私の株日記: デイトレ再始動への道 (2024-10-30)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、ヒントを見つけて課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)

売買単位は 100 株。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。

シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。

テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。

ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
PSAR のパラメータ・チューニングなし。

Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。

RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
RSI 値 30 より小さい, 70 より大きい場合、プロットを色分け。
今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

評価用にモメンタムの絶対値を付加。

モメンタムのパラメータは n = 60（秒）を使用。
値動きの小さい領域 ≈ モメンタムの小さい領域？を把握したい。
呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円をしきい値として、これより小さければプロットを色付け。

最初、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていました。その後、自作アプリの作り直しが進み、（ほぼ）リアルタイム・データを取得できる状況になったので、取得データを使って売買シミュレーションをしています。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) の絶対値を付加したプロットを示しました。

なお、今回から都合により、プロットの色調を変更しました。暖色と寒色の関係を逆にしています。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-30 09:04:00 24285.0 売 
01. 2024-10-30 09:13:00 24240.0 買 4500.0
02. 2024-10-30 09:14:00 24270.0 買 
02. 2024-10-30 09:29:00 24395.0 売 12500.0
03. 2024-10-30 09:30:00 24345.0 売 
03. 2024-10-30 10:12:00 24120.0 買 22500.0
04. 2024-10-30 10:13:00 24170.0 買 
04. 2024-10-30 10:29:00 24215.0 売 4500.0
05. 2024-10-30 10:30:00 24225.0 売 
05. 2024-10-30 10:40:00 24195.0 買 3000.0
06. 2024-10-30 10:41:00 24200.0 買 
06. 2024-10-30 10:45:00 24170.0 売 -3000.0
07. 2024-10-30 10:46:00 24165.0 売 
07. 2024-10-30 10:51:00 24180.0 買 -1500.0
08. 2024-10-30 10:52:00 24220.0 買 
08. 2024-10-30 11:24:00 24250.0 売 3000.0
09. 2024-10-30 11:25:00 24235.0 売 
09. 2024-10-30 11:30:00 24270.0 買 -3500.0 （強制決済）
収益 42000.0

後場
01. 2024-10-30 12:57:00 24195.0 買 
01. 2024-10-30 13:14:00 24200.0 売 500.0
02. 2024-10-30 13:15:00 24195.0 売 
02. 2024-10-30 13:21:00 24200.0 買 -500.0
03. 2024-10-30 13:22:00 24205.0 買 
03. 2024-10-30 13:25:00 24195.0 売 -1000.0
04. 2024-10-30 13:26:00 24190.0 売 
04. 2024-10-30 13:32:00 24195.0 買 -500.0
05. 2024-10-30 13:33:00 24205.0 買 
05. 2024-10-30 13:49:00 24210.0 売 500.0
06. 2024-10-30 13:50:00 24200.0 売 
06. 2024-10-30 13:58:00 24225.0 買 -2500.0
07. 2024-10-30 13:59:00 24235.0 買 
07. 2024-10-30 14:04:00 24195.0 売 -4000.0
08. 2024-10-30 14:05:00 24195.0 売 
08. 2024-10-30 14:08:00 24230.0 買 -3500.0
09. 2024-10-30 14:09:00 24230.0 買 
09. 2024-10-30 14:22:00 24210.0 売 -2000.0
10. 2024-10-30 14:23:00 24215.0 売 
10. 2024-10-30 14:32:00 24215.0 買 0.0
11. 2024-10-30 14:33:00 24230.0 買 
11. 2024-10-30 14:36:00 24200.0 売 -3000.0
12. 2024-10-30 14:37:00 24200.0 売 
12. 2024-10-30 15:00:00 24010.0 買 19000.0 （強制決済）
収益 3000.0

---
総収益 45000.0

本日の収益は +45,000 円になりました。後場は、たまたま大引け直前の急落に救われて収益がプラスになっていますが、実際であれば、取引をしない方が良いのかもしれません。後場のモメンタムの絶対値は、寄り付き後のおおよそ 30 分以外は、ほとんど小さい値のままでした。

現在の課題は以下のとおり。✓ は対応済です。