楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。エントリを手動、エグジッドを自動＋手動のセミオートでのトレードを始めてみたものの、ルールを守れない自分の性格に呆れ果ててしまいました。そこで、そこそこ自動売買ができるようにして、シミュレータでバックテストを重ねて改良を進めています。
今日の日経平均株価
| 現在値 | 53,372.53 | -1,866.87 | -3.38% | 15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 55,239.40 | 03/18 | 高値 | 54,333.02 | 09:02 |
| 始値 | 54,287.80 | 09:00 | 安値 | 53,190.18 | 14:59 |
※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
【関連ニュース】
- 米PPI、2月は前月比で予想外に加速－財・サービス価格上昇を反映 - Bloomberg [2026-03-18]
- 米2月ＰＰＩ、前月比＋0.7％に加速 サービスが押し上げ | ロイター [2026-03-18]
- 破綻の英住宅金融MFS創業者に資産凍結命令－借り入れ20億ポンド以上 - Bloomberg [2026-03-19]
- 「かなり質の悪い」プライベートクレジット融資を敬遠－ピムコ - Bloomberg [2026-03-19]
- 米製造業新規受注、1月は微増 原油高でコスト上昇圧力 | ロイター [2026-03-19]
- FOMC金利維持、パウエル氏「インフレ進展なければ利下げはない」 - Bloomberg [2026-03-19]
- ＦＲＢ、2会合連続据え置き パウエル議長「中東情勢の不確実性」指摘 | ロイター [2026-03-19]
- 【欧州市況】株、債券とも下落－イラン情勢受けインフレ長期化懸念 - Bloomberg [2026-03-19]
- 米国株式市場＝急反落、ダウ768ドル安 ＦＲＢは金利据え置き | ロイター [2026-03-19]
- 【米国市況】株･国債が下落、原油高騰が重し－円は1ドル160円に接近 - Bloomberg [2026-03-19]
- 米マイクロン、設備投資の大幅増額見込む－メモリー需要への対応で - Bloomberg [2026-03-19]
- JX金属株上場1年で4倍、時価総額は元親会社に比肩－事業分離後押しも - Bloomberg [2026-03-19]
- 米、中東への米軍追加派遣を検討 イラン戦争新たな局面に＝関係筋 | ロイター [2026-03-19]
- 米マイクロン、ＡＩ向け需要急増で売上高見通しが市場予想上回る | ロイター [2026-03-19]
- 片山財務相、いかなる時にも万全の対応「しっかり構える」－為替 - Bloomberg [2026-03-19]
- 米国、中東への数千人の追加部隊派遣を検討－ロイター - Bloomberg [2026-03-19]
- カタール、イランのＬＮＧ施設攻撃で「甚大な被害」 ＵＡＥはガス施設閉鎖 | ロイター [2026-03-19]
- 日銀が政策金利を0.75%に据え置き、中東情勢注視も利上げ路線を継続 - Bloomberg [2026-03-19]
- 松井証券が外部資本受け入れで協議､複数の大手金融機関と―関係者 - Bloomberg [2026-03-19]
- 経済・物価見通し実現なら引き続き政策金利引き上げ、緩和度合いを調整＝植田日銀総裁 | ロイター [2026-03-19]
- 日銀総裁、中東情勢の影響含め経済・物価情勢確認し適切に政策判断 - Bloomberg [2026-03-19]
- 【日本株週間展望】上昇、日米会談材料に個別物色－中東情勢は警戒 - Bloomberg [2026-03-19]
- ソニーＦＧ、発行済み株式の5.3％の自社株を消却へ | ロイター [2026-03-19]
- 東京株式市場・大引け＝大幅反落、一時2000円超安 ＦＯＭＣ後の米株安やポジション調整で | ロイター [2026-03-19]
- 欧州天然ガスが35%急騰－イランの攻撃で世界最大LNGプラントに被害 - Bloomberg [2026-03-19]
- マツダ、管理システムに不正アクセスの痕跡 個人情報流出の可能性 | ロイター [2026-03-19]
デイトレ用自作アプリ
以下は株価・取引に関連する情報の流れを示しています。
楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して Python アプリから取引をする構成を取っています。
取引アプリの概要を以下にまとめました。
- 私の株日記: 自動売買への道 (2026-03-15)
- 先週までのアプリ開発状況をまとめています。
- 私の株日記: マーケットスピードⅡ RSS
- 注文機能に関わる VBA 関数と、Python とのやりとりについてまとめています。
今日のテスト ─ Simple automation of entries
| 対象銘柄 | ソフトバンクグループ (9984) | |
|---|---|---|
| ティック | 2 秒間隔 | |
| 注文数量 | 100 株 | |
| 制 約 | ナンピン禁止 | |
| モ デ ル | MA1 - VWAP のクロス・シグナルによる単純売買 | |
| パラメータ | ||
| PERIOD_WARMUP | 150 | |
| PERIOD_MA_1 | 30 | |
| PERIOD_RSI | 150 | |
| LOSSCUT_1 | -10 | |
| N_MINUS_MAX | 300 | |
| DD_PROFIT | 50 | |
| DD_RATIO | 0.9 | |
取引用アプリの Kabuto をデバッグモードで起動して、取得したティックデータを読み込んでシミュレータを動かすと 20 倍速（100msec のタイマー）で動くのですが、最後までシミュレーションが終わるまで 20 分程度かかります。
単一条件でシミュレータを動かすだけであれば待つことができますが、あれこれパラメータを試すには時間がかかりすぎます。
そこで、今日は GUI 環境ではなくコマンドラインでシミュレーション専用に動かせるアプリ (Kayaba) を作っていました。
大引けまでになんとか最低限の動作ができるまでに仕上げたので、昨日と同じパラメータで今日のティックデータのバックテストを実施しました。昨日のパラメータはちょっと極端な設定だと思っていましたが、それでも収益がプラスになったのには少しびっくりです。
- バックテストにおける売買回数は 12 回、最終損益は +4,300 円でした。
明日からの 3 連休で、ヒストリカルデータを使ってバックテストに取り組みます。
レビュー結果
ソフトバンクグループ (9984)
対象銘柄の日足チャート
ティックデータを収集している銘柄については、日足チャートと高値安値の差分のトレンドをモニターしています。そのうち、本日のバックテスト対象銘柄の日足チャートをまとめています。
ソフトバンクグループ (9984)
※ 上の日足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation
0 件のコメント:
コメントを投稿