楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。未だ安心して自動売買できるレベルにまで到達していませんが、経験値を上げるため、セミオードでデイトレードを始めています。
今日の日経平均株価
| 現在値 | 51,885.85 | -1,487.22 | -2.79% | 15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 53,373.07 | 03/27 | 高値 | 52,054.68 | 09:00 |
| 始値 | 52,054.68 | 09:00 | 安値 | 50,566.99 | 09:13 |
※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
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デイトレ用自作アプリ
以下は株価・取引に関連する情報の流れを示しています。
楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して Python アプリから取引をする構成を取っています。
今日のトレーディング
| 対象銘柄 | ソフトバンクグループ (9984) | |
|---|---|---|
| ティック | 2 秒間隔 | |
| 注文数量 | 100 株 | |
| 制 約 | ナンピン禁止 | |
| モ デ ル | MA1 - VWAP のクロス・シグナルによる単純売買 | |
| パラメータ | ||
| PERIOD_WARMUP | 150 | |
| BAND_VWAP | 7.5 | |
| PERIOD_MA_1 | 30 | |
| PERIOD_RSI | 150 | |
| PERIOD_MOM | 300 | |
| DD_PROFIT | 40 | |
| DD_RATIO | 0.7 | |
| LOSSCUT_1 | -10 | |
| N_MINUS_MAX | 300 | |
| 備 考 | 午後 1 時以降のエントリを無効化。 | |
先週はバックテストだけでしたが、今日から取引を再開しました。
しかし、バックテストの対象銘柄にしていた ソフトバンクグループ (9984) が、楽天証券の一般信用売建銘柄（いちにち信用）の一覧にありませんでした。😭
アプリは建玉を「いちにち信用」に固定しているので、これでは売建ができません。
今日は大きく下がることが予想されたので、取引を諦めて値動きを眺めているだけにしようかと思いましたが、下がる一方ではないはずと考え直しました。下がった後の上げ局面を狙い、買建のみの手動のエントリで取引をしてみました。
10 時ぐらいまではじっくり値動きを見ていようと思っていたのですが、できませんでした。ちょこちょこ買ってみて、結局はアプリによるロスカットの繰り返しになり、損失を積み上げてしまいました。
前引け前の買建で、含み益が少しあったので後場に持ち越しました。日経先物が上がっていたので後場の上昇を期待していましたが、期待通り ソフトバンクグループ (9984) も後場は上昇しました。
下がってもクロス・シグナルかトレーリング／ストップまで待つつもりでしたが、幸い、損益がとんとんになるところまで株価が上がってきたので、手動で返済してお終いにしてしまいました。
振り返ってみれば、もっと眺めていれば良かったと思いましたが、後の祭りです。
- 信用取引に費やした約定回数は 34 回、実現損益は -30 円でした。
今日のバックテスト
バックテストの結果は、前場の頻繁なクロス・シグナルに振り回されていました。自動売買までの道のりは遠いです。今日の分のバックテストの結果だけ表にまとめました。
| BAND_VWAP | DD_PROFIT | DD_RATIO | CumSum | Median | IQR | Max | Min | profit(2026-03-30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 7.5 | 30 | 0.7 | 125,000.0 | 3,400.0 | 3,400.0 | 19,900.0 | -11,000.0 | -9,900.0 |
対象銘柄の日足チャート
ティックデータを収集している銘柄については、日足チャートと高値安値の差分のトレンドをモニターしています。そのうち、本日のバックテスト対象銘柄の日足チャートをまとめています。
ソフトバンクグループ (9984)
※ 上の日足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation
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