私の株日記: 自動売買への道 (2025-12-24)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと Windows / Excel 上で利用できる マーケットスピード II RSS を活用して Python であれこれ取り組んでいます。この「自動売買への道」のトピックでは、プログラミングの話題にも踏み込んで、日々の活動をまとめています。

今日の日経平均株価

現在値	50,344.10		-68.77	-0.14%	15:30
前日終値	50,412.87	12/23	高値	50,636.95	10:23
始値	50,475.48	09:00	安値	50,323.92	14:02

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

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今日のシミュレーション結果

DOE（実験計画）に従って、事後の売買シミュレーションを毎日実施しています。

DOE の詳細およびヒストリカル・データの解析結果は週末にまとめて掲載します。

本日のパラメータによる事後シミュレーション

この部分は準備が整い次第、シャドー・トレーディングの結果に移行します。

本日のパラメータ

パラメータ	設定値
PERIOD_MA_1	60	sec
PERIOD_MA_2	550	sec
PERIOD_MR	30	sec
THRESHOLD_MR	7	円

リアルタイム売買用 GUI アプリで、本日のティックデータを読み込ませてシミュレーションしたチャートと取引結果を掲載しています。

なお、後述のシミュレーションと同じ処理クラスを利用しています。しかし、GUI アプリではマルチスレッディングを多用しているために微妙にタイミングがズレるのか、損益の結果が同等にならない場合があります。

本日のティックデータでシミュレーションをした結果（GUI アプリ）

取引明細（100 株売買）

注文番号	注文日時	銘柄コード	売買	約定単価	約定数量	損益
1	2025-12-24 09:01:15	7011	売建	3905.0	100
2	2025-12-24 09:01:22	7011	買埋	3904.0	100	100.0
3	2025-12-24 09:01:23	7011	買建	3904.0	100
4	2025-12-24 09:01:29	7011	売埋	3907.0	100	300.0
				合計損益		400.0

本日分の DOE ウィンドウチェック

毎日 DOE の条件について売買シミュレーションを実施して、継続的にベストな条件を探索しています。

本日取得したティックデータで、DOE の実験条件について取引シミュレーションを実施した結果です。

なお、損益の単位は円/1株です。

DOE ウィンドウにおける損益の等高線図

投稿線は、損益がプラスを赤系色、マイナスを青系色、0 を黒色で表示しています。また、実験点を・、本日の条件を ★、本日損益が最も高かったベスト条件を ● で示しています。

DOE ウィンドウにおける損益分布

DOE のシミュレーション結果から損益分布をヒストグラムにしました。

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参考サイト

私の株日記

2025-12-24

自動売買への道 (2025-12-24)