私の株日記: 自動売買への道 (2025-11-27)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと Windows / Excel 上で利用できる マーケットスピード II RSS を活用して Python であれこれ取り組んでいます。この「自動売買への道」のトピックでは、プログラミングの話題にも踏み込んで、日々の活動をまとめていきます。

今日の日経平均株価

現在値	50,167.10		+608.03	+1.23%	15:30
前日終値	49,559.07	11/26	高値	50,322.14	09:39
始値	49,868.79	09:00	安値	49,865.17	09:00

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

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以下は株価に関連する情報の流れを示しています。

株価データの流れ（Windows 11）

楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して取引をする構成を取っています。

取引シミュレーション

強化学習モデルのチューニング作業の優先順位を下げ、しばらくはテクニカル指標のシグナルで取引するアプローチを前面に出します。

現在利用しているテクニカル指標は下記のとおりです。

２つの移動平均 MA (n = 60 sec) と MA (n = 600 sec)

クロスサインで売買（ナンピン売買禁止）

移動四分位範囲 Moving IQR (n = 60 sec)

しきい値以下の時はフラグを立ててエントリしない。

ロスカット

しきい値以下になったらフラグを立てて建玉を返済。

ロスカットの条件を加えたので、過去のティックデータでパフォーマンスを簡単に確認しました。

過去のティックデータによる損益と取引回数

収益だけを見るとパッとしませんが、顕著な悪化も認められないので、このまま進めます。

本日の事後シミュレーション

対象銘柄の本日のチャートとシミュレーション結果です。

シミュレーション対象銘柄の本日のチャート

今日の取引シミュレーション結果

                注文日時 銘柄コード  売買    約定単価  約定数量    損益
0   2025-11-27 09:01:17  7011  売建  3927.0     1   NaN
1   2025-11-27 09:01:26  7011  買埋  3933.0     1  -6.0
2   2025-11-27 09:03:24  7011  買建  3932.0     1   NaN
3   2025-11-27 09:03:28  7011  売埋  3929.0     1  -3.0
4   2025-11-27 09:03:29  7011  売建  3929.0     1   NaN
5   2025-11-27 09:12:39  7011  買埋  3921.0     1   8.0
6   2025-11-27 09:12:40  7011  買建  3921.0     1   NaN
7   2025-11-27 09:16:45  7011  売埋  3915.0     1  -6.0
8   2025-11-27 09:17:00  7011  売建  3915.0     1   NaN
9   2025-11-27 09:26:24  7011  買埋  3916.0     1  -1.0
10  2025-11-27 09:26:25  7011  買建  3916.0     1   NaN
11  2025-11-27 09:30:18  7011  売埋  3913.0     1  -3.0
12  2025-11-27 09:30:19  7011  売建  3913.0     1   NaN
13  2025-11-27 09:30:32  7011  買埋  3914.0     1  -1.0
14  2025-11-27 09:30:33  7011  買建  3914.0     1   NaN
15  2025-11-27 09:31:27  7011  売埋  3908.0     1  -6.0
16  2025-11-27 09:31:34  7011  売建  3908.0     1   NaN
17  2025-11-27 09:37:16  7011  買埋  3911.0     1  -3.0
18  2025-11-27 09:37:17  7011  買建  3911.0     1   NaN
19  2025-11-27 09:40:19  7011  売埋  3906.0     1  -5.0
20  2025-11-27 09:40:20  7011  売建  3906.0     1   NaN
21  2025-11-27 09:54:12  7011  買埋  3890.0     1  16.0
22  2025-11-27 09:54:13  7011  買建  3889.0     1   NaN
23  2025-11-27 09:54:41  7011  売埋  3886.0     1  -3.0
24  2025-11-27 09:54:42  7011  売建  3886.0     1   NaN
25  2025-11-27 09:58:01  7011  買埋  3888.0     1  -2.0
26  2025-11-27 09:58:02  7011  買建  3888.0     1   NaN
27  2025-11-27 10:08:08  7011  売埋  3893.0     1   5.0
28  2025-11-27 10:08:09  7011  売建  3893.0     1   NaN
29  2025-11-27 10:10:07  7011  買埋  3899.0     1  -6.0
30  2025-11-27 10:10:08  7011  買建  3899.0     1   NaN
31  2025-11-27 10:10:43  7011  売埋  3893.0     1  -6.0
32  2025-11-27 10:10:48  7011  売建  3894.0     1   NaN
33  2025-11-27 10:12:32  7011  買埋  3897.0     1  -3.0
34  2025-11-27 10:12:33  7011  買建  3897.0     1   NaN
35  2025-11-27 10:13:21  7011  売埋  3896.0     1  -1.0
36  2025-11-27 10:21:03  7011  買建  3895.0     1   NaN
37  2025-11-27 10:29:35  7011  売埋  3894.0     1  -1.0
38  2025-11-27 10:29:36  7011  売建  3894.0     1   NaN
39  2025-11-27 10:37:59  7011  買埋  3893.0     1   1.0
40  2025-11-27 10:38:00  7011  買建  3893.0     1   NaN
41  2025-11-27 10:47:02  7011  売埋  3898.0     1   5.0
42  2025-11-27 10:54:39  7011  買建  3897.0     1   NaN
43  2025-11-27 10:58:41  7011  売埋  3895.0     1  -2.0
44  2025-11-27 11:01:12  7011  売建  3894.0     1   NaN
45  2025-11-27 11:03:02  7011  買埋  3896.0     1  -2.0
46  2025-11-27 11:03:03  7011  買建  3896.0     1   NaN
47  2025-11-27 11:03:20  7011  売埋  3895.0     1  -1.0
48  2025-11-27 11:08:34  7011  売建  3895.0     1   NaN
49  2025-11-27 11:09:54  7011  買埋  3897.0     1  -2.0
50  2025-11-27 11:10:38  7011  買建  3897.0     1   NaN
51  2025-11-27 11:10:55  7011  売埋  3895.0     1  -2.0
52  2025-11-27 11:10:56  7011  売建  3895.0     1   NaN
53  2025-11-27 11:19:06  7011  買埋  3895.0     1   0.0
54  2025-11-27 11:27:28  7011  売建  3896.0     1   NaN
55  2025-11-27 11:29:51  7011  買埋  3899.0     1  -3.0
56  2025-11-27 12:31:26  7011  売建  3894.0     1   NaN
57  2025-11-27 12:33:32  7011  買埋  3898.0     1  -4.0
58  2025-11-27 12:33:33  7011  買建  3898.0     1   NaN
59  2025-11-27 12:36:44  7011  売埋  3897.0     1  -1.0
60  2025-11-27 12:36:45  7011  売建  3897.0     1   NaN
61  2025-11-27 12:38:53  7011  買埋  3899.0     1  -2.0
62  2025-11-27 12:43:58  7011  買建  3900.0     1   NaN
63  2025-11-27 12:44:45  7011  売埋  3899.0     1  -1.0
64  2025-11-27 12:45:35  7011  買建  3900.0     1   NaN
65  2025-11-27 12:46:54  7011  売埋  3897.0     1  -3.0
66  2025-11-27 13:00:47  7011  売建  3901.0     1   NaN
67  2025-11-27 13:31:40  7011  買埋  3892.0     1   9.0
68  2025-11-27 13:51:54  7011  買建  3889.0     1   NaN
69  2025-11-27 13:53:03  7011  売埋  3887.0     1  -2.0
70  2025-11-27 13:59:55  7011  買建  3886.0     1   NaN
71  2025-11-27 14:09:17  7011  売埋  3890.0     1   4.0
72  2025-11-27 14:09:18  7011  売建  3890.0     1   NaN
73  2025-11-27 14:12:28  7011  買埋  3893.0     1  -3.0
74  2025-11-27 14:21:46  7011  買建  3896.0     1   NaN
75  2025-11-27 14:25:12  7011  売埋  3895.0     1  -1.0
76  2025-11-27 14:27:01  7011  買建  3896.0     1   NaN
77  2025-11-27 14:39:59  7011  売埋  3898.0     1   2.0
78  2025-11-27 14:59:50  7011  買建  3894.0     1   NaN
79  2025-11-27 15:06:01  7011  売埋  3892.0     1  -2.0
取引回数 : 80 回, 一株当りの損益 : -37.0 円

現条件では、今日の収益はマイナスになってしまいました。

まだ具体的な分析はできませんが、エージェントへ渡す観測値のトレンドをレビューできるようになりました。基本的には環境側でアクションを起こすためのフラグを立てるようにしていますが、それだけではレビューできないので視覚的に助けになるように連続値も表示するようにしています。

シミュレーション対象銘柄の本日の観測値のトレンド

現在、強化学習モデルを利用していませんが、そのまま強化学習にも使えるように、取引アルゴリズムは model というインスタンス名で最低限のメソッドの仕様や返り値を SB3 Contrib の Maskable PPO のモデルと揃えています。

簡単なロスカットの仕組みを導入できたので、次は、含み損益と最大含み益（損益M）を組み合わせて適度な箇所で利確ができるようにすることを検討中です。

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参考サイト

私の株日記

2025-11-27

自動売買への道 (2025-11-27)