デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。
デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。
同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。
パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。
シミュレーションの概略は以下のとおりです。
- シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
- 売買単位は 100 株。
- パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
- 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
- シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
- テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
- ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
- PSAR のパラメータ・チューニングなし。
- Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
- RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
- RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
- 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。
このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。
本日はテスト環境でエラーが出て、最初の１０分程度データを取得できませんでした😭。その後復帰できたので、最初のデータが少し欠けてしまったリアルタイム・データを、開発中の新システム上でシミュレーションをしました。
本日のシミュレーション
今日の値動きについて PSAR, RSI 更に今回は評価用にモメンタム (momentum) を付加したプロットを示しました。
取引シミュレーションの結果を以下に示しました。
前場 2024-10-17 09:11:00 24050.0 買 2024-10-17 09:20:00 24030.0 売 -2000.0 2024-10-17 09:21:00 24040.0 売 2024-10-17 09:48:00 23735.0 買 30500.0 2024-10-17 09:49:00 23720.0 買 2024-10-17 09:50:00 23690.0 売 -3000.0 2024-10-17 09:51:00 23650.0 売 2024-10-17 09:57:00 23715.0 買 -6500.0 2024-10-17 09:58:00 23705.0 買 2024-10-17 10:14:00 23625.0 売 -8000.0 2024-10-17 10:15:00 23580.0 売 2024-10-17 10:24:00 23640.0 買 -6000.0 2024-10-17 10:25:00 23640.0 買 2024-10-17 10:48:00 23730.0 売 9000.0 2024-10-17 10:49:00 23785.0 買 2024-10-17 10:53:00 23755.0 売 -3000.0 2024-10-17 10:54:00 23740.0 売 2024-10-17 11:08:00 23695.0 買 4500.0 2024-10-17 11:09:00 23695.0 買 2024-10-17 11:14:00 23655.0 売 -4000.0 2024-10-17 11:15:00 23640.0 売 2024-10-17 11:30:00 23580.0 買 6000.0 （強制決済） 収益 17500.0 後場 2024-10-17 12:32:00 23625.0 買 2024-10-17 12:50:00 23625.0 売 0.0 2024-10-17 12:51:00 23615.0 売 2024-10-17 12:52:00 23655.0 買 -4000.0 2024-10-17 12:53:00 23650.0 買 2024-10-17 13:06:00 23645.0 売 -500.0 2024-10-17 13:07:00 23660.0 売 2024-10-17 13:22:00 23640.0 買 2000.0 2024-10-17 13:23:00 23635.0 買 2024-10-17 13:24:00 23620.0 売 -1500.0 2024-10-17 13:25:00 23620.0 売 2024-10-17 13:35:00 23610.0 買 1000.0 2024-10-17 13:36:00 23620.0 買 2024-10-17 13:52:00 23615.0 売 -500.0 2024-10-17 13:53:00 23615.0 売 2024-10-17 14:01:00 23625.0 買 -1000.0 2024-10-17 14:02:00 23635.0 買 2024-10-17 14:10:00 23640.0 売 500.0 2024-10-17 14:11:00 23625.0 売 2024-10-17 14:21:00 23635.0 買 -1000.0 2024-10-17 14:22:00 23630.0 買 2024-10-17 14:26:00 23605.0 売 -2500.0 2024-10-17 14:27:00 23600.0 売 2024-10-17 14:30:00 23625.0 買 -2500.0 2024-10-17 14:31:00 23700.0 買 2024-10-17 14:42:00 23720.0 売 2000.0 2024-10-17 14:43:00 23675.0 売 2024-10-17 15:00:00 23530.0 買 14500.0 （強制決済） 収益 6500.0 --- 総収益 24000.0
本日の収益は +24,000 円でした。
今日はチャートの値動き（アプリではリアルタイムでプロットを更新します）をじっくり眺めていました。PSAR と RSI を実際の取引にどうやって応用するか、ぼんやりとですが判ってきた気がします。
今日の午後は TSMC の決算が発表される予定でしたが、午後 2 時 35 分前後に速報値がニュースで流れたこともあり、瞬間、株価が上がり下がりしました。こういうときに、自分のような未熟な者だと、動揺して下手を打ってしまう可能性が大なのですが、PSAR の点を追っていると冷静に変化を俯瞰（ふかん）することができました。実際に売買をしていないからかもしれませんが…。
ちなみにモメンタムは n = 60（秒）をパラメータにして算出しています。算出方法が単純で、値動きの勢いを直感的に理解できるのですが、プログラム的に何がしかの判定に使えるようにするには、更に加工を加えなければならないように思えます。
評価用の指標は、場合によっては日替わりで他の指標を試すかもしれません。
参考サイト
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