デイトレにおいて、期待や思い込みが入りこまない自動売買に挑戦しようと、楽天証券のマーケットスピード II RSS を利用した Python アプリを開発しています。日々レビューと改善を加えながら自動売買の実現に向けて悪戦苦闘しています。
今日の日経平均株価
| 現在値 | 65,513.99 | +495.04 | +0.76% | 15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 65,018.95 | 09/18 | 高値 | 66,249.11 | 09:32 |
| 始値 | 65,476.44 | 09:00 | 安値 | 65,407.37 | 09:00 |
※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
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デイトレ用取引システム Kabuto 0.8.x
全体の流れ
システムにおける株価や売買情報の流れを示しました。
株価データ・取引の流れ（Windows 11）
アプリの主な特徴（概要）
- ティックデータを利用（ローソク足チャートは使っていない）
- ナンピン禁止
- 成行売買
- クロス・シグナルで建玉返済
- VWAP クロス・シグナルでエントリ（建玉が無い場合）
シミュレータの開発
エントリを自動化しなければ自動売買に近づけないので、エントリ条件を最適化したいという思いが以前からありました。
現行のデイトレ用取引システム Kabuto でも、収集したティックデータを読み込んで 20 倍速で動くシミュレーションができます。これは、その日のレビューをするのには良いのですが、いろいろ条件を変えて探索するには時間がかかりすぎます。
そんなわけで、パラメータの最適化用に使える（タイマーによる時間制御をしない）シミュレータ Beetle を先週の金曜日から作り始めました。
当初の皮算用では、シルバーウィーク中にそこそこ動くシミュレータができて、パラメータの条件振りを思う存分できるだろうと見込んでいました。しかし、連休中の進捗は遅く、ようやく基本的なシミュレーションができるようになった段階です。😭
進捗の遅さは自分の責任なので、取引を休んで使い物になるレベルまで作り込むことにしました。
ソフトバンクグループ (9984) の本日のティックデータでシミュレーション（現行条件）
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation
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