私の株日記: 自動売買への道 (2026-01-08)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと Windows / Excel 上で利用できる マーケットスピード II RSS を活用して Python であれこれ取り組んでいます。この「自動売買への道」のトピックでは、プログラミングの話題にも踏み込んで、日々の活動をまとめています。

今日の日経平均株価

現在値	51,117.26		-844.72	-1.63%	15:30
前日終値	51,961.98	01/07	高値	51,866.19	09:00
始値	51,769.83	09:00	安値	51,052.83	15:23

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

【関連ニュース】

デイトレ用自作アプリ

以下は株価・取引に関連する情報の流れを示しています。

株価データ・取引の流れ（Windows 11）

楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して取引をする構成を取っています。

リアルタイムの取引シミュレーション (7011)

本日のパラメータ

パラメータ	設定値
PERIOD_WARMUP	180	sec
PERIOD_MA_1	60	sec
PERIOD_MA_2	900	sec
PERIOD_SLOPE	5	sec
THRESHOLD_SLOPE	0.08	-
LOSSCUT_1	-25	円

従来、寄り付き直後のウォームアップ期間を 60 秒に設定していましたが、値動きが激しくて短周期の移動平均線 MA1 が追いついていないので、ウォームアップ期間をパラメータ化して暫定的に 180 秒にしました。また、長周期の移動平均線 MA2 は 900 秒にしてみました。

短周期の移動平均線 MA1 の傾きを算出する処理を変更したので、昨日のティックデータで試してみて、とりあえず 0.08 にしました。

以下は、本日のリアルタイム取引シミュレーション (Simulated Trade) による取引結果です。

本日のリアルタイムの取引シミュレーション (Simulated Trade)

本日のリアルタイムの取引シミュレーション (Simulated Trade) の取引明細（100 株単位）

注文番号	注文日時	銘柄コード	売買	約定単価	約定数量	損益
1	2026-01-08 09:04:48	7011	売建	4278.0	100
2	2026-01-08 09:05:29	7011	買埋	4283.0	100	-500.0
3	2026-01-08 09:13:40	7011	売建	4280.0	100
4	2026-01-08 09:22:05	7011	買埋	4284.0	100	-400.0
5	2026-01-08 09:22:06	7011	買建	4284.0	100
6	2026-01-08 09:24:03	7011	売埋	4279.0	100	-500.0
7	2026-01-08 09:24:04	7011	売建	4279.0	100
8	2026-01-08 09:26:49	7011	買埋	4280.0	100	-100.0
9	2026-01-08 09:26:50	7011	買建	4280.0	100
10	2026-01-08 09:29:11	7011	売埋	4270.0	100	-1000.0
11	2026-01-08 09:29:12	7011	売建	4270.0	100
12	2026-01-08 09:30:34	7011	買埋	4276.0	100	-600.0
13	2026-01-08 09:30:35	7011	買建	4279.0	100
14	2026-01-08 09:44:51	7011	売埋	4287.0	100	800.0
15	2026-01-08 09:44:59	7011	買建	4294.0	100
16	2026-01-08 09:45:14	7011	売埋	4286.0	100	-800.0
17	2026-01-08 10:19:35	7011	買建	4267.0	100
18	2026-01-08 10:20:44	7011	売埋	4258.0	100	-900.0
19	2026-01-08 10:20:45	7011	売建	4258.0	100
20	2026-01-08 10:32:34	7011	買埋	4244.0	100	1400.0
21	2026-01-08 11:05:49	7011	買建	4252.0	100
22	2026-01-08 11:10:41	7011	売埋	4247.0	100	-500.0
23	2026-01-08 11:13:10	7011	売建	4247.0	100
24	2026-01-08 12:42:00	7011	買埋	4228.0	100	1900.0
25	2026-01-08 12:42:01	7011	買建	4230.0	100
26	2026-01-08 12:45:08	7011	売埋	4220.0	100	-1000.0
27	2026-01-08 12:45:09	7011	売建	4221.0	100
28	2026-01-08 12:49:35	7011	買埋	4231.0	100	-1000.0
29	2026-01-08 12:49:36	7011	買建	4232.0	100
30	2026-01-08 13:03:58	7011	売埋	4243.0	100	1100.0
31	2026-01-08 14:28:13	7011	売建	4263.0	100
32	2026-01-08 14:41:01	7011	買埋	4267.0	100	-400.0
33	2026-01-08 15:14:24	7011	買建	4258.0	100
34	2026-01-08 15:24:50	7011	売埋	4265.0	100	700.0
				合計損益		-1800.0

オフラインの取引シミュレーション (7011)

本日収集したティックデータによる事後シミュレーションをまとめました。

本日の事後の取引シミュレーションの取引明細（100 株単位）

注文番号	注文日時	銘柄コード	売買	約定単価	約定数量	損益
1	2026-01-08 09:04:48	7011	売建	4278	100
2	2026-01-08 09:05:29	7011	買埋	4283	100	-500
3	2026-01-08 09:13:40	7011	売建	4280	100
4	2026-01-08 09:22:05	7011	買埋	4284	100	-400
5	2026-01-08 09:22:06	7011	買建	4284	100
6	2026-01-08 09:24:03	7011	売埋	4279	100	-500
7	2026-01-08 09:24:04	7011	売建	4279	100
8	2026-01-08 09:26:49	7011	買埋	4280	100	-100
9	2026-01-08 09:26:50	7011	買建	4280	100
10	2026-01-08 09:29:11	7011	売埋	4270	100	-1000
11	2026-01-08 09:29:12	7011	売建	4270	100
12	2026-01-08 09:30:34	7011	買埋	4276	100	-600
13	2026-01-08 09:30:35	7011	買建	4279	100
14	2026-01-08 09:44:51	7011	売埋	4287	100	800
15	2026-01-08 09:44:59	7011	買建	4294	100
16	2026-01-08 09:45:14	7011	売埋	4286	100	-800
17	2026-01-08 10:19:35	7011	買建	4267	100
18	2026-01-08 10:20:44	7011	売埋	4258	100	-900
19	2026-01-08 10:20:45	7011	売建	4258	100
20	2026-01-08 10:32:34	7011	買埋	4244	100	1400
21	2026-01-08 11:05:49	7011	買建	4252	100
22	2026-01-08 11:10:41	7011	売埋	4247	100	-500
23	2026-01-08 11:13:10	7011	売建	4247	100
24	2026-01-08 12:42:00	7011	買埋	4228	100	1900
25	2026-01-08 12:42:01	7011	買建	4230	100
26	2026-01-08 12:45:08	7011	売埋	4220	100	-1000
27	2026-01-08 12:45:09	7011	売建	4221	100
28	2026-01-08 12:49:35	7011	買埋	4231	100	-1000
29	2026-01-08 12:49:36	7011	買建	4232	100
30	2026-01-08 13:03:58	7011	売埋	4243	100	1100
31	2026-01-08 14:28:13	7011	売建	4263	100
32	2026-01-08 14:41:01	7011	買埋	4267	100	-400
33	2026-01-08 15:14:24	7011	買建	4258	100
34	2026-01-08 15:24:49	7011	売埋	4265	100	700
				合計損益		-1800

リアルタイムのシミュレーションの取引明細とざっと比較したところ、今回も一致しています。

テクニカル指標の時系列トレンド

環境内で管理している、売買シグナルのソースとなるテクニカル指標と含み損益のトレンドをプロットしました。

縦の赤線は、取引明細の時間から入れたもので、売買をしたタイミングになります。

移動平均系テクニカル指標の時系列トレンドと含み損益

移動平均線 MA1 の傾き

今回から移動平均線 MA1 の傾き（絶対値）の算出方法を変更したので、MA1 の全ポイントの傾き（絶対値）の分布を確認しました。さらに、クロス・シグナル時の傾きの明細も調べる必要がありそうです。

値動きが激しく、頻繁なクロスシグナルが発生する場合のエントリ抑制は他の指標で対応することを検討します。

移動平均線 MA1 の傾き（絶対値）分布

RollingRange の評価

寄り付き直後の値動きの変動がある程度落ち着いた時期を検出できるような指標がないか Microsoft Copilot に相談したところ、いくつか提案してくれました。その中で下記の RollingRange なるものが良さげだったので評価を始めています。

今のところ RollingRange は環境内の観測値として保持しているだけで、売買判定あるいは抑制につながるようなアクションをしていません。

class RollingRange:
    def __init__(self, window_size: int):
        self.window_size = window_size
        self.prices = deque(maxlen=window_size)
        self.current_range = 0.0
        self.current_high = None
        self.current_low = None

    def clear(self):
        self.prices.clear()
        self.current_range = 0.0
        self.current_high = None
        self.current_low = None

    def update(self, price: float) -> float:
        self.prices.append(price)

        # high/low を更新
        if self.current_high is None:
            # 初回
            self.current_high = price
            self.current_low = price
        else:
            # 新規値で更新
            self.current_high = max(self.current_high, price)
            self.current_low = min(self.current_low, price)

        # deque が満杯になったとき、古い値が抜けるので high/low を再計算
        if len(self.prices) == self.window_size:
            oldest = self.prices[0]
            if oldest == self.current_high or oldest == self.current_low:
                # high/low が抜けたので再計算
                self.current_high = max(self.prices)
                self.current_low = min(self.prices)

        self.current_range = self.current_high - self.current_low
        return self.current_range

    def getValue(self) -> float:
        return self.current_range

昨年までとりあえずの指標として採用していた移動範囲 MR と RollingRange との違いを Copilot に整理してもらいました。

MR と RollingRange の違い

指　標	何を測る？	トレンド時	レンジ時	特　徴
MR	1 ステップの揺れ	小さい	大きい	micro-volatility
RollingRange	区間全体の値幅	大きい	小さい	macro-volatility（フェーズ判定向き）

本日取得したティックデータで Rooling Range を算出し、分布をプロットしました。Rooling Range が大きいところではエントリを抑制するというアプローチでうまくいくかもしれません。

Rolling Range の分布

RollingRange を日本語でどう呼ぶのが適切かを Copilot に尋ねたところ「移動値幅」を推してきました。う〜ん、不採用かな。

売買ロジックへのインプット

売買ロジックは Maskable PPO 互換のインターフェイスを持った自作のアルゴリズムを備えた疑似モデルです。

なるべくシンプルなロジックで売買判断できることを目指しているため、現在のところ、[0, 1] あるいは [-1, 0, 1] といった離散的なシグナルをインプットするようにしています。

シグナル名は短縮してしまって意味が判りにくいので、それぞれの機能をまとめました。

クロスS1

移動平均 MA1, MA2 のクロスシグナル。デッドクロス、クロス無し、ゴールデンクロスを -1, 0, 1 としたシグナル。

クロスS2

クロスS1の 1 秒遅れのシグナル。反対売買用。

クロ強

MA1 の傾き（絶対値）が THRESHOLD_SLOPE より大きい場合に発生するクロス・シグナルの強さを示すシグナル。

ロス1

含み損益が LOSSCUT_1 を下回った時に発生するシグナル。

建玉

ポジション SHORT, NONE, LONG を -1, 0, 1 としたシグナル。

売買ロジックにインプットしているシグナル

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参考サイト

私の株日記

2026-01-08

自動売買への道 (2026-01-08)