楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。エントリを手動、エグジッドを自動＋手動のセミオートでのトレードを始めてみたものの、ルールを守れない自分の性格に呆れ果ててしまいました。そこで、そこそこ自動売買ができるようにして、シミュレータでバックテストを重ねて改良を進めています。
今日の日経平均株価
| 現在値 | 53,603.65 | -145.97 | -0.27% | 15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 53,749.62 | 03/25 | 高値 | 54,175.80 | 09:24 |
| 始値 | 53,855.13 | 09:00 | 安値 | 53,176.77 | 14:32 |
※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
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デイトレ用自作アプリ
以下は株価・取引に関連する情報の流れを示しています。
楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して Python アプリから取引をする構成を取っています。
取引アプリの概要を以下にまとめました。
- 私の株日記: 自動売買への道 (2026-03-22)
- 先週までのアプリ開発状況をまとめています。
- 私の株日記: マーケットスピードⅡ RSS
- 注文機能に関わる VBA 関数と、Python とのやりとりについてまとめています。
今日のテスト ─ Start Backtesting
| 対象銘柄 | ソフトバンクグループ (9984) | |
|---|---|---|
| ティック | 2 秒間隔 | |
| 注文数量 | 100 株 | |
| 制 約 | ナンピン禁止 | |
| モ デ ル | MA1 - VWAP のクロス・シグナルによる単純売買 | |
| パラメータ | ||
| PERIOD_WARMUP | 150 | |
| BAND_VWAP | DOE | |
| PERIOD_MA_1 | 30 | |
| PERIOD_RSI | 150 | |
| PERIOD_MOM | 300 | |
| DD_PROFIT | DOE | |
| DD_RATIO | DOE | |
| LOSSCUT_1 | -10 | |
| N_MINUS_MAX | 300 | |
| 備 考 | 午後 1 時以降のエントリを無効化。 | |
短周期の移動平均線 MA1 と 出来高加重平均取引 VWAP のクロス・シグナルを売買するタイミングにするという基本方針でアプリ Kabuto を開発しています。
パラメータを調節するため、水準を振った DOE（実験計画）に従って、過去のティックデータでバックテストを実施しています。
- doe-003
- BAND_VWAP と DD_PROFIT, DD_RATIO の依存性調査
VWAP は変化が緩やかなので、クロス・シグナルの基準線として扱いやすいと思っています。
ただ、VWAP 線近辺まで株価 (MA1) が近づいてから急反転するケースが結構多いように感じてます。特に「クロスしそうでクロスしない」というケースが勿体ないなと思っています。
生成 AI に尋ねたところ、
VWAP はその日の「公正価格」扱いになるので、出来高が集中しやすく、指値・アルゴ注文が溜まりやすい。そのため「タッチ → 跳ね返る」、「ブレイク → 加速」という両方の動きが起きやすい。
とのことでした。以下の記事で ChatGPT の回答を紹介しています。
- 私の株日記: VWAP の憂鬱 [2026-03-19]
そうであれば「クロスしそうでクロスしない」というケースに対して、完璧でなくとも何らかの対策をしたくなります。
そこで、VWAP 線に沿って狭い幅の上下バンド線を追加して、エントリの補助線として利用することを試してみました。
- 上のバンド線はゴールデン・クロス専用、下のバンド線はデッド・クロス専用です。
- もちろん VWAP 線の機能は従来どおりです。
- つまり、建玉がなければゴールデン・クロス、デッド・クロスでそれぞれ買建、売建。建玉があればクロス・シグナルで返済。
- また、一回のクロス・シグナルで、建玉の返済と売買を続けては執行しません。
VWAP のバンド線の概念図を（苦心の末）Google Gemini に作成してもらいました。MA1 が VWAP 近くまできてクロスせずに反転してしまうケースへの対策です。実績がないのでこれだけでは浅はかで想定が甘いかもしれません。
昨日の（クロス・シグナル無しという）悔しい結果を目にして、急遽、準備していた VWAP のバンド線を実装、妥当なバンド幅の見当を付けるため一晩かけて DOE によるバックテストを実施しました［189 条件 × 35 日 ＋ 当日分］。
| パラメータ | 水 準 | 備 考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAND_VWAP | 3 | 5 | 7 | 単位は 円/株 | ||||||
| DD_PROFIT | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 単位は 円/株、含み益が設定値より大きくなったらトレーリング開始 | ||
| DD_RATIO | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 最大含み益に設定値を乗じた値より含み益が小さくなれば利確 |
本日分のテストで累積収益が最も良かった条件のレビューチャートを掲載します。
| BAND_VWAP | DD_PROFIT | DD_RATIO | CumSum | Median | IQR | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 7 | 40 | 0.7 | 100,900.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 23,600.0 | -5,600.0 |
2 月以降の累積収益のトレンドをプロットしました。色が付いている線は、累積収益トップ 5 の条件です。VWAP バンドの導入で累積収益は増えています。
2 月以降の 1 日毎の収益のトレンドをプロットしました。色が付いている線は、累積収益トップ 5 の条件です。
累積収益がトップの条件が、日毎でも常にトップになっているわけではなく、マイナスの日は概ねワーストのように見えます。また、依然としてほとんどの条件において収益が 0 になっている日があるのも気になります
対象銘柄の日足チャート
ティックデータを収集している銘柄については、日足チャートと高値安値の差分のトレンドをモニターしています。そのうち、本日のバックテスト対象銘柄の日足チャートをまとめています。
ソフトバンクグループ (9984)
※ 上の日足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation
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