楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと Windows / Excel 上で利用できる マーケットスピード II RSS を活用して Python であれこれ取り組んでいます。この「自動売買への道」のトピックでは、プログラミングの話題にも踏み込んで、日々の活動をまとめています。
今日の日経平均株価
| 現在値 | 53,549.16 | +1,609.27 | +3.10% | 15:30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 51,939.89 | 01/09 | 高値 | 53,814.79 | 09:10 |
| 始値 | 52,808.29 | 09:00 | 安値 | 52,741.64 | 09:02 |
※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
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デイトレ用自作アプリ
以下は株価・取引に関連する情報の流れを示しています。
株価データ・取引の流れ（Windows 11）
楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して取引をする構成を取っています。
リアルタイムの取引シミュレーション (7011)
本日のパラメータ
| 実験条件 | doe-10g | |
|---|---|---|
| パラメータ | 設定値 | |
| PERIOD_WARMUP | 180 | sec |
| PERIOD_MA_1 | 170 | sec |
| PERIOD_MA_2 | 500 | sec |
| PERIOD_SLOPE | 5 | sec |
| THRESHOLD_SLOPE | 0.05 | - |
| PERIOD_RR | 30 | - |
| TURBULENCE | 35 | - |
| LOSSCUT_1 | -25 | 円 |
複数銘柄について、実験計画 (DOE) にもとづいた取引シミュレーションの結果が蓄積されてきたので、下記のページに一括してまとめるようにしました。
手作業でまとめている部分が多いので、しばらくの間は無闇にパラメータを増やさず、また、監視する銘柄も増やさないようにして、cron などで自動化できる範囲を増やしながら続ける予定です。
以下は、本日のリアルタイム取引シミュレーション (Simulated Trade) による取引結果です。
本日のリアルタイムの取引シミュレーション (Simulated Trade)
本日のリアルタイムの取引シミュレーション (Simulated Trade) の取引明細（100 株単位）
| 注文番号 | 注文日時 | 銘柄コード | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 損益 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-13 09:09:50.084072113 | 7011 | 買建 | 4447.0 | 100 | ||
| 2 | 2026-01-13 09:10:34.175788879 | 7011 | 売埋 | 4422.0 | 100 | -2500.0 | |
| 3 | 2026-01-13 09:29:12.460343838 | 7011 | 売建 | 4409.0 | 100 | ||
| 4 | 2026-01-13 09:33:25.095337629 | 7011 | 買埋 | 4421.0 | 100 | -1200.0 | |
| 5 | 2026-01-13 09:33:26.100450516 | 7011 | 買建 | 4423.0 | 100 | ||
| 6 | 2026-01-13 09:38:36.879947424 | 7011 | 売埋 | 4412.0 | 100 | -1100.0 | |
| 7 | 2026-01-13 09:38:37.885987043 | 7011 | 売建 | 4414.0 | 100 | ||
| 8 | 2026-01-13 09:57:45.010252237 | 7011 | 買埋 | 4383.0 | 100 | 3100.0 | |
| 9 | 2026-01-13 09:57:46.001970529 | 7011 | 買建 | 4383.0 | 100 | ||
| 10 | 2026-01-13 10:03:37.705155373 | 7011 | 売埋 | 4376.0 | 100 | -700.0 | |
| 11 | 2026-01-13 10:15:41.253031492 | 7011 | 買建 | 4375.0 | 100 | ||
| 12 | 2026-01-13 10:20:07.970334291 | 7011 | 売埋 | 4370.0 | 100 | -500.0 | |
| 13 | 2026-01-13 10:48:15.725090265 | 7011 | 売建 | 4409.0 | 100 | ||
| 14 | 2026-01-13 11:13:46.466624022 | 7011 | 買埋 | 4402.0 | 100 | 700.0 | |
| 15 | 2026-01-13 12:32:17.266675710 | 7011 | 買建 | 4414.0 | 100 | ||
| 16 | 2026-01-13 12:41:55.830775738 | 7011 | 売埋 | 4406.0 | 100 | -800.0 | |
| 17 | 2026-01-13 12:57:13.309651375 | 7011 | 買建 | 4410.0 | 100 | ||
| 18 | 2026-01-13 13:24:51.751352549 | 7011 | 売埋 | 4431.0 | 100 | 2100.0 | |
| 19 | 2026-01-13 13:29:02.257945537 | 7011 | 買建 | 4444.0 | 100 | ||
| 20 | 2026-01-13 13:38:56.353594542 | 7011 | 売埋 | 4455.0 | 100 | 1100.0 | |
| 21 | 2026-01-13 13:49:39.809824944 | 7011 | 買建 | 4467.0 | 100 | ||
| 22 | 2026-01-13 14:00:55.902139425 | 7011 | 売埋 | 4480.0 | 100 | 1300.0 | |
| 23 | 2026-01-13 14:07:44.804631948 | 7011 | 買建 | 4484.0 | 100 | ||
| 24 | 2026-01-13 14:17:31.163888931 | 7011 | 売埋 | 4482.0 | 100 | -200.0 | |
| 25 | 2026-01-13 14:43:25.656678677 | 7011 | 売建 | 4497.0 | 100 | ||
| 26 | 2026-01-13 15:02:05.460331440 | 7011 | 買埋 | 4480.0 | 100 | 1700.0 | |
| 27 | 2026-01-13 15:17:33.900253534 | 7011 | 売建 | 4472.0 | 100 | ||
| 28 | 2026-01-13 15:24:50.002710104 | 7011 | 買埋 | 4467.0 | 100 | 500.0 | |
| 合計損益 | 3500.0 | ||||||
累積損益の時系列トレンド
時系列で累積損益を確認できるようにチャートを作成しました。
累積損益の時系列トレンド
テクニカル指標の時系列トレンド
環境内で管理している、売買シグナルのソースとなるテクニカル指標と含み損益のトレンドをプロットしました。
縦の赤線は、取引明細の時間から入れたもので、売買をしたタイミングになります。
移動平均系テクニカル指標の時系列トレンドと含み損益
売買ロジックへのインプット
売買ロジックは Maskable PPO 互換のインターフェイスを持った自作のアルゴリズムを備えた疑似モデルです。
なるべくシンプルなロジックで売買判断できることを目指しているため、現在のところ、[0, 1] あるいは [-1, 0, 1] といった離散的なシグナルをインプットするようにしています。
シグナル名は短縮してしまって意味が判りにくいので、それぞれの機能をまとめました。
- クロスS1
- 移動平均 MA1, MA2 のクロスシグナル。デッドクロス、クロス無し、ゴールデンクロスを -1, 0, 1 としたシグナル。
- クロスS2
- クロスS1の 1 秒遅れのシグナル。反対売買用。
- クロ強
- MA1 の傾き（絶対値）が THRESHOLD_SLOPE より大きい場合に発生するクロス・シグナルの強さを示すシグナル。
- 乱高下
- Rolling Range の値が TURBULENCE より大きい場合は、株価が乱高下しているとみなしてエントリを抑制するシグナル。
- ロス1
- 含み損益が LOSSCUT_1 を下回った時に発生するシグナル。
- 建玉
- ポジション SHORT, NONE, LONG を -1, 0, 1 としたシグナル。
売買ロジックにインプットしているシグナル
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
- Gymnasium Documentation
- Stable-Baselines3 Docs - Reliable Reinforcement Learning Implementations
- Maskable PPO — Stable Baselines3 - documentation
- PyTorch documentation
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation
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