私の株日記: デイトレ再始動への道 (2024-10-04)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

昨日と同じように、Yahoo Finance の 1 分足のデータを入手して、その終値と Parabolic SAR (PSAR) をプロットしました。

今回も PSAR のトレンドシグナルをばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしました。

PSAR のパラメータ・チューニングはしていません。
シミュレーションでは、売買単位は 100 株、シグナルに従って売買（買建あるいは売建）を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
なお、前場から後場へ売買を持ち越すことはせずに、前場、後場の最後で強制決済をしています。また、このシミュレーションでは、終値を指値として取引が成立することを前提にしています。

取引シミュレーションの結果を示しました。

前場
2024-10-04 09:02:00+09:00 25465.0 売
2024-10-04 09:27:00+09:00 25390.0 買 7500.0
2024-10-04 09:28:00+09:00 25395.0 買
2024-10-04 09:37:00+09:00 25365.0 売 -3000.0
2024-10-04 09:38:00+09:00 25380.0 売
2024-10-04 09:46:00+09:00 25415.0 買 -3500.0
2024-10-04 09:47:00+09:00 25415.0 買
2024-10-04 09:56:00+09:00 25330.0 売 -8500.0
2024-10-04 09:57:00+09:00 25335.0 売
2024-10-04 10:07:00+09:00 25290.0 買 4500.0
2024-10-04 10:08:00+09:00 25305.0 買
2024-10-04 10:17:00+09:00 25270.0 売 -3500.0
2024-10-04 10:18:00+09:00 25300.0 売
2024-10-04 10:22:00+09:00 25340.0 買 -4000.0
2024-10-04 10:23:00+09:00 25360.0 買
2024-10-04 10:34:00+09:00 25325.0 売 -3500.0
2024-10-04 10:35:00+09:00 25335.0 売
2024-10-04 10:47:00+09:00 25370.0 買 -3500.0
2024-10-04 10:48:00+09:00 25390.0 買
2024-10-04 10:55:00+09:00 25340.0 売 -5000.0
2024-10-04 10:56:00+09:00 25345.0 売
2024-10-04 11:09:00+09:00 25370.0 買 -2500.0
2024-10-04 11:10:00+09:00 25380.0 買
2024-10-04 11:30:00+09:00 25405.0 売 2500.0 （強制決済）
収益 -22500.0

後場
2024-10-04 12:32:00+09:00 25430.0 買
2024-10-04 12:42:00+09:00 25360.0 売 -7000.0
2024-10-04 12:43:00+09:00 25365.0 売
2024-10-04 13:11:00+09:00 25360.0 買 500.0
2024-10-04 13:12:00+09:00 25355.0 買
2024-10-04 13:21:00+09:00 25325.0 売 -3000.0
2024-10-04 13:22:00+09:00 25325.0 売
2024-10-04 13:34:00+09:00 25350.0 買 -2500.0
2024-10-04 13:35:00+09:00 25355.0 買
2024-10-04 13:45:00+09:00 25335.0 売 -2000.0
2024-10-04 13:46:00+09:00 25315.0 売
2024-10-04 13:58:00+09:00 25315.0 買 0.0
2024-10-04 13:59:00+09:00 25335.0 買
2024-10-04 14:12:00+09:00 25335.0 売 0.0
2024-10-04 14:13:00+09:00 25335.0 売
2024-10-04 14:46:00+09:00 25230.0 買 10500.0
2024-10-04 14:47:00+09:00 25225.0 買
2024-10-04 14:51:00+09:00 25205.0 売 -2000.0
2024-10-04 14:52:00+09:00 25215.0 売
2024-10-04 14:54:00+09:00 25240.0 買 -2500.0
2024-10-04 14:55:00+09:00 25240.0 買
2024-10-04 14:59:00+09:00 25285.0 売 4500.0 （強制決済）
収益 -3500.0

---
総収益 -26000.0

今日は 26,000 円の損失になってしまいました。

PSAR のパラメータ・チューニング

本ブログでは、計算プログラムの内容に立ち入りませんが、PSAR の算出は、参考サイト [1] で紹介されている PSAR クラスをほぼそのまま使用しています。

この PSAR の計算には 3 つのパラメータがあり、初期値は次のようになっています。

init_af = 0.02
max_af = 0.2
af_step = 0.02

この 3 つのパラメータの値を適当に変えて、結果に違いがでるかどうかを確認してみたところ、同じやり方の取引で収益に差が出ました。

以下に、収益が 10,000 を越えたものを列挙しました。

AF (init=0.0010, max=0.1000, step=0.0010), 収益 11000
AF (init=0.0010, max=0.1500, step=0.0010), 収益 11000
AF (init=0.0010, max=0.2000, step=0.0010), 収益 11000
AF (init=0.0010, max=0.2500, step=0.0010), 収益 11000
AF (init=0.0010, max=0.3000, step=0.0010), 収益 11000
AF (init=0.0010, max=0.3500, step=0.0010), 収益 11000
AF (init=0.0100, max=0.1500, step=0.0500), 収益 15000
AF (init=0.0100, max=0.2000, step=0.0500), 収益 13500
AF (init=0.0200, max=0.1500, step=0.0500), 収益 25500
AF (init=0.0200, max=0.2000, stap=0.0500), 収益 11000

上記でベストなパラメータ条件（収益が 25,500 円）での取引シミュレーションの結果を下記に示しました。

前場
2024-10-04 09:02:00+09:00 25465.0 売
2024-10-04 09:21:00+09:00 25380.0 買 8500.0
2024-10-04 09:22:00+09:00 25375.0 買
2024-10-04 09:34:00+09:00 25405.0 売 3000.0
2024-10-04 09:35:00+09:00 25395.0 売
2024-10-04 09:45:00+09:00 25385.0 買 1000.0
2024-10-04 09:46:00+09:00 25415.0 買
2024-10-04 09:52:00+09:00 25365.0 売 -5000.0
2024-10-04 09:53:00+09:00 25365.0 売
2024-10-04 10:04:00+09:00 25290.0 買 7500.0
2024-10-04 10:05:00+09:00 25290.0 買
2024-10-04 10:15:00+09:00 25305.0 売 1500.0
2024-10-04 10:16:00+09:00 25280.0 売
2024-10-04 10:19:00+09:00 25320.0 買 -4000.0
2024-10-04 10:20:00+09:00 25295.0 買
2024-10-04 10:33:00+09:00 25355.0 売 6000.0
2024-10-04 10:34:00+09:00 25325.0 売
2024-10-04 10:38:00+09:00 25370.0 買 -4500.0
2024-10-04 10:39:00+09:00 25335.0 買
2024-10-04 10:40:00+09:00 25310.0 売 -2500.0
2024-10-04 10:41:00+09:00 25305.0 売
2024-10-04 10:45:00+09:00 25335.0 買 -3000.0
2024-10-04 10:46:00+09:00 25350.0 買
2024-10-04 10:54:00+09:00 25360.0 売 1000.0
2024-10-04 10:55:00+09:00 25340.0 売
2024-10-04 11:03:00+09:00 25355.0 買 -1500.0
2024-10-04 11:04:00+09:00 25360.0 買
2024-10-04 11:21:00+09:00 25385.0 売 2500.0
2024-10-04 11:22:00+09:00 25410.0 買
2024-10-04 11:30:00+09:00 25405.0 売 -500.0 （強制決済）
収益 10000.0

後場
2024-10-04 12:32:00+09:00 25430.0 買
2024-10-04 12:42:00+09:00 25360.0 売 -7000.0
2024-10-04 12:43:00+09:00 25365.0 売
2024-10-04 13:10:00+09:00 25345.0 買 2000.0
2024-10-04 13:11:00+09:00 25360.0 買
2024-10-04 13:19:00+09:00 25350.0 売 -1000.0
2024-10-04 13:20:00+09:00 25345.0 売
2024-10-04 13:27:00+09:00 25335.0 買 1000.0
2024-10-04 13:28:00+09:00 25340.0 買
2024-10-04 13:41:00+09:00 25355.0 売 1500.0
2024-10-04 13:42:00+09:00 25355.0 売
2024-10-04 13:57:00+09:00 25300.0 買 5500.0
2024-10-04 13:58:00+09:00 25315.0 買
2024-10-04 14:09:00+09:00 25340.0 売 2500.0
2024-10-04 14:10:00+09:00 25340.0 売
2024-10-04 14:46:00+09:00 25230.0 買 11000.0
2024-10-04 14:47:00+09:00 25225.0 買
2024-10-04 14:51:00+09:00 25205.0 売 -2000.0
2024-10-04 14:52:00+09:00 25215.0 売
2024-10-04 14:54:00+09:00 25240.0 買 -2500.0
2024-10-04 14:55:00+09:00 25240.0 買
2024-10-04 14:59:00+09:00 25285.0 売 4500.0 （強制決済）
収益 15500.0

---
AF (init=0.0200, max=0.1500, step=0.0500), 総収益 25500

以下は、今回のベスト条件で Close の値と PSAR をプロットしたものです。