私の株日記: 自動売買への道 (2025-12-21)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと Windows / Excel 上で利用できる マーケットスピード II RSS を活用して Python であれこれ取り組んでいます。この「自動売買への道」のトピックでは、プログラミングの話題にも踏み込んで、日々の活動をまとめています。

今回の目的

明日以降、シミュレーション結果のまとめ方を変更したいので、2025-12-19 分の結果を例にまとめ直してみました。

そのため、本記事における「本日」とは、2025-12-19 分のデータを指しています。ご了承ください。

今日のシミュレーション結果 (2025-12-19)

DOE（実験計画）に従って、事後の売買シミュレーションを毎日実施しています。DOE の詳細およびヒストリカル・データの解析結果は週末にまとめて掲載します。

本日のパラメータによる事後シミュレーション

この部分は準備が整い次第、シャドー・トレーディングの結果に移行します。

本日のパラメータ

パラメータ	設定値
PERIOD_MA_1	60	sec
PERIOD_MA_2	780	sec
PERIOD_MR	30	sec
THRESHOLD_MR	7	円

リアルタイム売買用 GUI アプリで、本日のティックデータを読み込ませてシミュレーションしたチャートと取引結果を掲載しています。

なお、後述のシミュレーションと同じ処理クラスを利用しています。しかし、GUI アプリではマルチスレッディングを多用しているために微妙にタイミングがズレるのか、損益の結果が同等にならない場合があります。

本日のティックデータでシミュレーションをした結果（GUI アプリ）

取引明細（100 株売買）

注文番号	注文日時	銘柄コード	売買	約定単価	約定数量	損益
1	2025-12-19 09:01:22	7011	買建	3850	100
2	2025-12-19 09:14:18	7011	売埋	3879	100	2900.0
3	2025-12-19 10:10:50	7011	買建	3920	100
4	2025-12-19 10:17:40	7011	売埋	3907	100	-1300.0
				合計損益		1600.0

本日分の DOE ウィンドウチェック

毎日 DOE の条件について売買シミュレーションを実施して、継続的にベストな条件を探索しています。

本日取得したティックデータで、DOE の実験条件について取引シミュレーションを実施した結果です。

なお、損益の単位は円 / 1 株です。

	PERIOD_MA_1	PERIOD_MA_2	取引回数	損益	備考
0	30	300	32	0.0
1	45	300	26	32.0
2	60	300	20	38.0
3	75	300	20	33.0
4	90	300	16	11.0
5	105	300	12	-34.0
6	120	300	14	15.0
7	135	300	14	14.0
8	150	300	12	5.0
9	165	300	12	-3.0
10	180	300	16	-25.0
11	30	360	32	20.0
12	45	360	20	41.0
13	60	360	20	31.0
14	75	360	22	30.0
15	90	360	18	22.0
16	105	360	12	-23.0
17	120	360	12	17.0
18	135	360	14	10.0
19	150	360	14	-6.0
20	165	360	12	-18.0
21	180	360	14	-39.0
22	30	420	24	40.0
23	45	420	16	43.0
24	60	420	16	31.0
25	75	420	16	20.0
26	90	420	14	12.0
27	105	420	14	-38.0
28	120	420	12	2.0
29	135	420	12	3.0
30	150	420	16	-36.0
31	165	420	14	-6.0
32	180	420	14	-22.0
33	30	480	22	26.0
34	45	480	18	37.0
35	60	480	20	11.0
36	75	480	22	37.0
37	90	480	14	12.0
38	105	480	10	-24.0
39	120	480	10	0.0
40	135	480	12	-5.0
41	150	480	12	-3.0
42	165	480	12	0.0
43	180	480	14	4.0
44	30	540	18	26.0
45	45	540	16	26.0
46	60	540	14	17.0
47	75	540	14	35.0
48	90	540	10	17.0
49	105	540	8	-18.0
50	120	540	8	1.0
51	135	540	10	0.0
52	150	540	8	9.0
53	165	540	10	5.0
54	180	540	10	1.0
55	30	600	18	28.0
56	45	600	16	27.0
57	60	600	12	26.0
58	75	600	10	53.0
59	90	600	6	21.0
60	105	600	6	-23.0
61	120	600	2	37.0
62	135	600	8	-5.0
63	150	600	8	9.0
64	165	600	8	10.0
65	180	600	6	8.0
66	30	660	16	29.0
67	45	660	10	47.0
68	60	660	6	48.0
69	75	660	8	60.0
70	90	660	4	35.0
71	105	660	2	-4.0
72	120	660	6	14.0
73	135	660	8	9.0
74	150	660	8	1.0
75	165	660	8	5.0
76	180	660	4	6.0
77	30	720	10	60.0
78	45	720	10	21.0
79	60	720	8	35.0
80	75	720	12	43.0
81	90	720	8	66.0
82	105	720	6	16.0
83	120	720	6	55.0
84	135	720	6	15.0
85	150	720	8	10.0
86	165	720	8	47.0
87	180	720	4	9.0
88	30	780	10	21.0
89	45	780	10	3.0
90	60	780	4	12.0	本日の条件
91	75	780	4	37.0
92	90	780	4	35.0
93	105	780	4	27.0
94	120	780	4	77.0
95	135	780	10	44.0
96	150	780	6	20.0
97	165	780	8	34.0
98	180	780	6	18.0
99	30	840	10	66.0
100	45	840	4	68.0
101	60	840	4	63.0
102	75	840	4	87.0	ベスト条件
103	90	840	4	83.0
104	105	840	2	-4.0
105	120	840	2	84.0
106	135	840	8	54.0
107	150	840	6	65.0
108	165	840	6	58.0
109	180	840	4	53.0
110	30	900	8	77.0
111	45	900	2	76.0
112	60	900	4	65.0
113	75	900	4	85.0
114	90	900	4	84.0
115	105	900	2	-4.0
116	120	900	2	85.0
117	135	900	4	76.0
118	150	900	6	63.0
119	165	900	6	53.0
120	180	900	6	53.0

DOE ウィンドウにおける損益の等高線図

実験点を・、本日の条件を ★、本日の損益が最も高いベスト条件を ● で示しています。

DOE ウィンドウにおける損益分布

DOE のシミュレーション結果から損益分布をヒストグラムにしました。

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参考サイト

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