私の株日記: 10月 2024

2024-10-31

デイトレ再始動への道 (2024-10-31)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

デイトレを再開するためには、（主観的という意味では無く）自分がやりたい取引ができるシステム開発が必要だと考えています。残念ながら、すぐには越えられない課題があって諦めかけていたのですが、幸い、ヒントを見つけて課題解消の目処が立ったので、日々開発に精を出しています。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンドシグナルを、ばか正直に適用して売買および決済をするシミュレーションをしています。このシミュレーションで得られた知見を元に、取引を自動化するシステム、いや、せめてセミ・オートで取引できるシステムの構築を目指しています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)

売買単位は 100 株。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。

シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。

テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。

ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
PSAR のパラメータ・チューニングなし。

Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。

RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
RSI 値 30 より小さい, 70 より大きい場合、プロットを色分け。
今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

評価用にモメンタムの絶対値を付加。

モメンタムのパラメータは n = 60（秒）を使用。
値動きの小さい領域 ≈ モメンタムの小さい領域？を把握したい。
呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円をしきい値として、これより小さければプロットを色付け。

最初、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていました。その後、自作アプリの作り直しが進み、（ほぼ）リアルタイム・データを取得できる状況になったので、取得データを使って売買シミュレーションをしています。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) の絶対値を付加したプロットを示しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-31 09:05:00 23640.0 買 
01. 2024-10-31 09:14:00 23750.0 売 11000.0
02. 2024-10-31 09:15:00 23670.0 売 
02. 2024-10-31 09:39:00 23685.0 買 -1500.0
03. 2024-10-31 09:40:00 23715.0 買 
03. 2024-10-31 09:49:00 23695.0 売 -2000.0
04. 2024-10-31 09:50:00 23675.0 売 
04. 2024-10-31 09:56:00 23725.0 買 -5000.0
05. 2024-10-31 09:57:00 23720.0 買 
05. 2024-10-31 10:06:00 23730.0 売 1000.0
06. 2024-10-31 10:07:00 23720.0 売 
06. 2024-10-31 10:22:00 23675.0 買 4500.0
07. 2024-10-31 10:23:00 23680.0 買 
07. 2024-10-31 10:31:00 23650.0 売 -3000.0
08. 2024-10-31 10:32:00 23635.0 売 
08. 2024-10-31 10:44:00 23610.0 買 2500.0
09. 2024-10-31 10:45:00 23630.0 買 
09. 2024-10-31 10:59:00 23645.0 売 1500.0
10. 2024-10-31 11:00:00 23630.0 売 
10. 2024-10-31 11:10:00 23655.0 買 -2500.0
11. 2024-10-31 11:11:00 23660.0 買 
11. 2024-10-31 11:21:00 23630.0 売 -3000.0
12. 2024-10-31 11:22:00 23635.0 売 
12. 2024-10-31 11:30:00 23655.0 買 -2000.0 （強制決済）
収益 1500.0

後場
01. 2024-10-31 12:48:00 23650.0 売 
01. 2024-10-31 13:13:00 23505.0 買 14500.0
02. 2024-10-31 13:14:00 23510.0 買 
02. 2024-10-31 13:27:00 23500.0 売 -1000.0
03. 2024-10-31 13:28:00 23495.0 売 
03. 2024-10-31 13:51:00 23455.0 買 4000.0
04. 2024-10-31 13:52:00 23460.0 買 
04. 2024-10-31 14:25:00 23530.0 売 7000.0
05. 2024-10-31 14:26:00 23530.0 売 
05. 2024-10-31 14:29:00 23545.0 買 -1500.0
06. 2024-10-31 14:30:00 23550.0 買 
06. 2024-10-31 14:42:00 23595.0 売 4500.0
07. 2024-10-31 14:43:00 23600.0 売 
07. 2024-10-31 15:00:00 23400.0 買 20000.0 （強制決済）
収益 47500.0

---
総収益 49000.0

本日の収益は +49,000 円になりました。

今日の値動きを眺めていて、シミュレーションでは前場の方が収益が大きくなるだろうなと思いました。しかし、大引け間際の大きな下落に助けられたとは言え、その分を差っ引いても後場の収益の方が大きかったのは驚きです。

現在の課題は以下のとおり。✓ は対応済です。

前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

2. については、モメンタムの絶対値が大きくない時には、条件を付けて取引の抑制ができるように検討中です。

本日の取引

11 月になったら、自作のアプリの値動きを見ながらデイトレを再開しようと考えていますが、今日は「試運転的」にちょっとだけ売買をしました。

売買を自動化できていないので、プロットを見ながら証券会社の Android 用アプリ iSPEED で売買しました。

注文日時                 売買  約定単価[円] 約定数量[株/口]
2024-10-31 09:05:00      買建  23,611.7     100
2024-10-31 09:09:00      売埋  23,938.8     100
---
実現損益合計 +32,710

「試運転的」というのは、証券会社のウェブサイトから実際の「注文一覧」を CSV 形式でダウンロードして、自作アプリでそれを読み込み、以下のようにプロット中に売買情報を表示したかったからです。表示の仕方はまだまだ改善の余地があります。

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参考サイト

2024-10-30 東証（終値 − 始値）比

全体的にはあまり変わらずか小さくマイナス。しかし、電気・ガス業のプラスが目立つ。石油・石炭製品もプラスだった。

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参考サイト

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2024-10-30

デイトレ再始動への道 (2024-10-30)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)

売買単位は 100 株。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。

シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。

テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。

ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
PSAR のパラメータ・チューニングなし。

Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。

RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
RSI 値 30 より小さい, 70 より大きい場合、プロットを色分け。
今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

評価用にモメンタムの絶対値を付加。

モメンタムのパラメータは n = 60（秒）を使用。
値動きの小さい領域 ≈ モメンタムの小さい領域？を把握したい。
呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円をしきい値として、これより小さければプロットを色付け。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) の絶対値を付加したプロットを示しました。

なお、今回から都合により、プロットの色調を変更しました。暖色と寒色の関係を逆にしています。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-30 09:04:00 24285.0 売 
01. 2024-10-30 09:13:00 24240.0 買 4500.0
02. 2024-10-30 09:14:00 24270.0 買 
02. 2024-10-30 09:29:00 24395.0 売 12500.0
03. 2024-10-30 09:30:00 24345.0 売 
03. 2024-10-30 10:12:00 24120.0 買 22500.0
04. 2024-10-30 10:13:00 24170.0 買 
04. 2024-10-30 10:29:00 24215.0 売 4500.0
05. 2024-10-30 10:30:00 24225.0 売 
05. 2024-10-30 10:40:00 24195.0 買 3000.0
06. 2024-10-30 10:41:00 24200.0 買 
06. 2024-10-30 10:45:00 24170.0 売 -3000.0
07. 2024-10-30 10:46:00 24165.0 売 
07. 2024-10-30 10:51:00 24180.0 買 -1500.0
08. 2024-10-30 10:52:00 24220.0 買 
08. 2024-10-30 11:24:00 24250.0 売 3000.0
09. 2024-10-30 11:25:00 24235.0 売 
09. 2024-10-30 11:30:00 24270.0 買 -3500.0 （強制決済）
収益 42000.0

後場
01. 2024-10-30 12:57:00 24195.0 買 
01. 2024-10-30 13:14:00 24200.0 売 500.0
02. 2024-10-30 13:15:00 24195.0 売 
02. 2024-10-30 13:21:00 24200.0 買 -500.0
03. 2024-10-30 13:22:00 24205.0 買 
03. 2024-10-30 13:25:00 24195.0 売 -1000.0
04. 2024-10-30 13:26:00 24190.0 売 
04. 2024-10-30 13:32:00 24195.0 買 -500.0
05. 2024-10-30 13:33:00 24205.0 買 
05. 2024-10-30 13:49:00 24210.0 売 500.0
06. 2024-10-30 13:50:00 24200.0 売 
06. 2024-10-30 13:58:00 24225.0 買 -2500.0
07. 2024-10-30 13:59:00 24235.0 買 
07. 2024-10-30 14:04:00 24195.0 売 -4000.0
08. 2024-10-30 14:05:00 24195.0 売 
08. 2024-10-30 14:08:00 24230.0 買 -3500.0
09. 2024-10-30 14:09:00 24230.0 買 
09. 2024-10-30 14:22:00 24210.0 売 -2000.0
10. 2024-10-30 14:23:00 24215.0 売 
10. 2024-10-30 14:32:00 24215.0 買 0.0
11. 2024-10-30 14:33:00 24230.0 買 
11. 2024-10-30 14:36:00 24200.0 売 -3000.0
12. 2024-10-30 14:37:00 24200.0 売 
12. 2024-10-30 15:00:00 24010.0 買 19000.0 （強制決済）
収益 3000.0

---
総収益 45000.0

本日の収益は +45,000 円になりました。後場は、たまたま大引け直前の急落に救われて収益がプラスになっていますが、実際であれば、取引をしない方が良いのかもしれません。後場のモメンタムの絶対値は、寄り付き後のおおよそ 30 分以外は、ほとんど小さい値のままでした。

現在の課題は以下のとおり。✓ は対応済です。

前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

2. については、モメンタムの絶対値が大きくない時には、条件を付けて取引の抑制ができるように検討中です。

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参考サイト

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2024-10-29 東証（終値 − 始値）比

全面的にプラスだった。特に、銀行業、情報・通信業、医薬品、保険業などが大きかった。

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参考サイト

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2024-10-29

デイトレ再始動への道 (2024-10-29)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)

売買単位は 100 株。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。

シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。

テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。

ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
PSAR のパラメータ・チューニングなし。

Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。

RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

評価用にモメンタムの絶対値を付加。

モメンタムのパラメータは n = 60（秒）を使用。
値動きの小さい領域 ≈ モメンタムの小さい領域？を把握したい。
呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円をしきい値として、これより小さければプロットを色分け。

このところ、Yahoo Finance から入手した 1 分足のデータを利用して売買シミュレーションをしていましたが、自作アプリの作り直しが進み、リアルタイム・データを取得できそうな状況になってきました。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) の絶対値を付加したプロットを示しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-29 09:13:00 23525.0 買 
01. 2024-10-29 09:32:00 23745.0 売 22000.0
02. 2024-10-29 09:33:00 23690.0 売 
02. 2024-10-29 09:36:00 23760.0 買 -7000.0
03. 2024-10-29 09:37:00 23810.0 買 
03. 2024-10-29 09:50:00 23760.0 売 -5000.0
04. 2024-10-29 09:51:00 23740.0 売 
04. 2024-10-29 09:57:00 23790.0 買 -5000.0
05. 2024-10-29 09:58:00 23805.0 買 
05. 2024-10-29 10:09:00 23765.0 売 -4000.0
06. 2024-10-29 10:10:00 23760.0 売 
06. 2024-10-29 10:18:00 23830.0 買 -7000.0
07. 2024-10-29 10:19:00 23855.0 買 
07. 2024-10-29 10:41:00 23920.0 売 6500.0
08. 2024-10-29 10:42:00 23910.0 売 
08. 2024-10-29 10:49:00 23910.0 買 0.0
09. 2024-10-29 10:50:00 23920.0 買 
09. 2024-10-29 10:55:00 23900.0 売 -2000.0
10. 2024-10-29 10:56:00 23890.0 売 
10. 2024-10-29 11:09:00 23815.0 買 7500.0
11. 2024-10-29 11:10:00 23825.0 買 
11. 2024-10-29 11:22:00 23820.0 売 -500.0
12. 2024-10-29 11:23:00 23785.0 売 
12. 2024-10-29 11:30:00 23795.0 買 -1000.0 （強制決済）
収益 4500.0

後場
01. 2024-10-29 12:35:00 23825.0 売 
01. 2024-10-29 12:43:00 23865.0 買 -4000.0
02. 2024-10-29 12:44:00 23870.0 買 
02. 2024-10-29 12:50:00 23825.0 売 -4500.0
03. 2024-10-29 12:51:00 23785.0 売 
03. 2024-10-29 13:00:00 23825.0 買 -4000.0
04. 2024-10-29 13:01:00 23840.0 買 
04. 2024-10-29 13:04:00 23790.0 売 -5000.0
05. 2024-10-29 13:05:00 23795.0 売 
05. 2024-10-29 13:11:00 23825.0 買 -3000.0
06. 2024-10-29 13:12:00 23825.0 買 
06. 2024-10-29 13:36:00 23885.0 売 6000.0
07. 2024-10-29 13:37:00 23870.0 売 
07. 2024-10-29 13:48:00 23910.0 買 -4000.0
08. 2024-10-29 13:49:00 23905.0 買 
08. 2024-10-29 14:03:00 23905.0 売 0.0
09. 2024-10-29 14:04:00 23910.0 売 
09. 2024-10-29 14:05:00 23915.0 買 -500.0
10. 2024-10-29 14:06:00 23940.0 買 
10. 2024-10-29 14:18:00 23945.0 売 500.0
11. 2024-10-29 14:19:00 23945.0 売 
11. 2024-10-29 14:33:00 23935.0 買 1000.0
12. 2024-10-29 14:34:00 23940.0 買 
12. 2024-10-29 14:48:00 23935.0 売 -500.0
13. 2024-10-29 14:49:00 23935.0 売 
13. 2024-10-29 14:59:00 23960.0 買 -2500.0
収益 -20500.0

---
総収益 -16000.0

本日の収益は -16,000 円、つまり損失になりました。

現在のシミュレーションでは、下の 1. によって最初のトレンド・シグナルは採用しないようにしていますが、本日のような場合はそれでよかったと思います。しかし、残念ながら全体では損失になってしまいました。

今週から一部のパラメータを少々変更したので、値動きをジッと見ていましたが、RSI の値から早めに決済をして利確してしまった方が良い場面が多くありました。デイトレを再開後、実際に試してみてアルゴリズムに反映しようと思います。

また、決済前に PSAR のトレンド反転のタイミングになったら、仮にその時点で損失になっていても決済してしまうことが、損失を大きくしないためにも必須でしょう。

最初からシステムを自動化できないので、しばらくはチャートを見ながらマニュアル（手動）で注文、決済することになります。そのため、そこは徹底するようにしたいです。

なお、現在の課題は以下のとおり。✓ は対応済です。

前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

今日のように、後場のモメンタムの絶対値が大きくない時には、取引の抑制ができるようにしたいです。手動で取引する時には、後場は見ているだけっていうのもアリですが、自動化するための方策に悩みます。

MARKETSPEED II との比較

ちなみに、普段使っている証券会社（楽天証券）の MARKETSPEED II がプロットした 3 分足チャートと比較してみたら、こちらの方が魅力的な PSAR です。このぐらい大らかなトレンド・シグナルの方が良いのかもしれません。

もともと、3 分足の PSAR では反応が遅すぎるなあと思ったことからチャートを自作しようと始めたのですが、自作に固執せずに、出来合いのツールを使うという選択肢も残しておいた方が良いのかもしれません。

証券会社が提供するツールはダテではないはずです。しっかり比較して良いと思う方を主に使うことにします。

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2024-10-28 東証（終値 − 始値）比

全面的にプラスだった。特に、銀行業、証券・商品先物取引業、機械、情報・通信業、医薬品などのプラスが目立つ。

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2024-10-28

デイトレ再始動への道 (2024-10-28)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)

売買単位は 100 株。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。

シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。

テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。

ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
PSAR のパラメータ・チューニングなし。

Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。

RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

評価用にモメンタムの絶対値を付加。

モメンタムのパラメータは n = 60（秒）を使用。
値動きの小さい領域 ≈ モメンタムの小さい領域？を把握したい。
呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円をしきい値として、これより小さければプロットを色分け。

本日のシミュレーション

今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) の絶対値を付加したプロットを示しました。

動作確認ができたので、UI 上で見やすくするために見映えを少し変更しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-28 09:26:00 23930.0 売 
01. 2024-10-28 09:45:00 23805.0 買 12500.0
02. 2024-10-28 09:46:00 23790.0 買 
02. 2024-10-28 09:49:00 23725.0 売 -6500.0
03. 2024-10-28 09:50:00 23735.0 売 
03. 2024-10-28 09:52:00 23800.0 買 -6500.0
04. 2024-10-28 09:53:00 23835.0 買 
04. 2024-10-28 10:12:00 23930.0 売 9500.0
05. 2024-10-28 10:13:00 23925.0 売 
05. 2024-10-28 10:22:00 23920.0 買 500.0
06. 2024-10-28 10:23:00 23945.0 買 
06. 2024-10-28 10:35:00 23990.0 売 4500.0
07. 2024-10-28 10:36:00 23975.0 売 
07. 2024-10-28 10:57:00 23880.0 買 9500.0
08. 2024-10-28 10:58:00 23900.0 買 
08. 2024-10-28 11:02:00 23865.0 売 -3500.0
09. 2024-10-28 11:03:00 23835.0 売 
09. 2024-10-28 11:14:00 23845.0 買 -1000.0
10. 2024-10-28 11:15:00 23855.0 買 
10. 2024-10-28 11:30:00 23870.0 売 1500.0 （強制決済）
収益 20500.0

後場
01. 2024-10-28 12:53:00 23870.0 買 
01. 2024-10-28 13:10:00 23890.0 売 2000.0
02. 2024-10-28 13:11:00 23870.0 売 
02. 2024-10-28 13:20:00 23875.0 買 -500.0
03. 2024-10-28 13:21:00 23885.0 買 
03. 2024-10-28 13:55:00 23955.0 売 7000.0
04. 2024-10-28 13:56:00 23955.0 買 
04. 2024-10-28 14:07:00 23985.0 売 3000.0
05. 2024-10-28 14:08:00 23970.0 売 
05. 2024-10-28 14:17:00 23970.0 買 0.0
06. 2024-10-28 14:18:00 23985.0 買 
06. 2024-10-28 14:33:00 23970.0 売 -1500.0
07. 2024-10-28 14:34:00 23970.0 売 
07. 2024-10-28 14:46:00 23915.0 買 5500.0
08. 2024-10-28 14:47:00 23930.0 買 
08. 2024-10-28 14:50:00 23910.0 売 -2000.0
09. 2024-10-28 14:51:00 23895.0 売 
09. 2024-10-28 14:55:00 23930.0 買 -3500.0
10. 2024-10-28 14:56:00 23930.0 買 
10. 2024-10-28 15:00:00 23860.0 売 -7000.0 （強制決済）
収益 3000.0

---
総収益 23500.0

本日の収益は +23,500 円でした。

現在のシミュレーションでは、下の 1. によって最初のトレンド・シグナルは採用しないようにしていますが、少なくとも本日に限って言えば、前場も後場も最初からトレンド・シグナルに従っておけばもう少し収益を上げられました。

現在の課題は以下のとおり。✓ は対応済です。

前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

モメンタムの絶対値については、もう少し工夫して上の 2. の対応策にできないか、ひきつづき検討します。

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2024-10-26

今週のドル円為替レート (10/21 - 10/26)

今週は約 152.244 円で引け、先週に比べ +2.724 円差、つまり円安になりました。終値は 26 週移動平均 151.667 円を上回りました。

一目均衡表で確認すると、ひきつづき、雲の上の先行スパン１の線に沿うように動いていて、終値は基準線（青）の 150.760 円を上回りました。

いよいよ衆議院の選挙戦の開票が来る日曜日になりました。来週の為替レートや株価はどうなるでしょうか。波乱か、それとも米大統領選の結果が確定するまでは円安傾向が続くのでしょうか。

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2024-10-25 東証（終値 − 始値）比

全面的にマイナスだった。特に、海運業のマイナスが大きかった。

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2024-10-25

デイトレ再始動への道 (2024-10-25)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)

売買単位は 100 株。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。

シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。

テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。

ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
PSAR のパラメータ・チューニングなし。

Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。

RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

評価用にモメンタムの絶対値を付加。

モメンタムのパラメータは n = 60（秒）を使用。
値動きの小さい領域 ≈ モメンタムの小さい領域？を把握したい。
呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円をしきい値として、これより小さければプロットを色分け。

本日のリアルタイム・データを、開発中のシステム上でシミュレーションをしました。

本日のシミュレーション

昨日は用事があって出かけたのでデータ取りができませんでした。

今日から再開です。今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) の絶対値を付加したプロットを示しました。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-25 09:24:00 23255.0 売 
01. 2024-10-25 09:42:00 23185.0 買 7000.0
02. 2024-10-25 09:43:00 23205.0 買 
02. 2024-10-25 09:59:00 23245.0 売 4000.0
03. 2024-10-25 10:00:00 23200.0 売 
03. 2024-10-25 10:08:00 23230.0 買 -3000.0
04. 2024-10-25 10:09:00 23275.0 買 
04. 2024-10-25 10:25:00 23300.0 売 2500.0
05. 2024-10-25 10:26:00 23285.0 売 
05. 2024-10-25 10:44:00 23135.0 買 15000.0
06. 2024-10-25 10:45:00 23150.0 買 
06. 2024-10-25 10:53:00 23095.0 売 -5500.0
07. 2024-10-25 10:54:00 23090.0 売 
07. 2024-10-25 11:01:00 23140.0 買 -5000.0
08. 2024-10-25 11:02:00 23135.0 買 
08. 2024-10-25 11:06:00 23100.0 売 -3500.0
09. 2024-10-25 11:07:00 23075.0 売 
09. 2024-10-25 11:16:00 23095.0 買 -2000.0
10. 2024-10-25 11:17:00 23080.0 買 
10. 2024-10-25 11:30:00 23115.0 売 3500.0 （強制決済）
収益 13000.0

後場
01. 2024-10-25 12:37:00 23100.0 売 
01. 2024-10-25 12:51:00 23070.0 買 3000.0
02. 2024-10-25 12:52:00 23050.0 買 
02. 2024-10-25 13:01:00 23015.0 売 -3500.0
03. 2024-10-25 13:02:00 23035.0 売 
03. 2024-10-25 13:05:00 23060.0 買 -2500.0
04. 2024-10-25 13:06:00 23045.0 買 
04. 2024-10-25 13:09:00 23025.0 売 -2000.0
05. 2024-10-25 13:10:00 23045.0 売 
05. 2024-10-25 13:11:00 23065.0 買 -2000.0
06. 2024-10-25 13:12:00 23055.0 買 
06. 2024-10-25 13:31:00 23085.0 売 3000.0
07. 2024-10-25 13:32:00 23065.0 売 
07. 2024-10-25 13:39:00 23080.0 買 -1500.0
08. 2024-10-25 13:40:00 23085.0 買 
08. 2024-10-25 13:51:00 23080.0 売 -500.0
09. 2024-10-25 13:52:00 23080.0 売 
09. 2024-10-25 13:55:00 23095.0 買 -1500.0
10. 2024-10-25 13:56:00 23115.0 買 
10. 2024-10-25 14:03:00 23085.0 売 -3000.0
11. 2024-10-25 14:04:00 23080.0 売 
11. 2024-10-25 14:14:00 23080.0 買 0.0
12. 2024-10-25 14:15:00 23085.0 買 
12. 2024-10-25 14:37:00 23165.0 売 8000.0
13. 2024-10-25 14:38:00 23165.0 売 
13. 2024-10-25 14:41:00 23195.0 買 -3000.0
14. 2024-10-25 14:42:00 23175.0 買 
14. 2024-10-25 15:00:00 23220.0 売 4500.0 （強制決済）
収益 -1000.0

---
総収益 12000.0

本日の収益は +12,000 円でした。値動きが小さい領域で損失を重ねています。全体的にも値動きがそう大きくなかったのですが、なんとかプラスを確保しました。

現在の課題は以下のとおり。✓ は対応済です。

前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

2. については、値動きの変動があまりない領域を捉えようと、モメンタムの絶対値の評価はじめましたが、週末に詳しく評価する予定です。

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今週の日経平均株価 (10/21 - 10/25)

10 月 25 日（金）の日経平均の終値は 37,913 円、先週の終値に比べ 1,067 円安となって週足は陰線を形成しました。終値は 26 週線の 38,445 円を下回りましたが、まだ週の安値（37,712 円）を含めて 52 週線の 37,327 円を上回っています。

週足で一目均衡表を作成すると、まだ雲の上で転換線のあたりで止まっています。

10 月 27 日の衆議院選の投開票結果を受けて、来週がどうなるか、楽しみのようで怖いようで、なんとも落ち着きません。52 週線は上向いているので、これをサポートに来週は日経平均が上向くか注目したいです。

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2024-10-24 東証（終値 − 始値）比

全体的には小さくプラスだった。特に、電気機器、鉱業、石油・石炭製品のプラスが目立つ。一方、電気・ガス業はマイナスだった。

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2024-10-24

2024-10-23 東証（終値 − 始値）比

全体的にマイナスだった。特に、海運業、情報・通信業、医薬品、サービス業などのマイナスが大きかった。

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2024-10-23

デイトレ再始動への道 (2024-10-23)

デイトレで損失がかさんでしまったので、一旦デイトレを止めた初心者です。

同時に、売買、決済のガイドラインとなる指標の評価もしています。

シミュレーションの概略は以下のとおりです。

シミュレーション銘柄：東京エレクトロン (8035)

売買単位は 100 株。

パラボリック SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買を始めて、反対シグナルが出たら決済します。そして 1 分後のタイミングで次の売買を始めます。
前場から後場へ売買を持ち越さずに、それぞれの引けで強制決済します。

シミュレーションでは、1 分足データの終値を指値にして、取引が成立することを前提にしています。

テクニカル指標の算出には、リアルタイム・データをリサンプリングおよびスムージング処理をした 1 秒間隔のデータを使用しています。

ただし PSAR のトレンドシグナル算出に High / Low の値が必要になるので、上記 1 秒間隔のデータから 1 分足データを作成して使用しています。
PSAR のパラメータ・チューニングなし。

Wilder の（指数移動平均を用いた）RSI を付加。

RSI のパラメータは n = 180（秒）を使用。
RSI 値 50 をしきい値として、プロットを色分け。
今のところ、RSI の値は売買の判断材料にしていません。

本日のリアルタイム・データを、開発中のシステム上でシミュレーションをしました。

本日のシミュレーション

まず、今日の値動きについて PSAR, RSI 更に、評価用のモメンタム (momentum) を付加したプロットを示しました。このモメンタムについては後述します。

取引シミュレーションの結果を以下に示しました。

前場
01. 2024-10-23 09:06:00 22800.0 買 
01. 2024-10-23 09:10:00 22640.0 売 -16000.0
02. 2024-10-23 09:11:00 22715.0 売 
02. 2024-10-23 09:26:00 22805.0 買 -9000.0
03. 2024-10-23 09:27:00 22830.0 買 
03. 2024-10-23 09:43:00 22820.0 売 -1000.0
04. 2024-10-23 09:44:00 22820.0 売 
04. 2024-10-23 10:00:00 22810.0 買 1000.0
05. 2024-10-23 10:01:00 22815.0 買 
05. 2024-10-23 10:19:00 22885.0 売 7000.0
06. 2024-10-23 10:20:00 22880.0 売 
06. 2024-10-23 10:21:00 22915.0 買 -3500.0
07. 2024-10-23 10:22:00 22915.0 買 
07. 2024-10-23 10:26:00 22860.0 売 -5500.0
08. 2024-10-23 10:27:00 22850.0 売 
08. 2024-10-23 10:40:00 22910.0 買 -6000.0
09. 2024-10-23 10:41:00 22935.0 買 
09. 2024-10-23 10:48:00 22870.0 売 -6500.0
10. 2024-10-23 10:49:00 22875.0 売 
10. 2024-10-23 11:01:00 22845.0 買 3000.0
11. 2024-10-23 11:02:00 22835.0 買 
11. 2024-10-23 11:20:00 22910.0 売 7500.0
12. 2024-10-23 11:21:00 22900.0 売 
12. 2024-10-23 11:30:00 22875.0 買 2500.0 （強制決済）
収益 -26500.0

後場
01. 2024-10-23 12:38:00 22885.0 売 
01. 2024-10-23 13:03:00 22745.0 買 14000.0
02. 2024-10-23 13:04:00 22730.0 買 
02. 2024-10-23 13:09:00 22690.0 売 -4000.0
03. 2024-10-23 13:10:00 22685.0 売 
03. 2024-10-23 13:18:00 22710.0 買 -2500.0
04. 2024-10-23 13:19:00 22740.0 買 
04. 2024-10-23 13:43:00 22750.0 売 1000.0
05. 2024-10-23 13:44:00 22750.0 売 
05. 2024-10-23 14:06:00 22755.0 買 -500.0
06. 2024-10-23 14:07:00 22760.0 買 
06. 2024-10-23 14:24:00 22785.0 売 2500.0
07. 2024-10-23 14:25:00 22780.0 売 
07. 2024-10-23 14:41:00 22760.0 買 2000.0
08. 2024-10-23 14:42:00 22755.0 買 
08. 2024-10-23 15:00:00 22770.0 売 1500.0 （強制決済）
収益 14000.0

---
総収益 -12500.0

本日の収益は -12,500 円、つまり損失でした。所詮シミュレーションですが、前場、寄った後におバカな売買をしているのが、ちょっと悔しいです。

このように寄った後に取引を開始（エントリ）するタイミングに課題がありますが、ここの改善は時間を掛けることにします。自分がどう判断するかをプログラムに落とし込むのは、自分の経験値を上げる必要があるからです。

しかしまず以下の点をシミュレーションに反映させる必要を感じています。そのうち 1. は対応済みです。つまり、前場、後場それぞれで、最初の PSAR のトレンドシグナルでは売買をスキップしています。おそらく、単純にスキップするのではなくて、なにかの条件で判断できるようにするべきですが、今のところこれで良しとします。

前場、後場の最初の PSAR のトレンド・シグナルは適用しない。✓
値動きが小さくなってきたら PSAR を適用した売買を見合わせたい。

2. については、テクニカル指標をいくつか試していますが、１秒刻みに加工したデータに対して有効な指標には出会っていません。

ここで把握したいのは、売られ過ぎ、買われ過ぎのポイントではなく、値動きの変動があまりないポイント（あるいは領域）を捉えたいのですが、ひとまずモメンタムの絶対値を評価することにしました。パラメータは period = 60（秒）にしています。

良い点は、計算が単純なので、計算負荷が少ないことです。しきい値を、この銘柄の現在の呼び値単位 5 円の 3 倍 = 15 円としています。これより小さいときにプロット縦方向を薄い青で塗りつぶすようにしました。

RSI とうまく組み合わせて、PSAR で売買する際に、おバカな売買を少なくさせることができるか評価していきます。今日は、プロットの表示ができた、というところまでです。

今日の日経平均株価

今日の日経平均はひきつづき続落、307 円安の 38,104 円で引けました。これで 11 日連続で陰線が形成されました。

衆議院選挙の投開票前の様子見あるいはポジション調整のせいか、国際通貨基金 (IMF) が世界経済見通しで 2024 年の日本の成長率予測を引き下げたことから、海外投資家がこぞって日本から資金を引き上げているのかもしれません。ラジオ日経のマーケットプレスを聞いていたら、今日の円安はドルが強いのではなく、円が売られているらしいとのことです。悪い円安では株価は上がらないようです。