私の株日記: デイトレ再始動への道 (2024-10-31)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、ヒントを見つけて課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)

売買単位は 100 株。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。

シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。

テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。

ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
PSAR のパラメータ・チューニングなし。

Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。

RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
RSI 値 30 より小さい, 70 より大きい場合、プロットを色分け。
今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

評価用にモメンタムの絶対値を付加。

モメンタムのパラメータは n = 60（秒）を使用。
値動きの小さい領域 ≈ モメンタムの小さい領域？を把握したい。
呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円をしきい値として、これより小さければプロットを色付け。

最初、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていました。その後、自作アプリの作り直しが進み、（ほぼ）リアルタイム・データを取得できる状況になったので、取得データを使って売買シミュレーションをしています。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) の絶対値を付加したプロットを示しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-31 09:05:00 23640.0 買 
01. 2024-10-31 09:14:00 23750.0 売 11000.0
02. 2024-10-31 09:15:00 23670.0 売 
02. 2024-10-31 09:39:00 23685.0 買 -1500.0
03. 2024-10-31 09:40:00 23715.0 買 
03. 2024-10-31 09:49:00 23695.0 売 -2000.0
04. 2024-10-31 09:50:00 23675.0 売 
04. 2024-10-31 09:56:00 23725.0 買 -5000.0
05. 2024-10-31 09:57:00 23720.0 買 
05. 2024-10-31 10:06:00 23730.0 売 1000.0
06. 2024-10-31 10:07:00 23720.0 売 
06. 2024-10-31 10:22:00 23675.0 買 4500.0
07. 2024-10-31 10:23:00 23680.0 買 
07. 2024-10-31 10:31:00 23650.0 売 -3000.0
08. 2024-10-31 10:32:00 23635.0 売 
08. 2024-10-31 10:44:00 23610.0 買 2500.0
09. 2024-10-31 10:45:00 23630.0 買 
09. 2024-10-31 10:59:00 23645.0 売 1500.0
10. 2024-10-31 11:00:00 23630.0 売 
10. 2024-10-31 11:10:00 23655.0 買 -2500.0
11. 2024-10-31 11:11:00 23660.0 買 
11. 2024-10-31 11:21:00 23630.0 売 -3000.0
12. 2024-10-31 11:22:00 23635.0 売 
12. 2024-10-31 11:30:00 23655.0 買 -2000.0 （強制決済）
収益 1500.0

後場
01. 2024-10-31 12:48:00 23650.0 売 
01. 2024-10-31 13:13:00 23505.0 買 14500.0
02. 2024-10-31 13:14:00 23510.0 買 
02. 2024-10-31 13:27:00 23500.0 売 -1000.0
03. 2024-10-31 13:28:00 23495.0 売 
03. 2024-10-31 13:51:00 23455.0 買 4000.0
04. 2024-10-31 13:52:00 23460.0 買 
04. 2024-10-31 14:25:00 23530.0 売 7000.0
05. 2024-10-31 14:26:00 23530.0 売 
05. 2024-10-31 14:29:00 23545.0 買 -1500.0
06. 2024-10-31 14:30:00 23550.0 買 
06. 2024-10-31 14:42:00 23595.0 売 4500.0
07. 2024-10-31 14:43:00 23600.0 売 
07. 2024-10-31 15:00:00 23400.0 買 20000.0 （強制決済）
収益 47500.0

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総収益 49000.0

本日の収益は +49,000 円になりました。

今日の値動きを眺めていて、シミュレーションでは前場の方が収益が大きくなるだろうなと思いました。しかし、大引け間際の大きな下落に助けられたとは言え、その分を差っ引いても後場の収益の方が大きかったのは驚きです。

現在の課題は以下のとおり。✓ は対応済です。

前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

2. については、モメンタムの絶対値が大きくない時には、条件を付けて取引の抑制ができるように検討中です。

本日の取引

11 月になったら、自作のアプリの値動きを見ながらデイトレを再開しようと考えていますが、今日は「試運転的」にちょっとだけ売買をしました。

売買を自動化できていないので、プロットを見ながら証券会社の Android 用アプリ iSPEED で売買しました。

注文日時                 売買  約定単価[円] 約定数量[株/口]
2024-10-31 09:05:00      買建  23,611.7     100
2024-10-31 09:09:00      売埋  23,938.8     100
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実現損益合計 +32,710

「試運転的」というのは、証券会社のウェブサイトから実際の「注文一覧」を CSV 形式でダウンロードして、自作アプリでそれを読み込み、以下のようにプロット中に売買情報を表示したかったからです。表示の仕方はまだまだ改善の余地があります。