今日の日経平均株価
今日の日経平均株価は、前営業日比 680.79 円安の 40,118.81 円と下落して始まり、9:03 に 39,850.52 の安値を付けました。その後は下げ渋り、前場は 40.134.97 円で取引を終えました。
後場は 40,133.75 円で取引が始まり、40,250 円前後を小動きで推移して 15:16 に 40.332.25 円の高値を付けました。
大引けは前営業日比 508.90 円安の 40,290.70 円で取引を終えました。
上の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータで作成しました。
デイトレ用自作アプリ
Python で作っている自作のデイトレアプリで、ゆくゆくは自動売買に挑戦するために取り組んでいます。しかし自動売買実現までの道のりは長いので、まずはセミオート操作でシミュレーション売買ができるようにしています。
以下は株価に関連する情報の流れを示しています。
株価データの流れ（Windows 11）
楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード２ RSS を介して取引をする構成を取っています。
今日のデイトレは…
マーケットスピード２ RSS から読み込んだ株価で、フルオートのシミュレーションを実施しています。なお、15:24:50 の時点で建玉を持っていれば強制返済するようにしています。
本シミュレータは、主に下記の特徴（概略）があります。
- 1 秒間隔で取得した株価を使用
- データに対して（Ｂスプライン系の）スムージング処理を適用
- リアルタイム用 Parabolic SAR をスムージングしたデータに適用
- トレンド反転時に建玉を持っていれば返済
- 厳密なドテン売買ではなく、エントリ条件有り
- 大きな価格変動の対して追従する仕組みを追加
- 100 株を実価格で売買シミュレーション
リアルタイムデータ用 Parabolic SAR に使用した本日の AF パラメータは下記の通りです。
AF(init) = 0.000005 AF(step) = 0.000005 AF(max) = 0.005
日足などの Parabolic SAR に使用する値に比べるとかなり小さい値になっています。
ターゲット銘柄の今日の株価トレンド (Windows 11)
今日の取引結果（シミュレーション）です。
ターゲット銘柄のシミュレーション結果
| 注文番号 | 注文日時 | 銘柄コード | 売買 | 約定単価 | 約定数量 | 損益 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-04 09:06:24 | 8306 | 買建 | 2033.5 | 100 | ||
| 2 | 2025-08-04 09:08:02 | 7011 | 買建 | 3495.0 | 100 | ||
| 3 | 2025-08-04 09:10:16 | 7203 | 買建 | 2668.0 | 100 | ||
| 4 | 2025-08-04 09:16:04 | 7203 | 売埋 | 2666.0 | 100 | -200.0 | |
| 5 | 2025-08-04 09:16:15 | 7203 | 売建 | 2667.5 | 100 | ||
| 6 | 2025-08-04 09:17:42 | 7203 | 買埋 | 2672.0 | 100 | -450.0 | |
| 7 | 2025-08-04 09:18:52 | 8306 | 売埋 | 2032.5 | 100 | -100.0 | |
| 8 | 2025-08-04 09:19:03 | 8306 | 売建 | 2031.5 | 100 | ||
| 9 | 2025-08-04 09:19:30 | 7011 | 売埋 | 3536.0 | 100 | 4100.0 | |
| 10 | 2025-08-04 09:19:41 | 7011 | 売建 | 3532.0 | 100 | ||
| 11 | 2025-08-04 09:36:07 | 7203 | 売建 | 2663.0 | 100 | ||
| 12 | 2025-08-04 09:39:04 | 7011 | 買埋 | 3526.0 | 100 | 600.0 | |
| 13 | 2025-08-04 09:39:16 | 7011 | 買建 | 3528.0 | 100 | ||
| 14 | 2025-08-04 09:45:17 | 7011 | 売埋 | 3522.0 | 100 | -600.0 | |
| 15 | 2025-08-04 09:45:28 | 7011 | 売建 | 3522.0 | 100 | ||
| 16 | 2025-08-04 09:50:10 | 8306 | 買埋 | 2030.5 | 100 | 100.0 | |
| 17 | 2025-08-04 09:50:22 | 8306 | 買建 | 2030.5 | 100 | ||
| 18 | 2025-08-04 09:53:24 | 7203 | 買埋 | 2663.0 | 100 | 0.0 | |
| 19 | 2025-08-04 09:54:58 | 7203 | 買建 | 2663.5 | 100 | ||
| 20 | 2025-08-04 10:01:46 | 7011 | 買埋 | 3512.0 | 100 | 1000.0 | |
| 21 | 2025-08-04 10:01:57 | 7011 | 買建 | 3511.0 | 100 | ||
| 22 | 2025-08-04 10:04:58 | 8306 | 売埋 | 2024.0 | 100 | -650.0 | |
| 23 | 2025-08-04 10:05:09 | 8306 | 売建 | 2023.5 | 100 | ||
| 24 | 2025-08-04 10:09:51 | 7011 | 売埋 | 3497.0 | 100 | -1400.0 | |
| 25 | 2025-08-04 10:10:02 | 7011 | 売建 | 3498.0 | 100 | ||
| 26 | 2025-08-04 10:11:59 | 7011 | 買埋 | 3507.0 | 100 | -900.0 | |
| 27 | 2025-08-04 10:12:10 | 7011 | 買建 | 3508.0 | 100 | ||
| 28 | 2025-08-04 10:16:14 | 7011 | 売埋 | 3496.0 | 100 | -1200.0 | |
| 29 | 2025-08-04 10:16:25 | 7011 | 売建 | 3498.0 | 100 | ||
| 30 | 2025-08-04 10:20:17 | 7011 | 買埋 | 3507.0 | 100 | -900.0 | |
| 31 | 2025-08-04 10:20:28 | 7011 | 買建 | 3507.0 | 100 | ||
| 32 | 2025-08-04 10:33:49 | 8306 | 買埋 | 2026.0 | 100 | -250.0 | |
| 33 | 2025-08-04 10:34:15 | 8306 | 買建 | 2026.5 | 100 | ||
| 34 | 2025-08-04 10:41:16 | 7203 | 売埋 | 2669.5 | 100 | 600.0 | |
| 35 | 2025-08-04 10:45:37 | 7203 | 買建 | 2675.0 | 100 | ||
| 36 | 2025-08-04 10:56:35 | 7011 | 売埋 | 3535.0 | 100 | 2800.0 | |
| 37 | 2025-08-04 10:56:46 | 7011 | 売建 | 3533.0 | 100 | ||
| 38 | 2025-08-04 10:57:01 | 8306 | 売埋 | 2025.5 | 100 | -100.0 | |
| 39 | 2025-08-04 10:57:21 | 8306 | 売建 | 2025.5 | 100 | ||
| 40 | 2025-08-04 11:00:48 | 7203 | 売埋 | 2669.0 | 100 | -600.0 | |
| 41 | 2025-08-04 11:00:59 | 7203 | 売建 | 2669.5 | 100 | ||
| 42 | 2025-08-04 11:09:52 | 7011 | 買埋 | 3528.0 | 100 | 500.0 | |
| 43 | 2025-08-04 11:10:04 | 7011 | 買建 | 3527.0 | 100 | ||
| 44 | 2025-08-04 11:11:33 | 8306 | 買埋 | 2026.5 | 100 | -100.0 | |
| 45 | 2025-08-04 11:11:44 | 8306 | 買建 | 2026.5 | 100 | ||
| 46 | 2025-08-04 11:14:10 | 7203 | 買埋 | 2675.0 | 100 | -550.0 | |
| 47 | 2025-08-04 11:14:21 | 7203 | 買建 | 2675.0 | 100 | ||
| 48 | 2025-08-04 11:24:29 | 7011 | 売埋 | 3529.0 | 100 | 200.0 | |
| 49 | 2025-08-04 11:24:40 | 7011 | 売建 | 3529.0 | 100 | ||
| 50 | 2025-08-04 12:30:41 | 7011 | 買埋 | 3538.0 | 100 | -900.0 | |
| 51 | 2025-08-04 12:30:41 | 7203 | 売埋 | 2676.5 | 100 | 150.0 | |
| 52 | 2025-08-04 12:30:52 | 7011 | 買建 | 3539.0 | 100 | ||
| 53 | 2025-08-04 12:33:37 | 7011 | 売埋 | 3532.0 | 100 | -700.0 | |
| 54 | 2025-08-04 12:36:04 | 7011 | 売建 | 3529.0 | 100 | ||
| 55 | 2025-08-04 12:38:00 | 8306 | 売埋 | 2039.0 | 100 | 1250.0 | |
| 56 | 2025-08-04 12:38:11 | 8306 | 売建 | 2039.0 | 100 | ||
| 57 | 2025-08-04 12:38:41 | 7011 | 買埋 | 3534.0 | 100 | -500.0 | |
| 58 | 2025-08-04 12:38:52 | 7011 | 買建 | 3535.0 | 100 | ||
| 59 | 2025-08-04 12:46:45 | 7203 | 買建 | 2681.5 | 100 | ||
| 60 | 2025-08-04 12:46:55 | 8306 | 買埋 | 2043.5 | 100 | -450.0 | |
| 61 | 2025-08-04 12:47:06 | 8306 | 買建 | 2043.5 | 100 | ||
| 62 | 2025-08-04 13:01:56 | 7011 | 売埋 | 3545.0 | 100 | 1000.0 | |
| 63 | 2025-08-04 13:02:07 | 7011 | 売建 | 3544.0 | 100 | ||
| 64 | 2025-08-04 13:09:57 | 7203 | 売埋 | 2679.5 | 100 | -200.0 | |
| 65 | 2025-08-04 13:10:08 | 7203 | 売建 | 2679.5 | 100 | ||
| 66 | 2025-08-04 13:14:27 | 8306 | 売埋 | 2042.5 | 100 | -100.0 | |
| 67 | 2025-08-04 13:14:38 | 8306 | 売建 | 2042.0 | 100 | ||
| 68 | 2025-08-04 13:24:19 | 7011 | 買埋 | 3540.0 | 100 | 400.0 | |
| 69 | 2025-08-04 13:24:30 | 7011 | 買建 | 3540.0 | 100 | ||
| 70 | 2025-08-04 13:37:14 | 7011 | 売埋 | 3536.0 | 100 | -400.0 | |
| 71 | 2025-08-04 13:37:25 | 7011 | 売建 | 3536.0 | 100 | ||
| 72 | 2025-08-04 13:39:39 | 8306 | 買埋 | 2043.5 | 100 | -150.0 | |
| 73 | 2025-08-04 13:39:52 | 8306 | 買建 | 2043.5 | 100 | ||
| 74 | 2025-08-04 13:45:59 | 7203 | 買埋 | 2670.5 | 100 | 900.0 | |
| 75 | 2025-08-04 13:49:25 | 7203 | 売建 | 2667.5 | 100 | ||
| 76 | 2025-08-04 14:01:19 | 7203 | 買埋 | 2670.0 | 100 | -250.0 | |
| 77 | 2025-08-04 14:01:32 | 7203 | 買建 | 2670.5 | 100 | ||
| 78 | 2025-08-04 14:03:15 | 7011 | 買埋 | 3535.0 | 100 | 100.0 | |
| 79 | 2025-08-04 14:04:45 | 7011 | 買建 | 3540.0 | 100 | ||
| 80 | 2025-08-04 14:06:08 | 8306 | 売埋 | 2042.0 | 100 | -150.0 | |
| 81 | 2025-08-04 14:06:19 | 8306 | 売建 | 2042.0 | 100 | ||
| 82 | 2025-08-04 14:09:23 | 7203 | 売埋 | 2667.5 | 100 | -300.0 | |
| 83 | 2025-08-04 14:09:34 | 7203 | 売建 | 2667.0 | 100 | ||
| 84 | 2025-08-04 14:19:21 | 7011 | 売埋 | 3536.0 | 100 | -400.0 | |
| 85 | 2025-08-04 14:19:32 | 7011 | 売建 | 3536.0 | 100 | ||
| 86 | 2025-08-04 14:30:26 | 7011 | 買埋 | 3545.0 | 100 | -900.0 | |
| 87 | 2025-08-04 14:30:37 | 7011 | 買建 | 3544.0 | 100 | ||
| 88 | 2025-08-04 14:31:28 | 7203 | 買埋 | 2672.0 | 100 | -500.0 | |
| 89 | 2025-08-04 14:31:39 | 7203 | 買建 | 2672.0 | 100 | ||
| 90 | 2025-08-04 14:43:08 | 8306 | 買埋 | 2043.5 | 100 | -150.0 | |
| 91 | 2025-08-04 14:45:53 | 8306 | 買建 | 2044.0 | 100 | ||
| 92 | 2025-08-04 14:47:15 | 8306 | 売埋 | 2041.5 | 100 | -250.0 | |
| 93 | 2025-08-04 14:47:32 | 8306 | 売建 | 2041.5 | 100 | ||
| 94 | 2025-08-04 14:55:28 | 7011 | 売埋 | 3543.0 | 100 | -100.0 | |
| 95 | 2025-08-04 14:55:39 | 7011 | 売建 | 3543.0 | 100 | ||
| 96 | 2025-08-04 15:03:49 | 7011 | 買埋 | 3546.0 | 100 | -300.0 | |
| 97 | 2025-08-04 15:04:00 | 7011 | 買建 | 3548.0 | 100 | ||
| 98 | 2025-08-04 15:04:20 | 8306 | 買埋 | 2041.5 | 100 | 0.0 | |
| 99 | 2025-08-04 15:04:31 | 8306 | 買建 | 2041.5 | 100 | ||
| 100 | 2025-08-04 15:20:14 | 8306 | 売埋 | 2041.0 | 100 | -50.0 | |
| 101 | 2025-08-04 15:21:29 | 8306 | 売建 | 2040.5 | 100 | ||
| 102 | 2025-08-04 15:23:46 | 7203 | 売埋 | 2681.5 | 100 | 950.0 | |
| 103 | 2025-08-04 15:24:00 | 7203 | 売建 | 2681.5 | 100 | ||
| 104 | 2025-08-04 15:24:50 | 7011 | 売埋 | 3546.0 | 100 | -200.0 | |
| 105 | 2025-08-04 15:24:50 | 8306 | 買埋 | 2041.0 | 100 | -50.0 | |
| 106 | 2025-08-04 15:24:50 | 7203 | 買埋 | 2682.0 | 100 | -50.0 | |
| 合計損益 | -400.0 | ||||||
今日のシミュレーションの収益は -400 円でした。
週末に、今週の戦略としてもっと攻めたトレンドフォローをするアルゴリズムを検討しました。いろいろ検討しましたが、ひとまずスムージングしたデータ点と PSAR トレンド点との差異が一定間隔以上離れれば、その間隔を維持するように PSAR のトレンド点を更新する、というやり方を復活採用しました。以前、攻めたトレンドフォローと呼んでいたアルゴリズムです。
値動きが大きい場面では有効な方法ですが、値動きが小さいもみ合いの場面ではこのアルゴリズムが有効にならないので、依然として、いわゆる「ダマシ」による損失は発生してしまいます。
今日の 7011 の損益の変化を見ていて、値動きが小さくなったら Parabolic SAR による取引を止めるようなアルゴリズムを導入すべきだとかなり真剣に思うようになりました。
課 題
現在、課題と考えていることを下記にまとめました［随時更新〗。
- マーケットスピード２ RSS による売買
- Excel VBA, Python 側で実際の売買を試す。
- 売買のためのサンプルワーク
- Parabolic SAR との相性が良い銘柄選び
- 20 銘柄程度のリアルタイムデータを収集して売買シミュレーション評価
- Parabolic SAR のアルゴリズム改良
- リアルタイムデータにスムージング処理をして Parabolic SAR を適用
- 無駄な損失を減らすアイデア ① ✓
- データ点の移動速度（あるいは加速度）相当を算出して、モメンタムのように利用することを検討する。
- 利確・損切ロジックの検討
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- PyQtGraph - Scientific Graphics and GUI Library for Python
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation
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