私の株日記: 今日のバックテスト (2026-03-27)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。エントリを手動、エグジッドを自動＋手動のセミオートでのトレードを始めてみたものの、ルールを守れない自分の性格に呆れ果ててしまいました。そこで、そこそこ自動売買ができるようにして、シミュレータでバックテストを重ねて改良を進めています。

今日の日経平均株価

現在値	53,373.07		-230.58	-0.43%	15:45
前日終値	53,603.65	03/26	高値	53,714.90	14:17
始値	53,239.59	09:00	安値	52,516.92	09:50

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

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デイトレ用自作アプリ

以下は株価・取引に関連する情報の流れを示しています。

株価データ・取引の流れ（Windows 11）

楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して Python アプリから取引をする構成を取っています。

取引アプリの概要を以下にまとめました。

私の株日記: 自動売買への道 (2026-03-22)

先週までのアプリ開発状況をまとめています。

私の株日記: マーケットスピードⅡ RSS

注文機能に関わる VBA 関数と、Python とのやりとりについてまとめています。

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今日のテスト ─ Start Backtesting

ターゲット銘柄と評価条件 (doe-003)
パラメータ
対象銘柄	ソフトバンクグループ (9984)
ティック	2 秒間隔
注文数量	100 株
制　　約	ナンピン禁止
モ　デ　ル	MA1 - VWAP のクロス・シグナルによる単純売買
	PERIOD_WARMUP	150
	BAND_VWAP	DOE
	PERIOD_MA_1	30
	PERIOD_RSI	150
	PERIOD_MOM	300
	DD_PROFIT	DOE
	DD_RATIO	DOE
	LOSSCUT_1	-10
	N_MINUS_MAX	300
備　　考	午後 1 時以降のエントリを無効化。

短周期の移動平均線 MA1 と出来高加重平均取引 VWAP のクロス・シグナルを売買するタイミングにするという基本方針でアプリ Kabuto を開発しています。

パラメータを調節するため、水準を振った DOE（実験計画）に従って、過去のティックデータでバックテストを実施しています。

doe-003: BAND_VWAP と DD_PROFIT, DD_RATIO の依存性調査

VWAP バンドを実装したので、ひきつづき本日分のバックテストを追加してまとめています。

VWAP バンドについて、あれこれ考えてみると、想定が足りなかったと思うところがありますが、すぐに変更をせずに、まずはバックテストの結果を詳しく分析してから次の改善に繋げていこうと思います。

実験計画 (doe-003)
パラメータ	水　準									備　　考
BAND_VWAP	3	5	7							単位は円/株
DD_PROFIT	10	20	30	40	50	60	70			単位は円/株、含み益が設定値より大きくなったらトレーリング開始
DD_RATIO	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	最大含み益に設定値を乗じた値より含み益が小さくなれば利確