私の株日記: デイトレ再始動への道 (2024-10-23)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、ヒントを見つけて課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)

売買単位は 100 株。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。

シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。

テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。

ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
PSAR のパラメータ・チューニングなし。

Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。

RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。

本日のリアルタイム・データを、開発中のシステム上でシミュレーションをしました。

本日のシミュレーション

まず、今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) を付加したプロットを示しました。このモメンタムについては後述します。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-23 09:06:00 22800.0 買 
01. 2024-10-23 09:10:00 22640.0 売 -16000.0
02. 2024-10-23 09:11:00 22715.0 売 
02. 2024-10-23 09:26:00 22805.0 買 -9000.0
03. 2024-10-23 09:27:00 22830.0 買 
03. 2024-10-23 09:43:00 22820.0 売 -1000.0
04. 2024-10-23 09:44:00 22820.0 売 
04. 2024-10-23 10:00:00 22810.0 買 1000.0
05. 2024-10-23 10:01:00 22815.0 買 
05. 2024-10-23 10:19:00 22885.0 売 7000.0
06. 2024-10-23 10:20:00 22880.0 売 
06. 2024-10-23 10:21:00 22915.0 買 -3500.0
07. 2024-10-23 10:22:00 22915.0 買 
07. 2024-10-23 10:26:00 22860.0 売 -5500.0
08. 2024-10-23 10:27:00 22850.0 売 
08. 2024-10-23 10:40:00 22910.0 買 -6000.0
09. 2024-10-23 10:41:00 22935.0 買 
09. 2024-10-23 10:48:00 22870.0 売 -6500.0
10. 2024-10-23 10:49:00 22875.0 売 
10. 2024-10-23 11:01:00 22845.0 買 3000.0
11. 2024-10-23 11:02:00 22835.0 買 
11. 2024-10-23 11:20:00 22910.0 売 7500.0
12. 2024-10-23 11:21:00 22900.0 売 
12. 2024-10-23 11:30:00 22875.0 買 2500.0 （強制決済）
収益 -26500.0

後場
01. 2024-10-23 12:38:00 22885.0 売 
01. 2024-10-23 13:03:00 22745.0 買 14000.0
02. 2024-10-23 13:04:00 22730.0 買 
02. 2024-10-23 13:09:00 22690.0 売 -4000.0
03. 2024-10-23 13:10:00 22685.0 売 
03. 2024-10-23 13:18:00 22710.0 買 -2500.0
04. 2024-10-23 13:19:00 22740.0 買 
04. 2024-10-23 13:43:00 22750.0 売 1000.0
05. 2024-10-23 13:44:00 22750.0 売 
05. 2024-10-23 14:06:00 22755.0 買 -500.0
06. 2024-10-23 14:07:00 22760.0 買 
06. 2024-10-23 14:24:00 22785.0 売 2500.0
07. 2024-10-23 14:25:00 22780.0 売 
07. 2024-10-23 14:41:00 22760.0 買 2000.0
08. 2024-10-23 14:42:00 22755.0 買 
08. 2024-10-23 15:00:00 22770.0 売 1500.0 （強制決済）
収益 14000.0

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総収益 -12500.0

本日の収益は -12,500 円、つまり損失でした。所詮シミュレーションですが、前場、寄った後におバカな売買をしているのが、ちょっと悔しいです。

このように寄った後に取引を開始（エントリ）するタイミングに課題がありますが、ここの改善は時間を掛けることにします。自分がどう判断するかをプログラムに落とし込むのは、自分の経験値を上げる必要があるからです。

しかしまず以下の点をシミュレーションに反映させる必要を感じています。そのうち 1. は対応済みです。つまり、前場、後場それぞれで、最初の PSAR のトレンドシグナルでは売買をスキップしています。おそらく、単純にスキップするのではなくて、なにかの条件で判断できるようにするべきですが、今のところこれで良しとします。

前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

2. については、テクニカル指標をいくつか試していますが、１秒刻みに加工したデータに対して有効な指標には出会っていません。

ここで把握したいのは、売られ過ぎ、買われ過ぎのポイントではなく、値動きの変動があまりないポイント（あるいは領域）を捉えたいのですが、ひとまずモメンタムの絶対値を評価することにしました。パラメータは period = 60（秒）にしています。

良い点は、計算が単純なので、計算負荷が少ないことです。しきい値を、この銘柄の現在の呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円としています。これより小さいときにプロット縦方向を薄い青で塗りつぶすようにしました。

RSI とうまく組み合わせて、PSAR で売買する際に、おバカな売買を少なくさせることができるか評価していきます。今日は、プロットの表示ができた、というところまでです。

今日の日経平均株価

今日の日経平均はひきつづき続落、307 円安の 38,104 円で引けました。これで 11 日連続で陰線が形成されました。

衆議院選挙の投開票前の様子見あるいはポジション調整のせいか、国際通貨基金 (IMF) が世界経済見通しで 2024 年の日本の成長率予測を引き下げたことから、海外投資家がこぞって日本から資金を引き上げているのかもしれません。ラジオ日経のマーケットプレスを聞いていたら、今日の円安はドルが強いのではなく、円が売られているらしいとのことです。悪い円安では株価は上がらないようです。