デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。
デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、ヒントを見つけて課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。
同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。
パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。
シミュレーションの概略は以下のとおりです。
- シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
- 売買単位は 100 株。
- パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
- 前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。
- シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。
- テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。
- ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
- PSAR のパラメータ・チューニングなし。
- Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
- RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
- RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
- 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。
このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。
本日のリアルタイム・データを、開発中のシステム上でシミュレーションをしました。
本日のシミュレーション
まず、今日の値動きについて PSAR, RSI 更にモメンタム (momentum) を付加したプロットを示しました。
取引シミュレーションの結果を以下に示しました。
前場 01. 2024-10-22 09:17:00 23685.0 売 01. 2024-10-22 09:19:00 23745.0 買 -6000.0 02. 2024-10-22 09:20:00 23795.0 買 02. 2024-10-22 09:29:00 23780.0 売 -1500.0 03. 2024-10-22 09:30:00 23730.0 売 03. 2024-10-22 10:00:00 23380.0 買 35000.0 04. 2024-10-22 10:01:00 23430.0 買 04. 2024-10-22 10:03:00 23280.0 売 -15000.0 05. 2024-10-22 10:04:00 23270.0 売 05. 2024-10-22 10:17:00 23115.0 買 15500.0 06. 2024-10-22 10:18:00 23140.0 買 06. 2024-10-22 10:43:00 23160.0 売 2000.0 07. 2024-10-22 10:44:00 23145.0 売 07. 2024-10-22 10:50:00 23170.0 買 -2500.0 08. 2024-10-22 10:51:00 23195.0 買 08. 2024-10-22 11:10:00 23235.0 売 4000.0 09. 2024-10-22 11:11:00 23210.0 売 09. 2024-10-22 11:30:00 23120.0 買 9000.0 （強制決済） 収益 40500.0 後場 01. 2024-10-22 12:42:00 23190.0 売 01. 2024-10-22 12:54:00 23170.0 買 2000.0 02. 2024-10-22 12:55:00 23175.0 買 02. 2024-10-22 13:05:00 23165.0 売 -1000.0 03. 2024-10-22 13:06:00 23155.0 売 03. 2024-10-22 13:19:00 23175.0 買 -2000.0 04. 2024-10-22 13:20:00 23190.0 買 04. 2024-10-22 13:26:00 23140.0 売 -5000.0 05. 2024-10-22 13:27:00 23130.0 売 05. 2024-10-22 13:41:00 23095.0 買 3500.0 06. 2024-10-22 13:42:00 23100.0 買 06. 2024-10-22 13:55:00 23105.0 売 500.0 07. 2024-10-22 13:56:00 23110.0 売 07. 2024-10-22 14:10:00 23125.0 買 -1500.0 08. 2024-10-22 14:11:00 23130.0 買 08. 2024-10-22 14:15:00 23085.0 売 -4500.0 09. 2024-10-22 14:16:00 23095.0 売 09. 2024-10-22 14:24:00 23120.0 買 -2500.0 10. 2024-10-22 14:25:00 23130.0 買 10. 2024-10-22 14:30:00 23095.0 売 -3500.0 11. 2024-10-22 14:31:00 23065.0 売 11. 2024-10-22 14:37:00 23120.0 買 -5500.0 12. 2024-10-22 14:38:00 23110.0 買 12. 2024-10-22 14:44:00 23085.0 売 -2500.0 13. 2024-10-22 14:45:00 23075.0 売 13. 2024-10-22 15:00:00 22990.0 買 8500.0 （強制決済） 収益 -13500.0 --- 総収益 27000.0
本日の収益は +27,000 円でした。
いままで何回か PSAR を使ったシミュレーションをしてきて、以下の点をシミュレーションに反映させる必要を感じています。そのうち今回は 1. に対応しました。すなわち、前場、後場それぞれで、最初の PSAR のトレンドシグナルでは売買をスキップしています。
- 前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
- 値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。
2. の場合、momentum だと視覚的に値動きの勢いがなんとなく判るのですが、絶対値を尺度にできないので合理的な判断ができません。もうしばらく検討することにします。
今日の日経平均株価
ところで、今日の日経平均は大幅続落、542 円安の 38,411 円で引けました。これで 10 日連続で陰線を形成。明日は東京地下鉄 (9023) の上場で流れが変わることを期待したいです。
参考サイト
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