私の株日記: 自動売買への道 (2025-11-28)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと Windows / Excel 上で利用できる マーケットスピード II RSS を活用して Python であれこれ取り組んでいます。この「自動売買への道」のトピックでは、プログラミングの話題にも踏み込んで、日々の活動をまとめていきます。

今日の日経平均株価

現在値	50,253.91		+86.81	+0.17%	15:30
前日終値	50,167.10	11/27	高値	50,258.25	09:03
始値	50,218.96	09:00	安値	49,989.54	10.05

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

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デイトレ用自作アプリ

以下は株価に関連する情報の流れを示しています。

株価データの流れ（Windows 11）

楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して取引をする構成を取っています。

取引シミュレーション

強化学習モデルのチューニング作業の優先順位を下げ、しばらくはテクニカル指標のシグナルで取引するアプローチを前面に出します。

現在利用しているテクニカル指標は下記のとおりです。

２つの移動平均 MA (n = 60 sec) と MA (n = 600 sec)

クロスサインで売買（ナンピン売買禁止）

移動範囲 Moving Range, MR (n = 60 sec)

ボラティリティを判定する指標、しきい値以下の時はフラグを立ててエントリしない。

ロスカット

しきい値以下になったらフラグを立てて建玉を返済、損切り。

利確

含み益と含み益最大値との比較で建玉を返済、利確する簡単なロジックを導入。

ボラティリティを判断する指標を移動範囲に変更、ロスカット、利確を導入したので、過去のティックデータでパフォーマンスを簡単に確認しました。

過去のティックデータによる損益と取引回数

今回は、過去 69 日分のティックデータで収益がマイナスになってしまいました。ロスカットや利確を調整して何回か試してみましたが、良い組み合わせを探せませんでした。パラメータが増えてきたので、系統的に水準を振って最適点を探すことにします。

本日の事後シミュレーション

対象銘柄の本日のチャートとシミュレーション結果です。

シミュレーション対象銘柄の本日のチャート

今日の取引シミュレーション結果

                   注文日時 銘柄コード        売買    約定単価  約定数量    損益
0   2025-11-28 09:01:20  7011        買建  3922.0     1   NaN
1   2025-11-28 09:02:15  7011        売埋  3937.0     1  15.0
2   2025-11-28 09:04:31  7011        売建  3923.0     1   NaN
3   2025-11-28 09:06:04  7011        買埋  3906.0     1  17.0
4   2025-11-28 09:09:08  7011        買建  3926.0     1   NaN
5   2025-11-28 09:10:50  7011        売埋  3924.0     1  -2.0
6   2025-11-28 09:12:05  7011        売建  3914.0     1   NaN
7   2025-11-28 09:12:30  7011        買埋  3915.0     1  -1.0
8   2025-11-28 09:13:52  7011        買建  3926.0     1   NaN
9   2025-11-28 09:14:20  7011        売埋  3919.0     1  -7.0
10  2025-11-28 09:14:36  7011        売建  3914.0     1   NaN
11  2025-11-28 09:25:48  7011        買埋  3893.0     1  21.0
12  2025-11-28 09:28:15  7011        買建  3905.0     1   NaN
13  2025-11-28 09:28:27  7011        売埋  3898.0     1  -7.0
14  2025-11-28 09:30:21  7011        買建  3902.0     1   NaN
15  2025-11-28 09:39:13  7011        売埋  3906.0     1   4.0
16  2025-11-28 09:39:14  7011        売建  3906.0     1   NaN
17  2025-11-28 09:41:23  7011        買埋  3908.0     1  -2.0
18  2025-11-28 10:00:45  7011        売建  3907.0     1   NaN
19  2025-11-28 10:07:10  7011        買埋  3910.0     1  -3.0
20  2025-11-28 10:13:25  7011        買建  3912.0     1   NaN
21  2025-11-28 10:29:06  7011        売埋  3934.0     1  22.0
22  2025-11-28 12:41:53  7011        売建  3938.0     1   NaN
23  2025-11-28 12:44:50  7011        買埋  3943.0     1  -5.0
24  2025-11-28 15:05:11  7011        買建  3951.0     1   NaN
25  2025-11-28 15:15:38  7011        売埋  3948.0     1  -3.0
26  2025-11-28 15:15:39  7011        売建  3948.0     1   NaN
27  2025-11-28 15:24:59  7011  買埋（強制返済）  3948.0     1   0.0
取引回数 : 28 回, 一株当りの損益 : 49.0 円

現条件では、今日の収益はプラスになりました。

シミュレーション対象銘柄の本日の観測値のトレンド

実験因子として水準を振れるパラメータが固まってきました。この週末は水準を振った実験ができるようにして、最適水準の探索をしたいと考えています。

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参考サイト

私の株日記

2025-11-28

自動売買への道 (2025-11-28)