楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。エントリを手動、エグジッドを自動＋手動のセミオートでのトレードを始めてみたものの、ルールを守れない自分の性格に呆れ果ててしまいました。そこで、そこそこ自動売買ができるようにして、シミュレータでバックテストを重ねて改良を進めています。
今日の日経平均株価
| 現在値 | 55,239.40 | +1,539.01 | +2.87% | 15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 53,700.39 | 03/17 | 高値 | 55,239.40 | 15:30 |
| 始値 | 54,148.84 | 09:00 | 安値 | 54,148.84 | 09:00 |
※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
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デイトレ用自作アプリ
以下は株価・取引に関連する情報の流れを示しています。
楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して Python アプリから取引をする構成を取っています。
取引アプリの概要を以下にまとめました。
- 私の株日記: 自動売買への道 (2026-03-15)
- 先週までのアプリ開発状況をまとめています。
- 私の株日記: マーケットスピードⅡ RSS
- 注文機能に関わる VBA 関数と、Python とのやりとりについてまとめています。
今日のテスト ─ Simple automation of entries
| 対象銘柄 | ソフトバンクグループ (9984) | |
|---|---|---|
| ティック | 2 秒間隔 | |
| 注文数量 | 100 株 | |
| 制 約 | ナンピン禁止 | |
| モ デ ル | MA1 - VWAP のクロス・シグナルによる単純売買 | |
| パラメータ | ||
| PERIOD_WARMUP | 150 | |
| PERIOD_MA_1 | 30 | |
| PERIOD_RSI | 150 | |
| LOSSCUT_1 | -10 | |
| N_MINUS_MAX | 300 | |
| DD_PROFIT | 50 | |
| DD_RATIO | 0.9 | |
自動エントリの開発フェーズへ進むことにしました。今日は Windows 上で稼働するアプリ (Kabuto) をティックデータ収集専用として稼働させました。バックテストは、開発機の Fedora Linux 上で実施しています。
開発ブランチのアプリ (Kabuto) では、ひとまず MA1 と VWAP のクロス・シグナルに従って自動でエントリできるようにしました。ただし、クロス・シグナル直前に返済する建玉を持っていた場合、返済後に反対売買はしません。
将来、強化学習モデルの開発を再開できるように、Maskable PPO と互換性があるインターフェイスを備えた疑似モデル（ハードコーディングしたアルゴリズム）を使用しています。
まだおバカなモデルかもしれませんが、ここからエントリのための売買アルゴリズムを開発を進めます。
また、このモデルを使って様々な売買アルゴリズムを試したいので、複数のモデルのパフォーマンスを比較できる体制を整えるまでは、日々取得したティックデータで大引け後にバックテストを行こなうか、リアルタイムでのデモ取引をできるようにして（リアルタイム環境に実装するのは面倒なので躊躇しています）、ちょこちょこ売買アルゴリズムやパラメータの調整を行う予定です。
- バックテストにおける売買回数は 6 回、最終損益は +7,900.0 円でした。
今日は、収益を最大化するようにパラメータを変更してシミュレーションを繰り返してしまいました。これは今日の値動きに通用するパラメータ・セットであって、明日も使えるパラメータ・セットではないでしょう（一応試してみるつもりですが…😅）。
完全な後出しジャンケンですが、毎日異なる値動きに対してパラメータの調節を繰り返して、どの辺りの設定が良さげかとか、あるいは具体的にアルゴリズムの改善案が出てこないかなどを探索しています。
現在、トレーリング・ストップを含み益の大きさに応じて多段にしようと思っているのですが、闇雲に多段にしても効果が上がらないと思うので、現在のパラメータを調節して、どこまで固定設定でうまく行くかを見極めます。
ただ、感情や思い込み、あるいは、根拠のない期待を持って下手くそな取引をしてしまう自分より、きっちりルールを守れるモデルの方がよっぽど信頼がおけると思います。
すぐにでも実践で試して良いのかもしれませんが、よりよいアルゴリズムに改良していくためにも、きっちりバックテストを重ねて、パラメータも最適化して、そのパフォーマンスを数値化したいと思っています。
レビュー結果
ソフトバンクグループ (9984)
対象銘柄の日足チャート
ティックデータを収集している銘柄については、日足チャートと高値安値の差分のトレンドをモニターしています。そのうち、本日のバックテスト対象銘柄の日足チャートをまとめています。
ソフトバンクグループ (9984)
※ 上の日足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation
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