本ブログの過去記事 [1] に書いたように、正規分布に従っていないデータに対して平均値 average、標準偏差 σ の使用をやめ、ロバスト統計量と呼ばれる median（中央値）と IQR（四分位範囲）を採用しています。
今週の日経平均の終値は 53,373 円、 先週の終値に比べ 0 円となり、 週足では陽線を形成しました。
直近の移動メジアン線の値は、 9 週線 54,253 円（4 週連続）、 13 週線 53,846 円（4 週連続）、 26 週線 51,388 円、 52 週線 45,562 円、 100 週線 39,535 円、 200 週線 37,060 円 でした。
なお、小数点以下は切り捨てています。
平均と標準偏差を、median と IQR（Q1 25% と Q3 75%）に置き換えたボリンジャーバンド（勝手に robust Bollinger bands と呼んでいます）とモメンタムのチャートを示しました。
日経平均株価の対象期間のデータのヒストグラムと Q-Q プロットを示しました。
※ Yahoo Finance のデータを利用して作成しました。
日本市場は底堅い！？米国市場の主要株価指数を確認
米国市場の株価指数は、普段は毎朝、数字を確認する程度ですが、米国とイスラエルのイランへの軍事作戦が始まって 4 週間が経ったので、主要 3 指数の週足チャートを作成してみました。
驚いたことに、どの指数も 52 週移動メジアン線を割り込んでいます。つまり、過去 1 年間の中央値より現在の水準が落ち込んでいることになります。
対して、今週の日経平均株価は 26 週線（51,388 円）を下ヒゲがクロスしたものの、52 週線（45,562 円）にはまだ距離があります。底堅いと言えるのか、それとも底値はこれからなのか…。
NYダウ Dow Jones Industrial Average
ナスダック NASDAQ Composite Index
S&P 500
※ Yahoo Finance のデータを利用して作成しました。
関連サイト
- 私の株日記: 標準偏差を使う気持ち悪さ [2025-03-16]
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