2026-01-21

自動売買への道 (2026-01-21)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと Windows / Excel 上で利用できる マーケットスピード II RSS を活用して Python であれこれ取り組んでいます。この「自動売買への道」のトピックでは、プログラミングの話題にも踏み込んで、日々の活動をまとめています。

今日の日経平均株価

現在値 52,774.64 -216.46 -0.41% 15:30
前日終値 52,991.10 01/20 高値 52,848.78 10:44
始値 52,228.08 09:00 安値 52,194.81 09:03

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

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以下は株価・取引に関連する情報の流れを示しています。

株価データ・取引の流れ（Windows 11）

楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して取引をする構成を取っています。

リアルタイムの取引シミュレーション (7011)

本日の設定
  value
PERIOD_WARMUP 180.00
PERIOD_MA_1 40.00
PERIOD_MA_2 1400.00
PERIOD_SLOPE 5.00
THRESHOLD_SLOPE 0.05
PERIOD_RR 30.00
TURBULENCE 35.00
LOSSCUT_1 -25.00
THRESHOLD_PM_MIN 10.00
THRESHOLD_DDR_MIN 0.60
N_MINUS_MAX 180.00

本日のパラメータを決めるために、実験計画 (DOE) にもとづいた取引シミュレーションを実施して、その結果を蓄積しています。毎回、詳細な解析・考察をしようとすると続かないので、興味がある情報だけをまとめています。

今日は、実験水準内で移動平均線の短周期、長周期が極端に離れていて、かつ、直近 (25 営業日分) のシミュレーション上の収益がそこそこある条件を選びました。

以下は、本日のリアルタイム取引シミュレーション (Simulated Trade) による取引結果です。

本日のリアルタイムの取引シミュレーション (Simulated Trade)
本日のリアルタイムの取引シミュレーション (Simulated Trade) の取引明細（100 株単位）
注文番号 注文日時 銘柄コード 売買 約定単価 約定数量 損益 備考
1 2026-01-21 09:15:35.709371805 7011 売建 4757.0 100
2 2026-01-21 09:16:38.952451944 7011 買埋 4750.0 100 700.0
3 2026-01-21 09:18:17.187366962 7011 買建 4760.0 100
4 2026-01-21 09:18:58.315700531 7011 売埋 4757.0 100 -300.0
5 2026-01-21 09:18:59.322422028 7011 売建 4758.0 100
6 2026-01-21 09:19:11.357567787 7011 買埋 4762.0 100 -400.0
7 2026-01-21 09:19:12.351068497 7011 買建 4764.0 100
8 2026-01-21 10:00:16.275466442 7011 売埋 4845.0 100 8100.0
9 2026-01-21 10:00:17.282825708 7011 売建 4845.0 100
10 2026-01-21 10:01:17.451091766 7011 買埋 4843.0 100 200.0
11 2026-01-21 10:02:50.760915995 7011 買建 4863.0 100
12 2026-01-21 10:07:15.740635872 7011 売埋 4865.0 100 200.0
13 2026-01-21 10:11:49.477062225 7011 売建 4862.0 100
14 2026-01-21 10:13:03.695614100 7011 買埋 4866.0 100 -400.0
15 2026-01-21 10:13:04.704238653 7011 買建 4867.0 100
16 2026-01-21 10:15:33.165325165 7011 売埋 4871.0 100 400.0
17 2026-01-21 10:26:17.052114725 7011 売建 4865.0 100
18 2026-01-21 10:35:36.744697332 7011 買埋 4858.0 100 700.0
19 2026-01-21 10:47:51.078378916 7011 買建 4859.0 100
20 2026-01-21 10:55:35.492996693 7011 売埋 4852.0 100 -700.0
21 2026-01-21 10:55:36.500608921 7011 売建 4851.0 100
22 2026-01-21 10:57:32.779518127 7011 買埋 4855.0 100 -400.0
23 2026-01-21 10:57:46.835363388 7011 買建 4856.0 100
24 2026-01-21 11:01:42.520549536 7011 売埋 4853.0 100 -300.0
25 2026-01-21 11:01:43.525063276 7011 売建 4853.0 100
26 2026-01-21 11:02:52.813138247 7011 買埋 4859.0 100 -600.0
27 2026-01-21 11:02:53.817453861 7011 買建 4859.0 100
28 2026-01-21 11:09:01.802683592 7011 売埋 4856.0 100 -300.0
29 2026-01-21 12:30:48.130041838 7011 買建 4864.0 100
30 2026-01-21 12:32:59.612230539 7011 売埋 4851.0 100 -1300.0
31 2026-01-21 12:39:31.925495625 7011 売建 4842.0 100
32 2026-01-21 13:01:16.077589273 7011 買埋 4832.0 100 1000.0
33 2026-01-21 13:02:08.213837862 7011 買建 4834.0 100
34 2026-01-21 13:12:08.068628550 7011 売埋 4827.0 100 -700.0
35 2026-01-21 13:12:09.072906733 7011 売建 4828.0 100
36 2026-01-21 13:16:16.887746811 7011 買埋 4821.0 100 700.0
37 2026-01-21 13:37:05.863252878 7011 売建 4814.0 100
38 2026-01-21 13:39:24.273653984 7011 買埋 4822.0 100 -800.0
39 2026-01-21 13:39:25.279504299 7011 買建 4821.0 100
40 2026-01-21 13:41:13.566301584 7011 売埋 4817.0 100 -400.0
41 2026-01-21 13:41:36.659981012 7011 売建 4813.0 100
42 2026-01-21 13:44:16.176020384 7011 買埋 4819.0 100 -600.0
43 2026-01-21 13:44:17.181723356 7011 買建 4820.0 100
44 2026-01-21 13:45:22.521100760 7011 売埋 4814.0 100 -600.0
45 2026-01-21 13:45:23.526418924 7011 売建 4814.0 100
46 2026-01-21 14:03:45.098054647 7011 買埋 4807.0 100 700.0
47 2026-01-21 14:04:11.144979715 7011 買建 4811.0 100
48 2026-01-21 14:15:13.913419962 7011 売埋 4812.0 100 100.0
49 2026-01-21 14:26:26.968203068 7011 売建 4815.0 100
50 2026-01-21 14:30:33.647756338 7011 買埋 4816.0 100 -100.0
51 2026-01-21 14:41:34.282890081 7011 買建 4818.0 100
52 2026-01-21 14:45:42.050350666 7011 売埋 4813.0 100 -500.0
53 2026-01-21 14:45:43.058746576 7011 売建 4813.0 100
54 2026-01-21 14:46:22.181325197 7011 買埋 4815.0 100 -200.0
55 2026-01-21 14:53:06.780836582 7011 売建 4812.0 100
56 2026-01-21 14:58:55.750698090 7011 買埋 4815.0 100 -300.0
57 2026-01-21 15:03:09.662839890 7011 売建 4812.0 100
58 2026-01-21 15:18:53.731103182 7011 買埋 4816.0 100 -400.0
59 2026-01-21 15:18:54.738800287 7011 買建 4816.0 100
60 2026-01-21 15:22:19.350365162 7011 売埋 4807.0 100 -900.0
61 2026-01-21 15:22:20.359537601 7011 売建 4808.0 100
62 2026-01-21 15:23:19.462211847 7011 買埋 4812.0 100 -400.0
63 2026-01-21 15:23:20.470109224 7011 買建 4811.0 100
64 2026-01-21 15:24:50.699108362 7011 売埋 4816.0 100 500.0
合計損益 2700.0

累積損益の時系列トレンド

今日の累積損益の時系列トレンドです。

累積損益の時系列トレンド

テクニカル指標の時系列トレンド

環境内で管理している、売買シグナルのソースとなるテクニカル指標と含み損益のトレンドをプロットしました。

縦の赤線は、取引明細の時間から入れたもので、売買をしたタイミングになります。

移動平均系テクニカル指標の時系列トレンドと含み損益

 

売買ロジックへのインプット

売買ロジックは Maskable PPO 互換のインターフェイスを持った自作のアルゴリズムを備えた疑似モデルです。

なるべくシンプルなロジックで売買判断できることを目指しているため、現在のところ、[0, 1] あるいは [-1, 0, 1] といった離散的なシグナルをインプットするようにしています。

シグナル名を短縮してしまって意味が判りにくいので、それぞれの機能をまとめました。

  1. クロスS1
    • 移動平均 MA1, MA2 のクロスシグナル。デッドクロス、クロス無し、ゴールデンクロスを -1, 0, 1 とした売買用シグナル。
  2. クロスS2
    • クロスS1の 1 秒遅れの反対売買用シグナル。
  3. クロ強
    • MA1 の傾き（絶対値）が THRESHOLD_SLOPE より大きい場合に発生するクロス・シグナルの強さを示すシグナル。
  4. 乱高下
    • Rolling Range の値が TURBULENCE より大きい場合は、株価が乱高下しているとみなしてエントリを抑制するシグナル。
  5. ロス1
    • 含み損益が LOSSCUT_1 を下回った時にロスカットするシグナル。
  6. ロス2
    • 含み損益が N_MINUS_MAX 回より多く連続して負になったらロスカットするシグナル。
  7. 利確1
    • 含み益最大値 (Profit Min = PM) が、設定した最低値 THRESHOLD_PM_MIN より大きく、ドローダウン比率 (Draw Down Ratio = DDR) が設定したしきい値 THRESHOLD_DDR_MIN より大きくなったときに利確タイミングのシグナルを発生。
  8. 建玉
    • ポジション SHORT, NONE, LONG を -1, 0, 1 としたシグナル。
売買ロジックにインプットしているシグナル

参考サイト

  1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
  2. マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
  3. 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
  4. Gymnasium Documentation
  5. Stable-Baselines3 Docs - Reliable Reinforcement Learning Implementations
  6. Maskable PPO — Stable Baselines3 - documentation
  7. PyTorch documentation
  8. PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
  9. Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
  10. Book - xlwings Documentation
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