	0.00000	0.00010	0.00100	4300	4650	-2350	4850	-600	3300	-3050	11100
11	0.00000	0.00011	0.00110	4400	3650	-1650	5150	1600	4000	-2850	14300
12	0.00000	0.00012	0.00120	3500	3050	-1150	5050	2600	1700	-2350	12400
13	0.00000	0.00013	0.00130	3700	2750	-550	4950	2500	1700	-2150	12900
14	0.00000	0.00014	0.00140	3800	2850	-150	5450	3900	1900	-3550	14200
15	0.00000	0.00015	0.00150	4600	3450	-350	5450	3800	2100	-2450	16600
16	0.00000	0.00016	0.00160	3100	2850	-250	5650	4600	2300	-950	17300
17	0.00000	0.00017	0.00170	1900	3550	150	4250	3900	1900	-550	15100
18	0.00000	0.00018	0.00180	2100	3750	650	3450	3100	-300	-2550	10200
19	0.00000	0.00019	0.00190	1000	3450	850	3750	3400	-1500	-2850	8100
20	0.00000	0.00020	0.00200	500	4050	-450	5050	4100	-1500	-3450	8300
21	0.00000	0.00021	0.00210	800	4050	850	5350	4400	0	-2550	12900
22	0.00000	0.00022	0.00220	-400	1750	-350	5750	4500	800	-3750	8300
23	0.00000	0.00023	0.00230	-200	2150	-1250	4550	5000	500	-2850	7900
24	0.00000	0.00024	0.00240	0	1150	-1250	4750	3500	-1000	-4750	2400
25	0.00000	0.00025	0.00250	1300	2050	-2450	4050	4300	-100	-5050	4100
26	0.00000	0.00026	0.00260	1100	2150	-3450	4150	4500	-4800	-3950	-300
27	0.00000	0.00027	0.00270	1200	2750	-3450	4250	4500	-4300	-3750	1200
28	0.00000	0.00028	0.00280	1600	2250	-3450	3950	1700	-4100	-3250	-1300
29	0.00000	0.00029	0.00290	2300	2650	-2950	3750	2000	-900	-2550	4300
30	0.00000	0.00030	0.00300	500	2050	-2950	2050	300	-1500	-750	-300

ある AF の条件のチャートは以下のようになっています。

 

それほど変わった値動きのようには見えませんが、あいにく Parabolic SAR のドテン売買では収益が得られていません。じっとトレンド転換のタイミングを眺めていると、勿体ないなあと感じる部分がありました。

前場で寄った後、大抵の場合はしばらく値動きが大きいことが多く、この日の値動きでもそうなっています。Parabolic SAR のアルゴリズムの想定より早く実際の値動きのトレンドが変わって（戻って）しまうことがしばしばあります。

値動きが大きな場面でうまく追従できれば収益が望めます。Parabolic SAR の感度を上げればある程度追従できるようになりますが、値動きが大きいときにありがちな急騰急落の尖ったノイズにも弱くなります。

この Parabolic SAR の弱点は薄々感じていましたが、シミュレーションができるようになった今、アルゴリズムを少し修正してでも評価をしてみる必要性を強く感じるようになりました。

下図のように、Parabolic SAR のトレンド反転後、想定よりずっと早く元のトレンドに戻ってしまった場合の対応を加えてみます。

しきい値による損切評価ができていませんが、ちょっと試した限りでは、損切のタイミングはしきい値だけでは効果的ではなく、想定外の理由でとんでもない含み損がでてしまった場合ぐらいにしか利用価値がなさそうです。それよりもアルゴリズム改良の優先順位を上げます。

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参考サイト

1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
2. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-20)
3. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-21)
4. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-22)
5. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-24)
6. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-25)
7. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-26)
8. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-03-27)