私の株日記: 自動売買への道 (2025-11-19)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと Windows / Excel 上で利用できる マーケットスピード II RSS を活用して Python であれこれ取り組んでいます。この「自動売買への道」のトピックでは、プログラミングの話題にも踏み込んで、日々の活動をまとめていきます。

今日の日経平均株価

現在値	48,537.70		-165.28	-0.34%	15:30
前日終値	48,702.98	11/18	高値	49,087.11	11:28
始値	48,822.88	09:00	安値	48,235.30	09.19

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

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デイトレ用自作アプリ

以下は株価に関連する情報の流れを示しています。

株価データの流れ（Windows 11）

楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して取引をする構成を取っています。

強化学習

現在は、強化学習を利用した取引モデルの開発に取り組んでいます。

強化学習システムの概要

観測値の追加

昨日、RSI の挙動を調べた結果、（ティックデータを扱う、という前提では）スムージングをかけたデータで算出すれば使えそうだけど、そうすると計算負荷がかかるのでリアルタイムでの利用には難があります。結局、RSI を一旦除外することにしました。

そこで今日は他の指標を追加しようと評価していました。

検討したのは移動標準偏差 (Moving Sigma, Mσ) です。とりあえず n = 60 秒で算出しています。

今日の 7011 のティックデータから算出した観測値のトレンドをプロットしたものです。

11/19 のティックデータで観測値のトレンドを確認

「移動標準偏差が、設定したしきい値より小さい時にエントリしたらペナルティを付与する」という報酬設計を追加して、現在、モデルを学習中です。

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参考サイト

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2025-11-19

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