今日のバックテスト (2026-03-28)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。エントリを手動、エグジッドを自動＋手動のセミオートでのトレードを始めてみたものの、ルールを守れない自分の性格に呆れ果ててしまいました。そこで、そこそこ自動売買ができるようにして、シミュレータでバックテストを重ねて改良を進めています。

今日のテスト ─ Start Backtesting

ターゲット銘柄と評価条件 (doe-004)

対象銘柄	ソフトバンクグループ (9984)
ティック	2 秒間隔
注文数量	100 株
制　　約	ナンピン禁止
モ　デ　ル	MA1 - VWAP のクロス・シグナルによる単純売買
パラメータ
	PERIOD_WARMUP	150
	BAND_VWAP	DOE
	PERIOD_MA_1	30
	PERIOD_RSI	150
	PERIOD_MOM	300
	DD_PROFIT	DOE
	DD_RATIO	DOE
	LOSSCUT_1	-10
	N_MINUS_MAX	300
備　　考	午後 1 時以降のエントリを無効化。

昨日の分析結果から見つけた VWAP バンドに関連するバグを修正して、昨晩バックテストをやり直しました。今日はその再分析です。

doe-004

BAND_VWAP と DD_PROFIT, DD_RATIO の依存性調査

昨日見つけたバグ修正後のバックテストのため、実験計画は doe-003 と同じ

実験計画 (doe-004)

パラメータ	水 　準									備　　考
BAND_VWAP	3	5	7							単位は 円/株
DD_PROFIT	10	20	30	40	50	60	70			単位は 円/株、含み益が設定値より大きくなったらトレーリング開始
DD_RATIO	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	（最大含み益ー含み益）÷ 最大含み益 が設定値より大きくなれば利確

本日 (2/27) 分で、累積収益が最も良かった条件のチャートを掲載します。

累積収益における本日のベスト条件（パフォーマンスは過去のティックデータの通算）

	BAND_VWAP	DD_PROFIT	DD_RATIO	CumSum	Median	IQR	Max	Min
150	7	30	0.7	139,500.0	3,700.0	3,700.0	19,900.0	-11,900.0

ベスト条件のレビュー結果: ソフトバンクグループ (9984)

累積収益トレンド

2 月以降の累積収益のトレンドをプロットしました。色が付いている線は、累積収益トップ 5 の条件です。VWAP バンドの導入で累積収益は増えています。

2/2 以降の累積収益トレンド: ソフトバンクグループ (9984)

日毎の収益トレンド

2 月以降の 1 日毎の収益のトレンドをプロットしました。色が付いている線は、累積収益トップ 5 の条件です。

2/2 以降の日毎収益トレンド: ソフトバンクグループ (9984)

累積収益がトップの条件でも、日々の収益でマイナスになるときは他と同様にマイナスになっています。ひとつひとつ原因を調べて対策をする必要があります。

データ分布

過去データ、全条件における日毎の収益の分布を確認しました。正規性の検定をしてもいいのですが、ここでは単に分布形状から、正規分布に従っていないとみなして分析を進めます。

過去データ、全条件における日毎の収益の分布: ソフトバンクグループ (9984)

パラメータ依存性

日々の収益を実験条件毎に整理して、各実験パラメータ毎に依存性をざっくりを調べました。

BAND_VWAP

VWAP バンド (BAND_VWAP) が大きくなれば、収益が増える傾向にあります。もう少し上の水準も確認した方が良いかもしれません。

BAND_VWAP 依存性: ソフトバンクグループ (9984)

DD_PROFIT

DD_PROFIT が大きくなると収益が増える傾向にあります、

DD_PROFIT 依存性: ソフトバンクグループ (9984)

DD_RATIO

DD_RATIO の水準間で明確な傾向があるかは微妙ですが、外れ値の部分に良さげな条件があるとするなら、0.1 - 0.3 は実験水準から外してもいいのかもしれません。今後、計算コストと相談しながら検討します。

DD_RATIO 依存性: ソフトバンクグループ (9984)

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参考サイト

1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
2. マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
3. 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
4. PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
5. Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
6. Book - xlwings Documentation