楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。エントリを手動、エグジッドを自動＋手動のセミオートでのトレードを始めてみたものの、ルールを守れない自分の性格に呆れ果ててしまいました。そこで、そこそこ自動売買ができるようにして、シミュレータでバックテストを重ねて改良を進めています。
今日の日経平均株価
| 現在値 | 53,749.62 | +1,497.34 | +2.87% | 15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 52,252.28 | 03/24 | 高値 | 54,022.88 | 09:39 |
| 始値 | 53,015.80 | 09:00 | 安値 | 53,015.80 | 09:00 |
※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
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デイトレ用自作アプリ
以下は株価・取引に関連する情報の流れを示しています。
楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して Python アプリから取引をする構成を取っています。
取引アプリの概要を以下にまとめました。
- 私の株日記: 自動売買への道 (2026-03-22)
- 先週までのアプリ開発状況をまとめています。
- 私の株日記: マーケットスピードⅡ RSS
- 注文機能に関わる VBA 関数と、Python とのやりとりについてまとめています。
今日のテスト ─ Start Backtesting
| 対象銘柄 | ソフトバンクグループ (9984) | |
|---|---|---|
| ティック | 2 秒間隔 | |
| 注文数量 | 100 株 | |
| 制 約 | ナンピン禁止 | |
| モ デ ル | MA1 - VWAP のクロス・シグナルによる単純売買 | |
| パラメータ | ||
| PERIOD_WARMUP | 150 | |
| BAND_VWAP | 3 | |
| PERIOD_MA_1 | 30 | |
| PERIOD_RSI | 150 | |
| PERIOD_MOM | 300 | |
| DD_PROFIT | DOE | |
| DD_RATIO | DOE | |
| LOSSCUT_1 | -10 | |
| N_MINUS_MAX | 300 | |
| 備 考 | 午後 1 時以降のエントリを無効化。 | |
短周期の移動平均線 MA1 と 出来高加重平均取引 VWAP のクロス・シグナルを売買するタイミングにするという基本方針でアプリ Kabuto を開発しています。
パラメータを調節するため、過去のティックデータでパラメータの条件を振ったバックテストを実施しています。
- doe-002
- DD_PROFIT と DD_RATIO の依存性調査
- 実験計画は doe-001 と同じ
- ただし、午後 1 時以降はエントリを無効にした。
昨日まとめた DOE-001 の結果から気づいた点のひとつ、
- 特に後場で VWAP の周りで揉み合いになる場面で無駄な損失を重ねる。
について。
確かに（後場によくある）VWAP 近くで株価が揉み合い局面では、頻繁なクロス・シグナルで損失を積み上げてしまいます。
とりあえず、午後 1 時以降はエントリを無効にするようにシステムに変更を加えました。実験条件 (DOE) は同じですが、エントリ時間の制約を加えたので DOE-002 と番号を更新しました。
今日の分については、ウォームアップ後にクロス・シグナルが発生しなかったので、全然エントリができなかったという残念な結果になってしまいました。MA1 - VMAP のクロスシグナルを売買基準にするやりかたでは、このようなケースが時々発生します。
アプリでは手動でエントリもエグジッドもできるので、本番でこのような状況になってしまったら手動で操作すれば良いのですが、自動エントリでも改善の余地はあると考えています。
2 月以降の累積収益のトレンドをプロットしました。色が付いている線は、累積収益トップ 5 の条件です。
2 月以降の 1 日毎の収益のトレンドをプロットしました。色が付いている線は、累積収益トップ 5 の条件です。
DOE 条件のベストの結果だけを示しました。
| DD_PROFIT | DD_RATIO | CumSum | Median | IQR | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 50 | 0.8 | 50,100.0 | -400.0 | -400.0 | 18,700.0 | -9,800.0 |
午後 1 時以降のエントリを無効にしたことで、ちょっとだけ累積収益が上がりましたが、日毎収益のトレンドでは、ほとんどの条件で収益がマイナスになってしまっている日がポツポツとあります。このような日の値動きの特徴をじっくり調べる必要があります。
対象銘柄の日足チャート
ティックデータを収集している銘柄については、日足チャートと高値安値の差分のトレンドをモニターしています。そのうち、本日のバックテスト対象銘柄の日足チャートをまとめています。
ソフトバンクグループ (9984)
※ 上の日足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation
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