デイトレ再始動への道 (2024-10-09)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

PSAR のトレンドシグナルを、まずはばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。この結果を元に取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を模索しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

• シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)
• １分足データを利用して、Close の値で売買を判定。
• 今週の PSAR パラメータ
• 先週 5 日分の１分足データに対して、同じパラメータでシミュレーションを実施し、週の総収益が最も高かったパラメータの値を使用。
• af_init=0.02
• af_max=0.10
• af_step=0.01
• 売買単位は 100 株。
• PSAR シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
• 前場から後場へ売買を持ち越すことはせずに、前場、後場の最後で強制決済をしています。
• 終値を指値として取引が成立することを前提にしています。
• プロットでは売買開始タイミングについて検討材料にしようと Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加しています。
• RSI 値 40 と 60 をしきい値として、プロットを色分けしています。
• 今までは PSAR および RSI の算出は前場、後場と個別に算出していましたが、今回から前場、後場の区別を無くしました。

今日の取引シミュレーションの結果を示しました。

前場
2024-10-09 09:02:00+09:00 25855.0 買
2024-10-09 09:05:00+09:00 25740.0 売 -11500.0
2024-10-09 09:06:00+09:00 25755.0 売
2024-10-09 09:30:00+09:00 25815.0 買 -6000.0
2024-10-09 09:31:00+09:00 25785.0 買
2024-10-09 09:38:00+09:00 25715.0 売 -7000.0
2024-10-09 09:39:00+09:00 25665.0 売
2024-10-09 09:55:00+09:00 25755.0 買 -9000.0
2024-10-09 09:56:00+09:00 25760.0 買
2024-10-09 10:22:00+09:00 25775.0 売 1500.0
2024-10-09 10:23:00+09:00 25775.0 売
2024-10-09 10:45:00+09:00 25740.0 買 3500.0
2024-10-09 10:46:00+09:00 25745.0 買
2024-10-09 11:02:00+09:00 25750.0 売 500.0
2024-10-09 11:03:00+09:00 25760.0 売
2024-10-09 11:12:00+09:00 25790.0 買 -3000.0
2024-10-09 11:13:00+09:00 25800.0 買
2024-10-09 11:30:00+09:00 25840.0 売 4000.0 （強制決済）
収益 -27000.0

後場
2024-10-09 12:30:00+09:00 25895.0 買
2024-10-09 12:34:00+09:00 25835.0 売 -6000.0
2024-10-09 12:35:00+09:00 25825.0 売
2024-10-09 12:47:00+09:00 25905.0 買 -8000.0
2024-10-09 12:48:00+09:00 25895.0 買
2024-10-09 13:14:00+09:00 25950.0 売 5500.0
2024-10-09 13:15:00+09:00 25950.0 売
2024-10-09 13:44:00+09:00 25820.0 買 13000.0
2024-10-09 13:45:00+09:00 25825.0 買
2024-10-09 13:48:00+09:00 25785.0 売 -4000.0
2024-10-09 13:49:00+09:00 25780.0 売
2024-10-09 13:55:00+09:00 25805.0 買 -2500.0
2024-10-09 13:56:00+09:00 25820.0 買
2024-10-09 14:11:00+09:00 25840.0 売 2000.0
2024-10-09 14:12:00+09:00 25850.0 売
2024-10-09 14:29:00+09:00 25860.0 買 -1000.0
2024-10-09 14:30:00+09:00 25830.0 買
2024-10-09 14:48:00+09:00 25850.0 売 2000.0
2024-10-09 14:49:00+09:00 25840.0 売
2024-10-09 14:59:00+09:00 25820.0 買 2000.0 （強制決済）
収益 3000.0

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総収益 -24000.0

今日は 24,000 円の損失になってしまいました。

RSI の情報から値動きの傾向をつかんで売買条件に反映したいのですが、1 分足のデータでは小刻みな変動が多すぎるように感じています。少しだけマクロな視点で傾向をとらえたいので、データを加工、具体的には、適度なスムージング処理を加えることを検討しています。

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参考サイト

1. The Complete Guide to Calculating the Parabolic SAR in Python — Raposa [2022-01-24]
2. RSI には２つの計算式があるけれど違いは何か [2023-09-26]
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