デイトレ再始動への道 (2024-10-14)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• リアルタイム・データから作成した１分足データの Close の値で売買を判定。
• 売買単位は 100 株。
• パラボリック SAR (PSAR) シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越すことはせずに、前場、後場の最後で強制決済します。
• 終値を指値として取引が成立することを前提にしています。
• テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用します。
• PSAR の算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用します。
• PSAR のパラメータ・チューニングなし。
• Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。
• RSI のパラメータは n = 360（秒）を使用。
• RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
• 今のところ、RSI の値は売買の判断材料にはしていません。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、安定してリアルタイム・データを取得できそうな状況になったので、この３連休に、以前取得した過去データを使って、新システムでのシミュレーションをしてみました。

過去データのシミュレーション

今年 7/17 の PSAR および RSI のプロットを示しました。

この日、何があったのか？

日本時間で正午過ぎに、「同盟国の企業が先端半導体技術へのアクセスを中国に提供し続ける場合に、バイデン米政権は利用可能な最も厳しい貿易制限措置の適用を検討していると同盟国に伝えた」と報道された日でした。日本の企業では、このシミュレーションでターゲットにしている、東京エレクトロン (8035) が名指しで挙げられました。同じく名指しされた ASML は、日本時間の午後 2 時に中間決算を発表しましたが、この急落で（日本市場への影響が）すっかり埋もれてしまいました。

ちなみに、9:00 台の部分を拡大すると以下のようになっています。スムージングをかけた曲線は実際の点を必ずしも（いや、ほとんど）通っていません。その分（実は、これが狙いなのですが）、上下スパイク状に発生する値動きに影響されずに、なんとなく傾向をうまくとらえているようにみえます。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
2024-07-17 09:02:00 35460.0 売
2024-07-17 09:28:00 35190.0 買 27000.0
2024-07-17 09:29:00 35160.0 買
2024-07-17 09:31:00 35080.0 売 -8000.0
2024-07-17 09:32:00 35030.0 売
2024-07-17 09:50:00 34940.0 買 9000.0
2024-07-17 09:51:00 34930.0 買
2024-07-17 10:19:00 35170.0 売 24000.0
2024-07-17 10:20:00 35160.0 売
2024-07-17 10:38:00 35060.0 買 10000.0
2024-07-17 10:39:00 35060.0 買
2024-07-17 10:41:00 35010.0 売 -5000.0
2024-07-17 10:42:00 34990.0 売
2024-07-17 10:49:00 35050.0 買 -6000.0
2024-07-17 10:50:00 35050.0 買
2024-07-17 10:53:00 34990.0 売 -6000.0
2024-07-17 10:54:00 34990.0 売
2024-07-17 11:05:00 35000.0 買 -1000.0
2024-07-17 11:06:00 35000.0 買
2024-07-17 11:14:00 34980.0 売 -2000.0
2024-07-17 11:15:00 34990.0 売
2024-07-17 11:30:00 34960.0 買 3000.0 （強制決済）
収益 45000.0

後場
2024-07-17 12:32:00 35030.0 買
2024-07-17 12:38:00 34970.0 売 -6000.0
2024-07-17 12:39:00 34950.0 売
2024-07-17 12:55:00 33890.0 買 106000.0
2024-07-17 12:56:00 33770.0 買
2024-07-17 13:07:00 33530.0 売 -24000.0
2024-07-17 13:08:00 33580.0 売
2024-07-17 13:21:00 33330.0 買 25000.0
2024-07-17 13:22:00 33350.0 買
2024-07-17 13:41:00 33340.0 売 -1000.0
2024-07-17 13:42:00 33370.0 売
2024-07-17 13:56:00 33360.0 買 1000.0
2024-07-17 13:57:00 33370.0 買
2024-07-17 14:07:00 33400.0 売 3000.0
2024-07-17 14:08:00 33450.0 売
2024-07-17 14:28:00 33390.0 買 6000.0
2024-07-17 14:29:00 33440.0 買
2024-07-17 14:45:00 33510.0 売 7000.0
2024-07-17 14:46:00 33500.0 売
2024-07-17 15:00:00 33390.0 買 11000.0 （強制決済）
収益 128000.0

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総収益 173000.0

この取引では +173,000 円の収益になりました。😁

こんな単純なシミュレーションでも、感情に左右されずに定めたルールに淡々と従って取引をしてくれるので、特に株価が急変する局面では大きな収益を得られることが期待できます。

むしろ、もみ合い相場のような局面で、自動取引を避ける目的で利用できる指標がないか、あれこれ試しています。

明日は東京市場が開きますが、連休中にシステムに機能をいろいろ追加してしまったので、ザラ場で実際に動かしながらのデバッグ作業に忙殺されそうです。

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参考サイト

1. 【↓】日経平均 大引け｜ 反落、朝高も半導体株の急落が重荷に (7月17日) | 市況 - 株探ニュース [2024-07-17]
2. 米、対中半導体規制で最も厳格な措置検討と同盟国に警告－関係者 - Bloomberg [2024-07-17]