私の株日記: デイトレ再始動への道 (2024-10-18)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)

売買単位は 100 株。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。

シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。

テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。

ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
PSAR のパラメータ・チューニングなし。

Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。

RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。

本日はリアルタイム・データを、開発中の新システム上でシミュレーションをしました。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR, RSI 更に前回と同様にモメンタム (momentum) を付加したプロットを示しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
2024-10-18 09:02:00 23650.0 買
2024-10-18 09:03:00 23585.0 売 -6500.0
2024-10-18 09:04:00 23550.0 売
2024-10-18 09:20:00 23360.0 買 19000.0
2024-10-18 09:21:00 23360.0 買
2024-10-18 09:23:00 23320.0 売 -4000.0
2024-10-18 09:24:00 23365.0 売
2024-10-18 09:25:00 23355.0 買 1000.0
2024-10-18 09:26:00 23360.0 買
2024-10-18 09:28:00 23285.0 売 -7500.0
2024-10-18 09:29:00 23290.0 売
2024-10-18 09:50:00 23235.0 買 5500.0
2024-10-18 09:51:00 23240.0 買
2024-10-18 10:01:00 23215.0 売 -2500.0
2024-10-18 10:02:00 23250.0 売
2024-10-18 10:16:00 23165.0 買 8500.0
2024-10-18 10:17:00 23185.0 買
2024-10-18 10:23:00 23135.0 売 -5000.0
2024-10-18 10:24:00 23155.0 売
2024-10-18 10:36:00 23180.0 買 -2500.0
2024-10-18 10:37:00 23180.0 買
2024-10-18 10:55:00 23285.0 売 10500.0
2024-10-18 10:56:00 23275.0 売
2024-10-18 10:57:00 23305.0 買 -3000.0
2024-10-18 10:58:00 23355.0 買
2024-10-18 11:30:00 23640.0 売 28500.0 （強制決済）
収益 42000.0

後場
2024-10-18 12:32:00 23645.0 買
2024-10-18 12:35:00 23640.0 売 -500.0
2024-10-18 12:36:00 23610.0 売
2024-10-18 12:56:00 23405.0 買 20500.0
2024-10-18 12:57:00 23435.0 買
2024-10-18 13:12:00 23410.0 売 -2500.0
2024-10-18 13:13:00 23425.0 買
2024-10-18 13:15:00 23395.0 売 -3000.0
2024-10-18 13:16:00 23415.0 売
2024-10-18 13:31:00 23405.0 買 1000.0
2024-10-18 13:32:00 23405.0 買
2024-10-18 13:40:00 23400.0 売 -500.0
2024-10-18 13:41:00 23385.0 売
2024-10-18 13:48:00 23420.0 買 -3500.0
2024-10-18 13:49:00 23425.0 買
2024-10-18 14:02:00 23430.0 売 500.0
2024-10-18 14:03:00 23435.0 売
2024-10-18 14:09:00 23460.0 買 -2500.0
2024-10-18 14:10:00 23485.0 買
2024-10-18 14:23:00 23525.0 売 4000.0
2024-10-18 14:24:00 23515.0 売
2024-10-18 14:35:00 23540.0 買 -2500.0
2024-10-18 14:36:00 23550.0 買
2024-10-18 14:43:00 23510.0 売 -4000.0
2024-10-18 14:44:00 23520.0 売
2024-10-18 14:51:00 23535.0 買 -1500.0
2024-10-18 14:52:00 23535.0 買
2024-10-18 14:59:00 23520.0 売 -1500.0
収益 4000.0

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総収益 46000.0

本日の収益は +46,000 円でした。明確なトレンドが見られる局面では収益を得られていますが、トレンドがほとんど無い局面では損失を重ねてしまっています。この部分をプログラム的にある程度解消したいです。

今回はシャンデモメンタムオシレーターという指標を評価しようとプログラムを用意して昨晩試したのですが、プログラムの出来が悪いのか、適用対象が細かすぎるのか、算出に時間がかかる割には効果的なアウトプットが得られなかったので、前回と同じモメンタムを三番目のプロットに表示しています。

現在開発しているシステムでは、売買の注文を出す UI が整備できていませんが、テスト用の銘柄を決めて、リアルタイムのチャートを睨みながら、小さな取引からデイトレを再開したくなりました。どのみち UI を整備するためにテスト取引をする必要があるので前向きに検討しています。

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