私の株日記: 自動売買への道 (2025-12-09)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと Windows / Excel 上で利用できる マーケットスピード II RSS を活用して Python であれこれ取り組んでいます。この「自動売買への道」のトピックでは、プログラミングの話題にも踏み込んで、日々の活動をまとめています。

今日の日経平均株価

現在値	50,655.10		+73.16	+0.14%	15:30
前日終値	50,581.94	12/08	高値	50,793.69	12:39
始値	50,677.36	09:00	安値	50,417.11	09:41

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

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以下は株価に関連する情報の流れを示しています。

株価データの流れ（Windows 11）

楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して取引をする構成を取っています。

取引シミュレーション

強化学習モデルのチューニング作業の優先順位を下げ、しばらくはテクニカル指標のシグナルで取引するアプローチを前面に出しています。

制約条件

現在シミュレーションで設定している制約は下記のとおりです。

売買条件

ポジションを解消してから次の売買をする（ナンピン禁止）。

取引回数

上限を 100 回に制限

約定条件

スリッページなし

売買判断のための指標

現在利用している指標は下記のとおりです。

２つの移動平均 MA1 と MA2

クロス・シグナルで売買
PERIOD_MA_1 = TBD
PERIOD_MA_2 = TBD

移動範囲 Moving Range, MR

ボラティリティを判定する指標、しきい値以下の時はフラグを立ててエントリしない。
PERIOD_MR = 30
THRESHOLD_MR = 7

ロスカット

しきい値以下になったらフラグを立てて建玉を返済、損切り。
（現在、無効に設定）

利確

含み益と含み益最大値との比較で建玉を返済、利確する簡単なロジックを導入。
（現在、無効に設定）

取引シミュレーション中の実験

下記の条件表に沿って、過去のティックデータで取引シミュレーションを実施中です。組み合わせ条件数 (11 × 11 = 121) が多いので、過去のティックデータの日数分の結果をまとめられるのは今週の金曜日になるだろうと見込んでいます。

シミュレーション中の実験条件 (doe-6)

実験因子		実験水準
PERIOD_MA_1	sec	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
PERIOD_MA_2	sec	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900

本日のシミュレーション

上記シミュレーションは全て終わっていないため、途中結果のベスト条件を暫定条件として、本日のティックデータで取引シミュレーションをしてみました。

【取引明細】
                   注文日時 銘柄コード  売買    約定単価  約定数量    損益
0   2025-12-09 09:01:57  7011  売建  4231.0     1   NaN
1   2025-12-09 09:02:31  7011  買埋  4222.0     1   9.0
2   2025-12-09 09:02:32  7011  買建  4219.0     1   NaN
3   2025-12-09 09:10:44  7011  売埋  4244.0     1  25.0
4   2025-12-09 09:10:45  7011  売建  4244.0     1   NaN
5   2025-12-09 09:31:46  7011  買埋  4209.0     1  35.0
6   2025-12-09 09:31:47  7011  買建  4210.0     1   NaN
7   2025-12-09 09:43:02  7011  売埋  4214.0     1   4.0
8   2025-12-09 09:51:01  7011  買建  4225.0     1   NaN
9   2025-12-09 10:04:09  7011  売埋  4232.0     1   7.0
10  2025-12-09 12:30:47  7011  買建  4248.0     1   NaN
11  2025-12-09 12:31:40  7011  売埋  4240.0     1  -8.0
取引回数 : 12 回, 一株当りの損益 : 72.0 円

今回の収益はプラスでしたが、たまたまかもしれません。

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参考サイト

私の株日記

2025-12-09

自動売買への道 (2025-12-09)