若い頃から株を買ってコツコツ貯めてきた知人の話を聞くと、「時間」を味方につけて「億り人💰」になっています。まさに投資の王道を歩いているなぁと羨ましく思います。そう、長い目で見れば株価は上がるのです、もちろん例外もありますけど…。
自分はそういうことができないキリギリス🦗です。外資系の会社に勤めていたので会社の株をもらっていたけど、さっさと現金化してしまいました。
そんな自分が、60 歳定年の一年ぐらい前に会社を辞めてトレーダーになりました。
キリギリスは時間を味方にできません。だから短期投資をします。
トレーダー１年生はスイングとデイトレに取り組んできました。デイトレは面白いように稼げました。ただし最初だけでした。そのうち損失がかさんできたので、一旦、デイトレを止めました。
敗因はなんだったのか？端的に言えば、それは「経験の浅い者が感覚で取引をしてしまった」ということに尽きます。
キリギリスだって立ち止まって考えます、どのような取引をしたかったのかと。
そうだ、実データに基づいた解析から判断して取引をしたかったんだ。デイトレでそれを実現するには…。
- まずは自分が欲しいデータを取得できるようにすること。→ tick data（リアルタイム・データ）
- そして取得したデータを好きなように加工して、自分に合った指標にもとづいて取引をすること。→ Parabolic SAR
上記、それぞれ理由がありますが、それはここでは割愛します。長くなるので、どこかで詳しくまとめます。
仕切り直してデイトレを再開するまでの顛末を、この「デイトレ再始動への道」にまとめてきました。ただし、本ブログではプログラミングの話題に踏み込まないようにしているので、シンプルなシミュレーションの実行結果をまとめただけです。なにせ最終目標は自動取引なのですから、長い長い道程ですけど…。😜
デイトレ再開
今日でトレーダー２年生になりました。2024 年の残る二ヶ月間、デイトレを再開しました。
作り直している新しいシステムは不完全ですが、株価のプロット機能については安定して動作することを確認できたので、実践に投入して使いながら改善を重ねていくことにします。
売買は、当面のところ以下のルールでおこないます。
- 一度の売買単位は 100 株
- 対象銘柄は、東京エレクトロン (8035)
- 信用新規の売買タイミングは Parabolic SAR (PSAR) がトレンド転換したとき。
- 転換タイミングがちょっと遅いのが不満ですが、改善可能性は使いながら検討。
- 信用返済のタイミングは最長でも PSAR がトレンド転換するまで。含み損はここで損切り。
- RSI や |Momentum| の値から、良さげなタイミングで早めに返済（利確）も OK。
- その際、次の売買タイミングは PSAR がトレンド転換するまで待つ。
- トレンド転換しても、RSI や |Momentum| の値から、その次の転換まで売買を控えるのもアリ。
- RSI や |Momentum| の値から判断して成功した事例は、定式化してプログラムに落とし込めるように留意する。
- RSI や |Momentum| の値から、良さげなタイミングで早めに返済（利確）も OK。
- 前場の売買は、後場へ持ち越さない。
- 後場の売買は、15:25 まで（11 月 5 日以降）。
対象銘柄がなぜ「東京エレクトロン」なのか？については、いろいろ理由があります。一番の理由は、今までのデイトレでもっとも付き合いが長かった銘柄だった、ということでしょうか。
ターゲットにする銘柄は評価をした上で、他も試してみたいです。
今日の成果
まず、対象銘柄 (8035) の今日の値動きです。
前日終値 23,400 円より大幅に下げた今朝の ADR（円換算）の 22,647.8 円近辺の 22,630 円で寄って、ザラ場ではあまり大きな変動がなく、後場はだらだらと下がった（大引け手前ではちょっと上がった）という一日でした。
本日の成果は以下のとおりです。
# 注文日時 売買 約定単価[円] 約定数量[株/口]
924 2024-11-01 09:07:00 買建 22,632.7 100
926 2024-11-01 09:08:00 売埋 22,596.5 100
927 2024-11-01 09:08:00 売建 22,592.2 100
929 2024-11-01 09:19:00 買埋 22,564.3 100
930 2024-11-01 09:22:00 買建 22,607.4 100
931 2024-11-01 09:28:00 売埋 22,726.2 100
932 2024-11-01 09:37:00 売建 22,675.5 100
933 2024-11-01 09:55:00 買埋 22,612.5 100
934 2024-11-01 09:55:00 買建 22,620.7 100
935 2024-11-01 10:00:00 売埋 22,555.6 100
936 2024-11-01 10:00:00 売建 22,560.0 100
937 2024-11-01 10:03:00 買埋 22,594.5 100
938 2024-11-01 10:03:00 買建 22,584.7 100
939 2024-11-01 10:05:00 売埋 22,550.6 100
940 2024-11-01 10:11:00 買建 22,589.0 100
941 2024-11-01 10:24:00 売埋 22,620.6 100
942 2024-11-01 10:32:00 売建 22,605.9 100
943 2024-11-01 10:36:00 買埋 22,664.9 100
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実現損益合計 +1,240 円
ほんの僅かなプラスでした。今日はデイトレ再開初日だったので、大引けまで Parabolic SAR に付き合ってみるかと思いましたが、その一方で、気分的には初日は少しでもプラス圏で終わりたいとも思っていました。結局、10 時過ぎにマイナスになりそうにだったので、そこで止めてしまいました。
振り返って見ると、止めるのが早すぎたかも、とは思いましたが、今日の値動きでは収益に大差はないでしょう、きっと。
ごちゃごちゃしてしまいましたが、売買タイミングが判るようにプロット中に付記しました。
今回は残念ながら Parabolic SAR が苦手とする、小さな値幅で上下するような値動きでした。頻繁に売買した結果、損失がだんだん多くなってきてしまいました。１分足のデータを作って PSAR を算出しているので、小さな変動に弱くなるのは仕方がないのですが、そこを何かで改善したいです。
自作アプリのチャートを睨みながらの取引で、値動きの上下変動に対する心理的な負担がかなり減ったと感じています。このようなやり方では大きく勝てないかもしれませんが、大負けもなさそうです。
しばらくこのやり方を続けながら改善を続けていきます。
シミュレーション結果
ちなみに、シンプルなシミュレーションの結果ではプラスでした。ちょっと悔しいです。
前場 01. 2024-11-01 09:08:00 22630.0 売 01. 2024-11-01 09:20:00 22575.0 買 5500.0 02. 2024-11-01 09:21:00 22585.0 買 02. 2024-11-01 09:37:00 22685.0 売 10000.0 03. 2024-11-01 09:38:00 22640.0 売 03. 2024-11-01 10:02:00 22595.0 買 4500.0 04. 2024-11-01 10:03:00 22585.0 買 04. 2024-11-01 10:05:00 22530.0 売 -5500.0 05. 2024-11-01 10:06:00 22570.0 売 05. 2024-11-01 10:10:00 22580.0 買 -1000.0 06. 2024-11-01 10:11:00 22620.0 買 06. 2024-11-01 10:31:00 22615.0 売 -500.0 07. 2024-11-01 10:32:00 22600.0 売 07. 2024-11-01 10:36:00 22660.0 買 -6000.0 08. 2024-11-01 10:37:00 22660.0 買 08. 2024-11-01 10:47:00 22635.0 売 -2500.0 09. 2024-11-01 10:48:00 22610.0 売 09. 2024-11-01 11:21:00 22525.0 買 8500.0 10. 2024-11-01 11:22:00 22545.0 買 10. 2024-11-01 11:28:00 22510.0 売 -3500.0 11. 2024-11-01 11:29:00 22490.0 売 11. 2024-11-01 11:30:00 22500.0 買 -1000.0 （強制決済） 収益 8500.0 後場 01. 2024-11-01 12:40:00 22530.0 売 01. 2024-11-01 12:46:00 22580.0 買 -5000.0 02. 2024-11-01 12:47:00 22560.0 買 02. 2024-11-01 12:58:00 22570.0 売 1000.0 03. 2024-11-01 12:59:00 22580.0 売 03. 2024-11-01 13:15:00 22545.0 買 3500.0 04. 2024-11-01 13:16:00 22565.0 買 04. 2024-11-01 13:29:00 22560.0 売 -500.0 05. 2024-11-01 13:30:00 22555.0 売 05. 2024-11-01 13:34:00 22570.0 買 -1500.0 06. 2024-11-01 13:35:00 22570.0 買 06. 2024-11-01 13:42:00 22565.0 売 -500.0 07. 2024-11-01 13:43:00 22555.0 売 07. 2024-11-01 13:50:00 22565.0 買 -1000.0 08. 2024-11-01 13:51:00 22585.0 買 08. 2024-11-01 14:02:00 22560.0 売 -2500.0 09. 2024-11-01 14:03:00 22550.0 売 09. 2024-11-01 14:19:00 22505.0 買 4500.0 10. 2024-11-01 14:20:00 22515.0 買 10. 2024-11-01 14:28:00 22505.0 売 -1000.0 11. 2024-11-01 14:29:00 22510.0 売 11. 2024-11-01 14:53:00 22435.0 買 7500.0 12. 2024-11-01 14:54:00 22445.0 買 12. 2024-11-01 15:00:00 22485.0 売 4000.0 （強制決済） 収益 8500.0 --- 総収益 17000.0
参考サイト
- アリとキリギリス - Wikipedia
- 半導体のＳＴマイクロ、25年にかけ大幅減収見込む－受注減少が打撃に - Bloomberg [2024-11-01]
- トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
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