私の株日記: 自動売買への道 (2025-12-26)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと Windows / Excel 上で利用できる マーケットスピード II RSS を活用して Python であれこれ取り組んでいます。この「自動売買への道」のトピックでは、プログラミングの話題にも踏み込んで、日々の活動をまとめています。

今日の日経平均株価

現在値	50,750.39			%	15:30
前日終値	50,407.79	12/25	高値	50,941.89	12:43
始値	50,527.13	09:00	安値	50,527.13	09:00

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

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以下は株価・取引に関連する情報の流れを示しています。

株価データ・取引の流れ（Windows 11）

楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して取引をする構成を取っています。

本日のパラメータによるシャドー・トレーディング (7011)

本日のパラメータ

パラメータ	設定値
PERIOD_MA_1	60	sec
PERIOD_MA_2	550	sec
PERIOD_MR	30	sec
THRESHOLD_MR	7	円

リアルタイム売買用 GUI アプリで、実際の売買を伴わないシャドー・トレーディングをしたチャートと取引結果を掲載しています。

後述のシミュレーションと同じ処理クラスを利用しています。しかし、GUI アプリではマルチスレッディングを多用しているために微妙にタイミングがズレるのか、損益の結果が同等にならない場合があります。

本日のシャドー・トレーディング ─ 株価チャート（GUI アプリ）

取引明細（100 株売買）

注文番号	注文日時	銘柄コード	売買	約定単価	約定数量	損益
1	2025-12-26 09:03:19	7011	売建	3873.0	100
2	2025-12-26 09:05:54	7011	買埋	3880.0	100	-700.0
				合計損益		-700.0

今日のシミュレーション結果 (7011)

DOE（実験計画）の条件に対して売買シミュレーションを毎日実施して、継続的にベストな条件を探索しています。

DOE の詳細およびヒストリカル・データの解析結果は週末にまとめて掲載します。

なお、損益の単位は円/1株です。

DOE ウィンドウにおける損益の等高線図

投稿線は、損益がプラスを赤系色、マイナスを青系色、0 を黒色で表示しています。また、実験点を・、本日の条件を ★、本日損益が最も高かったベスト条件を ● で示しています。

本日の DOE ウィンドウ（等高線図）

DOE ウィンドウにおける損益分布

DOE のシミュレーション結果から損益分布をヒストグラムにしました。

本日の DOE ウィンドウ（損益分布）

しきい値によるロスカットの検討 (7011)

現在のところロスカット無しで取引シミュレーションをしていますが、シンプルなしきい値によるロスカットでどの程度収益が改善されるかシミュレーションして確認しました。

建玉返却時の 1 株当りの損益分布（現行条件、データスコープ : 2025-08-19 ~ 12-25）

現行条件で、含み損益が -50 ~ 0 円 / 株（5 円刻み、11 水準）でロスカットのしきい値を設定し、建玉返却時の 1 株当りの損益の関係を、同じデータスコープでシミュレーションしました。

含み損益に対してしきい値でロスカット（現行条件、データスコープ : 2025-08-19 ~ 12-25）

しきい値でロスカットする方法は、びっくりするほどの効果はなさそうですが、それでもロスカット無しの現行条件より収益は改善できます。

今回の実験水準でのベスト条件（含み損益に対するロスカットのしきい値 = -25 円 / 株）

スマートなロスカットの方法があれば良いのですが、良い方法が思いつきません。ただ、少なくとも含み益 → 含み損になった場合、建玉を持た最初から含み損になっている場合などで、対応を変える必要があるかもしれないと考えています。ひきつづき、検討を重ねます。ロスカットのやり方が固まるまでは、ロスカットなしで評価を続けます。

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参考サイト

私の株日記

2025-12-26

自動売買への道 (2025-12-26)