楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。未だ安心して自動売買できるレベルにまで到達していませんが、経験値を上げるため、セミオードでデイトレードを始めています。
今日の日経平均株価
| 現在値 | 51,063.72 | -822.13 | -1.58% | 15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 51,885.85 | 03/30 | 高値 | 52,169.01 | 10:40 |
| 始値 | 51,382.53 | 09:00 | 安値 | 50,558.91 | 09:19 |
※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
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デイトレ用自作アプリ
以下は株価・取引に関連する情報の流れを示しています。
楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して Python アプリから取引をする構成を取っています。
今日のトレーディング
| 対象銘柄 | ソフトバンクグループ (9984) | |
|---|---|---|
| ティック | 2 秒間隔 | |
| 注文数量 | 100 株 | |
| 制 約 | ナンピン禁止 | |
| モ デ ル | MA1 - VWAP のクロス・シグナルによる単純売買 | |
| パラメータ | ||
| PERIOD_WARMUP | 150 | |
| BAND_VWAP | 7.5 | |
| PERIOD_MA_1 | 30 | |
| PERIOD_RSI | 150 | |
| PERIOD_MOM | 300 | |
| DD_PROFIT | 30 | |
| DD_RATIO | 0.7 | |
| LOSSCUT_1 | -10 | |
| N_MINUS_MAX | 300 | |
| 備 考 | 午後 1 時以降のエントリを無効化。 | |
今日も、エントリは手動の取引です。
対象の ソフトバンクグループ (9984 は 3,500 円とかなり低い株価で寄り付きました。基本的にクロス・シグナルに従ったつもりですが、エントリとロスカットが下手くそで、損失を積み上げてしまいました。
上昇トレンドに乗れた後は、最初の損失を取り返してさらに収益が出るまでの含み益が出たのですが、さっさと利確をせずにぐずぐずと後場まで持ち越してしまいました。
その上、後場のクロス・シグナルでもちょこちょこ売買して実現損益がマイナスになってしまったので、傷口を広げることを覚悟で取引を続けてしまいました。
- 信用取引に費やした約定回数は 36 回、実現損益は +300 円でした。
下手くそな取引をレビューできるように、楽天証券の口座のサイトの信用取引の注文一覧を CSV 形式でダウンロード、Python で読み込んで集計して実現損益を時系列トレンドにして視覚化しました。
今日のバックテスト
今日の分のティックデータをフルオートでバックテストした結果のみを表にまとめました。
| BAND_VWAP | DD_PROFIT | DD_RATIO | CumSum | Median | IQR | Max | Min | profit(2026-03-31) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 7.5 | 30 | 0.7 | 126,200.0 | 3,300.0 | 3,300.0 | 19,900.0 | -11,000.0 | 1,200.0 |
対象銘柄の日足チャート
ティックデータを収集している銘柄については、日足チャートと高値安値の差分のトレンドをモニターしています。そのうち、本日のバックテスト対象銘柄の日足チャートをまとめています。
ソフトバンクグループ (9984)
※ 上の日足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation
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