デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。
デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、ヒントを見つけて課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。
同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。
パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。
シミュレーションの概略は以下のとおりです。
- シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
- 売買単位は 100 株。
- パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
- 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
- シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
- テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
- ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
- PSAR のパラメータ・チューニングなし。
- Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
- RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
- RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
- 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。
- 評価用にモメンタムの絶対値を付加。
- モメンタムのパラメータは n = 60（秒）を使用。
- 値動きの小さい領域 ≈ モメンタムの小さい領域？を把握したい。
- 呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円 をしきい値として、これより小さければプロットを色分け。
このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。
本日のシミュレーション
今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) の絶対値を付加したプロットを示しました。
取引シミュレーションの結果を以下に示しました。
前場 01. 2024-10-29 09:13:00 23525.0 買 01. 2024-10-29 09:32:00 23745.0 売 22000.0 02. 2024-10-29 09:33:00 23690.0 売 02. 2024-10-29 09:36:00 23760.0 買 -7000.0 03. 2024-10-29 09:37:00 23810.0 買 03. 2024-10-29 09:50:00 23760.0 売 -5000.0 04. 2024-10-29 09:51:00 23740.0 売 04. 2024-10-29 09:57:00 23790.0 買 -5000.0 05. 2024-10-29 09:58:00 23805.0 買 05. 2024-10-29 10:09:00 23765.0 売 -4000.0 06. 2024-10-29 10:10:00 23760.0 売 06. 2024-10-29 10:18:00 23830.0 買 -7000.0 07. 2024-10-29 10:19:00 23855.0 買 07. 2024-10-29 10:41:00 23920.0 売 6500.0 08. 2024-10-29 10:42:00 23910.0 売 08. 2024-10-29 10:49:00 23910.0 買 0.0 09. 2024-10-29 10:50:00 23920.0 買 09. 2024-10-29 10:55:00 23900.0 売 -2000.0 10. 2024-10-29 10:56:00 23890.0 売 10. 2024-10-29 11:09:00 23815.0 買 7500.0 11. 2024-10-29 11:10:00 23825.0 買 11. 2024-10-29 11:22:00 23820.0 売 -500.0 12. 2024-10-29 11:23:00 23785.0 売 12. 2024-10-29 11:30:00 23795.0 買 -1000.0 （強制決済） 収益 4500.0 後場 01. 2024-10-29 12:35:00 23825.0 売 01. 2024-10-29 12:43:00 23865.0 買 -4000.0 02. 2024-10-29 12:44:00 23870.0 買 02. 2024-10-29 12:50:00 23825.0 売 -4500.0 03. 2024-10-29 12:51:00 23785.0 売 03. 2024-10-29 13:00:00 23825.0 買 -4000.0 04. 2024-10-29 13:01:00 23840.0 買 04. 2024-10-29 13:04:00 23790.0 売 -5000.0 05. 2024-10-29 13:05:00 23795.0 売 05. 2024-10-29 13:11:00 23825.0 買 -3000.0 06. 2024-10-29 13:12:00 23825.0 買 06. 2024-10-29 13:36:00 23885.0 売 6000.0 07. 2024-10-29 13:37:00 23870.0 売 07. 2024-10-29 13:48:00 23910.0 買 -4000.0 08. 2024-10-29 13:49:00 23905.0 買 08. 2024-10-29 14:03:00 23905.0 売 0.0 09. 2024-10-29 14:04:00 23910.0 売 09. 2024-10-29 14:05:00 23915.0 買 -500.0 10. 2024-10-29 14:06:00 23940.0 買 10. 2024-10-29 14:18:00 23945.0 売 500.0 11. 2024-10-29 14:19:00 23945.0 売 11. 2024-10-29 14:33:00 23935.0 買 1000.0 12. 2024-10-29 14:34:00 23940.0 買 12. 2024-10-29 14:48:00 23935.0 売 -500.0 13. 2024-10-29 14:49:00 23935.0 売 13. 2024-10-29 14:59:00 23960.0 買 -2500.0 収益 -20500.0 --- 総収益 -16000.0
本日の収益は -16,000 円、つまり損失になりました。
現在のシミュレーションでは、下の 1. によって最初のトレンド・シグナルは採用しないようにしていますが、本日のような場合はそれでよかったと思います。しかし、残念ながら全体では損失になってしまいました。
今週から一部のパラメータを少々変更したので、値動きをジッと見ていましたが、RSI の値から早めに決済をして利確してしまった方が良い場面が多くありました。デイトレを再開後、実際に試してみてアルゴリズムに反映しようと思います。
また、決済前に PSAR のトレンド反転のタイミングになったら、仮にその時点で損失になっていても決済してしまうことが、損失を大きくしないためにも必須でしょう。
最初からシステムを自動化できないので、しばらくはチャートを見ながらマニュアル（手動）で注文、決済することになります。そのため、そこは徹底するようにしたいです。
なお、現在の課題は以下のとおり。✓ は対応済です。
- 前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
- 値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。
今日のように、後場のモメンタムの絶対値が大きくない時には、取引の抑制ができるようにしたいです。手動で取引する時には、後場は見ているだけっていうのもアリですが、自動化するための方策に悩みます。
MARKETSPEED II との比較
ちなみに、普段使っている証券会社（楽天証券）の MARKETSPEED II がプロットした 3 分足チャートと比較してみたら、こちらの方が魅力的な PSAR です。このぐらい大らかなトレンド・シグナルの方が良いのかもしれません。
もともと、3 分足の PSAR では反応が遅すぎるなあと思ったことからチャートを自作しようと始めたのですが、自作に固執せずに、出来合いのツールを使うという選択肢も残しておいた方が良いのかもしれません。
証券会社が提供するツールはダテではないはずです。しっかり比較して良いと思う方を主に使うことにします。
参考サイト
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