自動売買への道 (2026-01-20)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと Windows / Excel 上で利用できる マーケットスピード II RSS を活用して Python であれこれ取り組んでいます。この「自動売買への道」のトピックでは、プログラミングの話題にも踏み込んで、日々の活動をまとめています。

今日の日経平均株価

現在値	52,991.10		-592.47	-1.11%	15:30
前日終値	53,583.57	01/19	高値	53,408.35	09:00
始値	53,348.59	09:00	安値	52,852.90	13:58

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

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デイトレ用自作アプリ

以下は株価・取引に関連する情報の流れを示しています。

株価データ・取引の流れ（Windows 11）

楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して取引をする構成を取っています。

リアルタイムの取引シミュレーション (7011)

本日の設定

	value
PERIOD_WARMUP	180.00
PERIOD_MA_1	50.00
PERIOD_MA_2	800.00
PERIOD_SLOPE	5.00
THRESHOLD_SLOPE	0.05
PERIOD_RR	30.00
TURBULENCE	35.00
LOSSCUT_1	-25.00
THRESHOLD_PM_MIN	10.00
THRESHOLD_DDR_MIN	0.60
N_MINUS_MAX	240.00

本日のパラメータを決めるために、実験計画 (DOE) にもとづいた取引シミュレーションを実施して、その結果を蓄積しています。毎回、詳細な解析・考察をしようとすると続かないので、興味がある情報だけをまとめています。

• 実験結果まとめ doe-13
• 実験結果まとめ doe-14

観測値（主にテクニカル指標）をレビューできる体制が整うと、評価したい指標が次々と出てきます。評価したいパラメータがある程度出尽くして売買ロジックへの反映が終わるまでは、移動平均線の周期の組み合わせ探索をベースの DOE として毎日実施しています。ベースラインの 3 銘柄について、夕方にシミュレータに仕掛けて翌朝に全結果が出ているような実験量に調節しています。

他のパラメータについては小規模な DOE を昼間に実施して、部分最適化に注力しています。

---

以下は、本日のリアルタイム取引シミュレーション (Simulated Trade) による取引結果です。

本日のリアルタイムの取引シミュレーション (Simulated Trade)

本日のリアルタイムの取引シミュレーション (Simulated Trade) の取引明細（100 株単位）

注文番号	注文日時	銘柄コード	売買	約定単価	約定数量	損益	備考
1	2026-01-20 09:08:02.931283236	7011	売建	4884.0	100
2	2026-01-20 09:08:48.221943617	7011	買埋	4900.0	100	-1600.0
3	2026-01-20 09:08:49.224189520	7011	買建	4898.0	100
4	2026-01-20 09:12:04.143759727	7011	売埋	4902.0	100	400.0
5	2026-01-20 09:13:54.690078259	7011	売建	4896.0	100
6	2026-01-20 09:34:49.462503910	7011	買埋	4839.0	100	5700.0
7	2026-01-20 09:34:50.466616869	7011	買建	4840.0	100
8	2026-01-20 09:44:20.992662191	7011	売埋	4853.0	100	1300.0
9	2026-01-20 09:45:15.278560400	7011	売建	4848.0	100
10	2026-01-20 09:48:59.333724737	7011	買埋	4856.0	100	-800.0
11	2026-01-20 09:49:00.350282907	7011	買建	4857.0	100
12	2026-01-20 09:49:27.451502562	7011	売埋	4853.0	100	-400.0
13	2026-01-20 10:07:11.188257694	7011	売建	4832.0	100
14	2026-01-20 10:07:31.211841822	7011	買埋	4834.0	100	-200.0
15	2026-01-20 10:19:55.703878880	7011	買建	4823.0	100
16	2026-01-20 10:33:15.694299459	7011	売埋	4832.0	100	900.0
17	2026-01-20 10:33:16.697115898	7011	売建	4834.0	100
18	2026-01-20 10:47:43.006493807	7011	買埋	4830.0	100	400.0
19	2026-01-20 10:47:50.012936592	7011	買建	4827.0	100
20	2026-01-20 10:49:19.501533985	7011	売埋	4824.0	100	-300.0
21	2026-01-20 10:55:11.087258816	7011	買建	4825.0	100
22	2026-01-20 10:56:21.365866899	7011	売埋	4822.0	100	-300.0
23	2026-01-20 11:21:13.095693111	7011	買建	4797.0	100
24	2026-01-20 11:21:29.132600307	7011	売埋	4794.0	100	-300.0
25	2026-01-20 11:21:30.137910604	7011	売建	4794.0	100
26	2026-01-20 12:30:10.030370474	7011	買埋	4786.0	100	800.0
27	2026-01-20 12:47:15.830798626	7011	売建	4826.0	100
28	2026-01-20 12:50:16.716306210	7011	買埋	4822.0	100	400.0
29	2026-01-20 12:53:23.612971783	7011	買建	4833.0	100
30	2026-01-20 13:04:25.468582153	7011	売埋	4831.0	100	-200.0
31	2026-01-20 13:11:17.482993603	7011	買建	4835.0	100
32	2026-01-20 13:12:47.763389587	7011	売埋	4829.0	100	-600.0
33	2026-01-20 13:12:48.751995087	7011	売建	4829.0	100
34	2026-01-20 13:17:33.315009117	7011	買埋	4824.0	100	500.0
35	2026-01-20 13:24:42.031223297	7011	買建	4824.0	100
36	2026-01-20 13:41:26.833269596	7011	売埋	4838.0	100	1400.0
37	2026-01-20 13:41:27.834885836	7011	売建	4838.0	100
38	2026-01-20 14:00:16.330434322	7011	買埋	4835.0	100	300.0
39	2026-01-20 14:00:50.438346386	7011	買建	4837.0	100
40	2026-01-20 14:01:50.592600584	7011	売埋	4835.0	100	-200.0
41	2026-01-20 14:12:10.603047371	7011	買建	4840.0	100
42	2026-01-20 14:16:37.025683880	7011	売埋	4838.0	100	-200.0
43	2026-01-20 14:16:38.031364202	7011	売建	4838.0	100
44	2026-01-20 14:20:55.461994410	7011	買埋	4839.0	100	-100.0
45	2026-01-20 14:42:15.122286558	7011	売建	4850.0	100
46	2026-01-20 14:42:33.142925978	7011	買埋	4853.0	100	-300.0
47	2026-01-20 14:42:34.160367012	7011	買建	4852.0	100
48	2026-01-20 14:43:36.401164770	7011	売埋	4850.0	100	-200.0
49	2026-01-20 14:59:19.012402058	7011	売建	4846.0	100
50	2026-01-20 15:24:50.098436832	7011	買埋	4807.0	100	3900.0
				合計損益		10300.0

累積損益の時系列トレンド

今日の累積損益の時系列トレンドです。

累積損益の時系列トレンド

テクニカル指標の時系列トレンド

環境内で管理している、売買シグナルのソースとなるテクニカル指標と含み損益のトレンドをプロットしました。

縦の赤線は、取引明細の時間から入れたもので、売買をしたタイミングになります。

移動平均系テクニカル指標の時系列トレンドと含み損益

 

売買ロジックへのインプット

売買ロジックは Maskable PPO 互換のインターフェイスを持った自作のアルゴリズムを備えた疑似モデルです。

なるべくシンプルなロジックで売買判断できることを目指しているため、現在のところ、[0, 1] あるいは [-1, 0, 1] といった離散的なシグナルをインプットするようにしています。

シグナル名を短縮してしまって意味が判りにくいので、それぞれの機能をまとめました。

1. クロスS1
• 移動平均 MA1, MA2 のクロスシグナル。デッドクロス、クロス無し、ゴールデンクロスを -1, 0, 1 とした売買用シグナル。
2. クロスS2
• クロスS1の 1 秒遅れの反対売買用シグナル。
3. クロ強
• MA1 の傾き（絶対値）が THRESHOLD_SLOPE より大きい場合に発生するクロス・シグナルの強さを示すシグナル。
4. 乱高下
• Rolling Range の値が TURBULENCE より大きい場合は、株価が乱高下しているとみなしてエントリを抑制するシグナル。
5. ロス1
• 含み損益が LOSSCUT_1 を下回った時にロスカットするシグナル。
6. ロス2
• 含み損益が N_MINUS_MAX 回より多く連続して負になったらロスカットするシグナル。
7. 利確1
• 含み益最大値 (Profit Min = PM) が、設定した最低値 THRESHOLD_PM_MIN より大きく、ドローダウン比率 (Draw Down Ratio = DDR) が設定したしきい値 THRESHOLD_DDR_MIN より大きくなったときに利確タイミングのシグナルを発生。
8. 建玉
• ポジション SHORT, NONE, LONG を -1, 0, 1 としたシグナル。

売買ロジックにインプットしているシグナル

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参考サイト

1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
2. マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
3. 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
4. Gymnasium Documentation
5. Stable-Baselines3 Docs - Reliable Reinforcement Learning Implementations
6. Maskable PPO — Stable Baselines3 - documentation
7. PyTorch documentation
8. PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
9. Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
10. Book - xlwings Documentation